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非线性Black-Scholes模型下阶梯期权定价
被引量:
3
1
作者
孙玉东
师义民
童红
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2016年第3期262-272,共11页
在非线性Black-Scholes模型下,研究了阶梯期权定价问题.首先利用多尺度方法,将阶梯期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程;其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了修正障碍期权的近似定价公式;最后利用Feymann-Kac公式...
在非线性Black-Scholes模型下,研究了阶梯期权定价问题.首先利用多尺度方法,将阶梯期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程;其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了修正障碍期权的近似定价公式;最后利用Feymann-Kac公式分析了近似结论的误差估计.
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关键词
阶梯期权
非线性Black-Scholes模型
Feymann-Kac公式
误差估计
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职称材料
布朗运动的最大值和阶梯期权
被引量:
3
2
作者
王铁
王威
《经济数学》
2006年第1期46-51,共6页
在奇异期权定价中经常遇到的具有漂移的布朗运动的最大值问题,我们运用布朗运动的反射原理和G irsanov定理给出了在有限[0,T]区间上的具有漂移的布朗运动的最大值分布及其与终值的联合分布.然后把其应用到阶梯期权,得到了阶梯期权封闭...
在奇异期权定价中经常遇到的具有漂移的布朗运动的最大值问题,我们运用布朗运动的反射原理和G irsanov定理给出了在有限[0,T]区间上的具有漂移的布朗运动的最大值分布及其与终值的联合分布.然后把其应用到阶梯期权,得到了阶梯期权封闭形式的解.
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关键词
反射原理
GIRSANOV定理
漂移
布朗运动
阶梯期权
鞅方法
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职称材料
阶梯期权价格的计算方法
被引量:
3
3
作者
戴清
《经济数学》
2003年第2期92-94,共3页
本文应用前向打靶格方法 ,计算阶梯期权价格 .
关键词
阶梯期权
计算方法
前向打靶格法
价格预测
到期支付函数
证券
风险概率
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职称材料
布朗运动的最大值和阶梯期权
4
作者
王铁
《辽宁大学学报(自然科学版)》
CAS
2005年第4期321-324,共4页
在奇异期权定价中经常遇到具有漂移的布朗运动的最大值问题,通过布朗运动的反射原理和G ir-sanov定理给出了在有限[0,T]区间上的具有漂移的布朗运动的最大值分布及其与终值的联合分布.然后把其应用到阶梯期权,得到了阶梯期权封闭形式的解.
关键词
反射原理
GIRSANOV定理
具有漂移的布朗运动
阶梯期权
鞅方法
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职称材料
“亚式——阶梯”期权定价模型
5
作者
张艳辉
《数学理论与应用》
2010年第1期51-56,共6页
本文结合亚式期权和阶梯期权的特点,构造出一种用于经理期权激励机制的新型期权——"亚式——阶梯"期权,建立相应的期权定价模型,运用偏微分方程方法,构造该期权价格所满足的具有恰当边值条件和终值条件的偏微分方程,并得出...
本文结合亚式期权和阶梯期权的特点,构造出一种用于经理期权激励机制的新型期权——"亚式——阶梯"期权,建立相应的期权定价模型,运用偏微分方程方法,构造该期权价格所满足的具有恰当边值条件和终值条件的偏微分方程,并得出其精确解。
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关键词
亚式
期权
阶梯期权
偏微分方程
经理激励
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职称材料
前向打靶格方法计算变异期权的价格
被引量:
2
6
作者
冯广波
《数学理论与应用》
2003年第2期23-26,共4页
前向打靶格方法是 Barraquand和 L atombe在解决非完全型 Hamilton- Jacobi- Bellm an方程时介绍的 .本文将用它来解决未定权益定价问题 .文中首先介绍这种方法 。
关键词
前向打靶格方法
变异
期权
价格
未定权益
定价问题
限制风险
期权
障碍
期权
回望
期权
亚式平均
期权
阶梯期权
风险资产
几何布朗运动
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职称材料
题名
非线性Black-Scholes模型下阶梯期权定价
被引量:
3
1
作者
孙玉东
师义民
童红
机构
贵州民族大学理学院
西北工业大学应用数学系
出处
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2016年第3期262-272,共11页
基金
国家自然科学基金(71401134
71571144)
+2 种基金
贵州省科学技术基金(黔科合J字[2015]2076号)
贵州民族大学引进人才科研基金(15XRY005)
贵州省研究生卓越人才计划(ZYRC字[2014]008)
文摘
在非线性Black-Scholes模型下,研究了阶梯期权定价问题.首先利用多尺度方法,将阶梯期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程;其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了修正障碍期权的近似定价公式;最后利用Feymann-Kac公式分析了近似结论的误差估计.
