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多重分形降趋波动分析法和移动平均法的分形谱算法对比分析 被引量:8
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作者 奚彩萍 张淑宁 +1 位作者 熊刚 赵惠昌 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2015年第13期327-340,共14页
多重分形降趋波动分析法(MFDFA)和多重分形降趋移动平均法(MFDMA)是用来估算一维随机分形信号多重分形谱的两种算法,已被拓展应用于二维和高维分形信号的分析.本文简要介绍了MFDFA和MFDMA算法及其在一维时间序列中的应用.首次系统地从... 多重分形降趋波动分析法(MFDFA)和多重分形降趋移动平均法(MFDMA)是用来估算一维随机分形信号多重分形谱的两种算法,已被拓展应用于二维和高维分形信号的分析.本文简要介绍了MFDFA和MFDMA算法及其在一维时间序列中的应用.首次系统地从算法模型、计算统计精度、样本量的敏感性、无标度区选取的敏感性、矩选择的敏感性和计算量这六个方面对两种算法进行了对比分析,以典型多重分形信号BMC信号为例,分析两种算法的适用性和优劣性.为实际应用中,针对具体信号如何选用MFDFA或MFDMA算法,以及两种算法的参数设置提供了有价值的参考. 展开更多
关键词 多重分形波动分析 多重分形移动平均 随机分形信号 对比分析
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MFCCA算法及其在金融市场中的应用:DCCA多重分形拓展的新视角(英文)
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作者 笪婷婷 张曙光 笪诚 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第8期683-691,共9页
基于降趋交叉分析法(DCCA)的多重分形情形拓展存在麻烦点,即负的交叉协方差的任意矩可能会导致复值的出现.通常采取模的处理方法 MFDXA会在实际没有分形特征情形下检测出明显的多重分形信号.Os′wiecimka提出的多重分形降趋交互相关性... 基于降趋交叉分析法(DCCA)的多重分形情形拓展存在麻烦点,即负的交叉协方差的任意矩可能会导致复值的出现.通常采取模的处理方法 MFDXA会在实际没有分形特征情形下检测出明显的多重分形信号.Os′wiecimka提出的多重分形降趋交互相关性分析法(MFCCA)保留了每个子区间降趋协方差符号这一重要信息,解决了上述麻烦点,同时能够准确识别多重分形交互关系信号,是降趋交互相关性分析法的自然拓展.这里从一般形式两成分ARFIMA模型的角度出发,证明了MFCCA算法相比MFDXA算法更加有效.MFCCA能够正确地识别分形特征,同时对权重参数W表现出一定的敏感性.此外,将MFCCA算法应用于中国股票市场上,证实了CSI 300指数量价间只有大的波动才具有分形特征. 展开更多
关键词 多重分形 相关性分析 降趋分析法 一般两成分ARFIMA过程 量价关系 CSI 300指数
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人民币汇率中间价长期记忆性研究 被引量:1
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作者 黄庐进 王宜博 何时有 《科学技术与工程》 2009年第6期1471-1479,共9页
自从20世纪60年代以来,很多物理学等相关学科的研究方法和成果被引入到金融学中,金融学有了长足的发展。外汇市场是金融市场中最变幻莫测的市场,也是发展时间最久和最受经济学家关注的市场之一。中国自从1994年首次开放人民币外汇市场,... 自从20世纪60年代以来,很多物理学等相关学科的研究方法和成果被引入到金融学中,金融学有了长足的发展。外汇市场是金融市场中最变幻莫测的市场,也是发展时间最久和最受经济学家关注的市场之一。中国自从1994年首次开放人民币外汇市场,已经有长达14年时间,虽然中国的外汇市场不像国际外汇市场那样成熟,但是也已经累积了海量的数据。而中国人民银行每天公布的汇率中间价,可以认为是中国外汇市场的核心,对这些中间价数据的研究也是很有意义的。使用了国际上已经比较成熟的研究时间序列相关性的方法:降趋脉动分析法(Detrended Fluctuation Analysis,DFA),分析了这些汇率中间价中的主要数据,认为2005年7月21日至2008年3月31日的人民币对美元的外汇中间价时间序列,具有反记忆性的特点,同时期的欧元、日元、港币的中间价时间序列,长期记忆性的特点并不明显;1994年4月1日至2005年7月20日的数据分析以人民币对美元的中间价为中心,发现这段时间的人民币对美元的中间价波动在不同阶段呈现出不同的特点,并且这些特点在不同阶段之间变化显著。 展开更多
关键词 长期记忆性 脉动分析 人民币汇率中间价
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股指期货与现货市场风险高频变化交叉相关性研究
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作者 温博慧 边学涛 《广东财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2015年第6期27-36,共10页
在多重分形分析框架下以MV表征市场风险,将MV与MF-X-DFA算法相结合并加以拓展,实证检验经济转型时期我国沪深300股指期现市场间风险交叉相关性特征和结构性成因,并对当月和次月连续期货合约对现货风险控制效果的差异进行比较。结果表明... 在多重分形分析框架下以MV表征市场风险,将MV与MF-X-DFA算法相结合并加以拓展,实证检验经济转型时期我国沪深300股指期现市场间风险交叉相关性特征和结构性成因,并对当月和次月连续期货合约对现货风险控制效果的差异进行比较。结果表明:我国沪深300股指期现市场间风险的交叉相关性具有正向持续的多重分形特征;在高风险波动期,股指期货对现货风险的整体控制能力不足;次月连续合约无论在风险交叉相关关系的正向持续性还是期货对现货的风险控制能力方面均较当月连续合约更具优势;现货市场风险的长记忆性和期货市场风险的厚尾分布特征是期现市场风险交叉相关多重分形特征的数据结构性成因。 展开更多
关键词 沪深300股票指数 风险交叉相关性 多重分形波动度 多重分形波动交叉相关分析
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Innovative trend analysis of annual and seasonal precipitation in Ningxia,China 被引量:5
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作者 YANG Huiling XIAO Hui +2 位作者 GUO Chunwei SUN Yue GAO Ruina 《Atmospheric and Oceanic Science Letters》 CSCD 2020年第4期308-315,共8页
Based on daily rainfall data from 26 station records,spatial and temporal variations in annual and seasonal precipitation of different rainfall intensities from 1961 to 2018 in Ningxia,China are investigated using the... Based on daily rainfall data from 26 station records,spatial and temporal variations in annual and seasonal precipitation of different rainfall intensities from 1961 to 2018 in Ningxia,China are investigated using the innovative trend analysis(ITA)method.The results show that annual precipitation increases on the northern plain but decreases in the southern mountainous area.The increase in regional annual precipitation is mainly due to an increase in weak precipitation,while the decrease in regional annual rainfall is a result of a reduction in heavy precipitation.Lowintensity precipitation shows an upward trend,while high-intensity precipitation shows a downward trend.The variation trend of extreme precipitation is more obvious.The contributions of different types of extreme precipitation vary by season.During spring,the increase in regional rainfall is mainly caused by the increase in heavy precipitation,while the decrease in regional precipitation is mainly caused by the decrease in weak precipitation.During summer and autumn,the increase in regional precipitation is caused by the increase in light precipitation,while the reduction in regional rainfall is caused by the decrease in heavy precipitation.This study provides support for water resources planning and addressing droughts and floods. 展开更多
关键词 ITA PRECIPITATION trend analysis Ningxia
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