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2024
1
2007
2
2005
1
学科
经济管理
4
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基于随机价格时间博弈理论的车-车通信列控系统控制策略稳定性建模与验证
1
作者
卢万里
吕继东
《科技导报》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第10期82-91,共10页
基于车-车通信的新型列控系统,通过等距离间隔、等时间间隔和变时距3种控制策略实现高效率的列车追踪控制。由于在车队控制中,领航车的控制具有随机性,如何保证不同控制策略中车队的稳定性至关重要。提出了一种基于随机价格时间博弈理论...
基于车-车通信的新型列控系统,通过等距离间隔、等时间间隔和变时距3种控制策略实现高效率的列车追踪控制。由于在车队控制中,领航车的控制具有随机性,如何保证不同控制策略中车队的稳定性至关重要。提出了一种基于随机价格时间博弈理论(stochastic priced timed game,SPTG)的车-车通信控制策略建模与验证方法。首先,针对不同控制策略要求,利用随机价格时间自动机,建立包含领航车和跟随车的车队控制模型,并进行稳定性验证;然后,以时间为成本函数,通过对建立车队随机价格时间博弈自动机模型,利用Q-learning强化学习方法得到车队的最优驾驶策略;最后,结合多车运行追踪场景,进行车队的稳定性仿真优化。结果表明:相比于车队的随机运行策略,该方法使得车队的稳定误差更小。
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关键词
车-车通信
列控系统
随机价格时间博弈理论
稳定性
建模验证
原文传递
随机过程理论在股票及期权研究中的应用
2
作者
李彩云
王军
王艳
《金融经济(下半月)》
2008年第10期111-113,共3页
关键词
随机
过程
理论
利空消息
几何布朗运动
价格
模型
执行
价格
证券
价格
所持
时间
周期
标的证券
金融市场发展
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职称材料
基于随机价格时间博弈的列车队列稳定性模型验证与控制策略优化
3
作者
卢万里
吕继东
+5 位作者
高金金
柴铭
刘宏杰
唐涛
李丹勇
宋栋良
《交通运输工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2023年第2期273-286,共14页
为保证列车队列运行安全并提高队列稳定性,研究了列车队列稳定性模型验证与控制策略优化问题;基于车-车通信的列车队列采用等空间间隔、等时间间隔和变时距3种控制策略,利用随机价格时间博弈自动机,建立了包含领航列车和跟随列车的队列...
为保证列车队列运行安全并提高队列稳定性,研究了列车队列稳定性模型验证与控制策略优化问题;基于车-车通信的列车队列采用等空间间隔、等时间间隔和变时距3种控制策略,利用随机价格时间博弈自动机,建立了包含领航列车和跟随列车的队列控制模型,分析了模型的队列稳定性;在保证列车运行安全的前提下,以列车的相对位置差、相对速度差和时间间隔差为成本函数,通过队列随机价格时间博弈自动机模型获得控制策略集;利用Q-Learning方法得到队列的最优驾驶策略,验证队列运行的安全性和稳定性;结合列车运行追踪场景,进行队列的稳定性分析。仿真结果表明:通过形式化验证,采用3种控制策略下的队列安全性得到了保证;通过随机价格时间博弈控制、协方差优化控制和Q-Learning方法对比PID控制,等空间间隔策略下的队列稳定性误差最大值分别减小到了0.19%、0.18%和0.11%,等时间间距策略下的队列稳定性误差最大值分别减小到了30.21%、10.34%和9.24%,变时距策略下队列稳定性误差最大值分别为118.27%、56.09%和39.67%,可见,采用Q-Learning方法的随机价格时间博弈理论能在安全前提下提高列车队列稳定性。
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关键词
交通信息工程
列控系统
随机
价格
时间
博弈
自动机
稳定性
模型验证
控制策略优化
原文传递
无套利原理下的期权定价性质
4
作者
郭培俊
李向南
《中国商界》
2009年第8期46-46,共1页
无套利原理是期权定价理论的基础,而期权作为一种金融衍生产品,它的定价模型取决于风险资产价格的演化模型.在连续时间的情形,风险资产价格演化可以通过一个随机微分方程来描述,但是在缺少这样一个风险资产价格模型的情况下,我们显然是...
无套利原理是期权定价理论的基础,而期权作为一种金融衍生产品,它的定价模型取决于风险资产价格的演化模型.在连续时间的情形,风险资产价格演化可以通过一个随机微分方程来描述,但是在缺少这样一个风险资产价格模型的情况下,我们显然是不能得到期权的准确定价公式的,但是在无套利原理的假设下我们依然可以通过数学推理的方法得到期权的一些重要性质.
