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限制停时类上最优停时问题（英文）
1
作者
包文清
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2017年第6期567-583,共17页
基于文献[18]的框架,讨论以某种特征的限制停时类为指标集的随机变量族的最优停时问题.运用经典的概率理论,本文证明了最优停时的存在性,刻画了最小、最大停时的特征,给出了相应值函数族的局部性质.当然,上述结论与以往在特殊情况下得...
基于文献[18]的框架,讨论以某种特征的限制停时类为指标集的随机变量族的最优停时问题.运用经典的概率理论,本文证明了最优停时的存在性,刻画了最小、最大停时的特征,给出了相应值函数族的局部性质.当然,上述结论与以往在特殊情况下得出的相一致.
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关键词
限制停时类
鞅
Snell包络
最小
停
时
最大
停
时
下载PDF
职称材料
题名
限制停时类上最优停时问题（英文）
1
作者
包文清
机构
华东师范大学统计学院
浙江师范大学行知学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2017年第6期567-583,共17页
文摘
基于文献[18]的框架,讨论以某种特征的限制停时类为指标集的随机变量族的最优停时问题.运用经典的概率理论,本文证明了最优停时的存在性,刻画了最小、最大停时的特征,给出了相应值函数族的局部性质.当然,上述结论与以往在特殊情况下得出的相一致.
关键词
限制停时类
鞅
Snell包络
最小
停
时
最大
停
时
Keywords
restricted stopping times
martingale
Snell’s envelope
minimal optimal stopping time
maximal stopping times
分类号
O211.5 [理学—概率论与数理统计]
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
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1
限制停时类上最优停时问题（英文）
包文清
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2017
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