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具有正态逆伽玛先验的正态分布中的方差参数在Stein损失下的贝叶斯后验估计量(英文) 被引量:2
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作者 解宇涵 宋文和 +1 位作者 周明琴 张应应 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2018年第6期551-564,共14页
对于先验分布为正态逆伽玛分布的正态分布的方差参数,我们解析地计算了具有共轭的正态逆伽玛先验分布的在Stein损失函数下的贝叶斯后验估计量.这个估计量最小化后验期望Stein损失.我们还解析地计算了在平方误差损失函数下的贝叶斯后验... 对于先验分布为正态逆伽玛分布的正态分布的方差参数,我们解析地计算了具有共轭的正态逆伽玛先验分布的在Stein损失函数下的贝叶斯后验估计量.这个估计量最小化后验期望Stein损失.我们还解析地计算了在平方误差损失函数下的贝叶斯后验估计量和后验期望Stein损失.数值模拟的结果例证了我们的如下理论研究:后验期望Stein损失不依赖于样本;在平方误差损失函数下的贝叶斯后验估计量和后验期望Stein损失要一致地大于在Stein损失函数下的对应的量.最后,我们计算了上证综指的月度的简单回报的贝叶斯后验估计量和后验期望Stein损失. 展开更多
关键词 贝叶斯后验估计量 限制参数空间(0 ∞) Stein的损失函数 后验期望损失 具有正态逆伽玛先验的正态分布
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