关键词
阶梯期权
非线性Black-Scholes模型
Feymann-Kac公式
误差估计
Keywords
geometric average Asian options
nonlinear Black-Scholes model
Green Function
error estimates
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
布朗运动的最大值和阶梯期权
被引量:
3
2
作者
王铁
王威
机构
辽宁大学数学系
出处
《经济数学》
2006年第1期46-51,共6页
文摘
在奇异期权定价中经常遇到的具有漂移的布朗运动的最大值问题,我们运用布朗运动的反射原理和G irsanov定理给出了在有限[0,T]区间上的具有漂移的布朗运动的最大值分布及其与终值的联合分布.然后把其应用到阶梯期权,得到了阶梯期权封闭形式的解.
关键词
反射原理
GIRSANOV定理
漂移
布朗运动
阶梯期权
鞅方法
Keywords
Reflection principle, Girsanov theorem, Brownian motion with drift, ladder option, martingale methods.
分类号
O552.1 [理学—热学与物质分子运动论]
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职称材料
题名
阶梯期权价格的计算方法
被引量:
3
3
作者
戴清
机构
中南大学概率统计研究所
出处
《经济数学》
2003年第2期92-94,共3页
文摘
本文应用前向打靶格方法 ,计算阶梯期权价格 .
关键词
阶梯期权
计算方法
前向打靶格法
价格预测
到期支付函数
证券
风险概率
Keywords
Forward shooting target gird method, exotic option
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224.7 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
布朗运动的最大值和阶梯期权
4
作者
王铁
机构
辽宁大学数学系
出处
《辽宁大学学报(自然科学版)》
CAS
2005年第4期321-324,共4页
文摘
在奇异期权定价中经常遇到具有漂移的布朗运动的最大值问题,通过布朗运动的反射原理和G ir-sanov定理给出了在有限[0,T]区间上的具有漂移的布朗运动的最大值分布及其与终值的联合分布.然后把其应用到阶梯期权,得到了阶梯期权封闭形式的解.
关键词
反射原理
GIRSANOV定理
具有漂移的布朗运动
阶梯期权
鞅方法
Keywords
reflection principle, Girsanov theorem, Brownian motion with drift, ladder option, martingale methods.
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
“亚式——阶梯”期权定价模型
5
作者
张艳辉
机构
河北工业大学理学院
出处
《数学理论与应用》
2010年第1期51-56,共6页
文摘
本文结合亚式期权和阶梯期权的特点,构造出一种用于经理期权激励机制的新型期权——"亚式——阶梯"期权,建立相应的期权定价模型,运用偏微分方程方法,构造该期权价格所满足的具有恰当边值条件和终值条件的偏微分方程,并得出其精确解。
关键词
亚式
期权
阶梯期权
偏微分方程
经理激励
Keywords
Asian option Step option Partial differential equation Executive incentive
分类号
O242.1 [理学—计算数学]
O175.2 [理学—基础数学]
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职称材料
题名
前向打靶格方法计算变异期权的价格
被引量:
2
6
作者
冯广波
机构
海南大学经营学院
出处
《数学理论与应用》
2003年第2期23-26,共4页
文摘
前向打靶格方法是 Barraquand和 L atombe在解决非完全型 Hamilton- Jacobi- Bellm an方程时介绍的 .本文将用它来解决未定权益定价问题 .文中首先介绍这种方法 。
关键词
前向打靶格方法
变异
期权
价格
未定权益
定价问题
限制风险
期权
障碍
期权
回望
期权
亚式平均
期权
阶梯期权
风险资产
几何布朗运动
Keywords
forward shooting target gird method contingent claim exotic option
分类号
F224.3 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
非线性Black-Scholes模型下阶梯期权定价
孙玉东
师义民
童红
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2016
3
下载PDF
职称材料
2
布朗运动的最大值和阶梯期权
王铁
王威
《经济数学》
2006
3
下载PDF
职称材料
3
阶梯期权价格的计算方法
戴清
《经济数学》
2003
3
下载PDF
职称材料
4
布朗运动的最大值和阶梯期权
王铁
《辽宁大学学报(自然科学版)》
CAS
2005
0
下载PDF
职称材料
5
“亚式——阶梯”期权定价模型
张艳辉
《数学理论与应用》
2010
0
下载PDF
职称材料
6
前向打靶格方法计算变异期权的价格
冯广波
《数学理论与应用》
2003
2
下载PDF
职称材料
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