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关键词
无套利原理
期权定价
理论
资产
价格
风险资产
随机
微分方程
金融衍生产品
演化模型
数学推理
连续
时间
价格
模型
定价模型
定价公式
性质
描述
基础
方法
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职称材料
题名
基于随机价格时间博弈理论的车-车通信列控系统控制策略稳定性建模与验证
1
作者
卢万里
吕继东
机构
北京交通大学轨道交通运行控制系统国家工程研究中心
出处
《科技导报》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第10期82-91,共10页
基金
国能铁路装备有限责任公司先进轨道交通综合试验研究基地方案研究项目(TZKY-21-16)
国家自然科学基金项目(52272329)
+1 种基金
北京市自然基金项目(L211019,L201004)
中国国家铁路集团有限公司科技研究开发计划项目(L2021G003)。
文摘
基于车-车通信的新型列控系统,通过等距离间隔、等时间间隔和变时距3种控制策略实现高效率的列车追踪控制。由于在车队控制中,领航车的控制具有随机性,如何保证不同控制策略中车队的稳定性至关重要。提出了一种基于随机价格时间博弈理论(stochastic priced timed game,SPTG)的车-车通信控制策略建模与验证方法。首先,针对不同控制策略要求,利用随机价格时间自动机,建立包含领航车和跟随车的车队控制模型,并进行稳定性验证;然后,以时间为成本函数,通过对建立车队随机价格时间博弈自动机模型,利用Q-learning强化学习方法得到车队的最优驾驶策略;最后,结合多车运行追踪场景,进行车队的稳定性仿真优化。结果表明:相比于车队的随机运行策略,该方法使得车队的稳定误差更小。
关键词
车-车通信
列控系统
随机价格时间博弈理论
稳定性
建模验证
Keywords
train-to-train communication
train control system
SPTG
stability
modeling and verification
分类号
U284.48 [交通运输工程—交通信息工程及控制]
原文传递
题名
随机过程理论在股票及期权研究中的应用
2
作者
李彩云
王军
王艳
机构
北京交通大学理学院
出处
《金融经济(下半月)》
2008年第10期111-113,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目(70471001
70771006)
北京交通大学基金项目(2006XM044)
关键词
随机
过程
理论
利空消息
几何布朗运动
价格
模型
执行
价格
证券
价格
所持
时间
周期
标的证券
金融市场发展
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
基于随机价格时间博弈的列车队列稳定性模型验证与控制策略优化
3
作者
卢万里
吕继东
高金金
柴铭
刘宏杰
唐涛
李丹勇
宋栋良
机构
北京交通大学轨道交通运行控制系统国家工程研究中心
北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室
北京交通大学电子信息工程学院
苏州中车建设工程有限公司
出处
《交通运输工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2023年第2期273-286,共14页
基金
国家自然科学基金项目(52272329)
中央高校基本科研业务费专项资金项目(2022JBXT000,2021YJS018,2019JBM009)
+1 种基金
北京市自然科学基金项目(L211019,L201004,L181005)
中国国家铁路集团有限公司科技研究开发计划(L2021G003)。
文摘
为保证列车队列运行安全并提高队列稳定性,研究了列车队列稳定性模型验证与控制策略优化问题;基于车-车通信的列车队列采用等空间间隔、等时间间隔和变时距3种控制策略,利用随机价格时间博弈自动机,建立了包含领航列车和跟随列车的队列控制模型,分析了模型的队列稳定性;在保证列车运行安全的前提下,以列车的相对位置差、相对速度差和时间间隔差为成本函数,通过队列随机价格时间博弈自动机模型获得控制策略集;利用Q-Learning方法得到队列的最优驾驶策略,验证队列运行的安全性和稳定性;结合列车运行追踪场景,进行队列的稳定性分析。仿真结果表明:通过形式化验证,采用3种控制策略下的队列安全性得到了保证;通过随机价格时间博弈控制、协方差优化控制和Q-Learning方法对比PID控制,等空间间隔策略下的队列稳定性误差最大值分别减小到了0.19%、0.18%和0.11%,等时间间距策略下的队列稳定性误差最大值分别减小到了30.21%、10.34%和9.24%,变时距策略下队列稳定性误差最大值分别为118.27%、56.09%和39.67%,可见,采用Q-Learning方法的随机价格时间博弈理论能在安全前提下提高列车队列稳定性。
关键词
交通信息工程
列控系统
随机
价格
时间
博弈
自动机
稳定性
模型验证
控制策略优化
Keywords
traffic information engineering
train control system
stochastic priced timed game automata
stability
model verification
control strategy optimization
分类号
U283.1 [交通运输工程—交通信息工程及控制]
原文传递
题名
无套利原理下的期权定价性质
4
作者
郭培俊
李向南
机构
中山大学数学与计算科学学院
山东大学数学学院
出处
《中国商界》
2009年第8期46-46,共1页
文摘
无套利原理是期权定价理论的基础,而期权作为一种金融衍生产品,它的定价模型取决于风险资产价格的演化模型.在连续时间的情形,风险资产价格演化可以通过一个随机微分方程来描述,但是在缺少这样一个风险资产价格模型的情况下,我们显然是不能得到期权的准确定价公式的,但是在无套利原理的假设下我们依然可以通过数学推理的方法得到期权的一些重要性质.
关键词
无套利原理
期权定价
理论
资产
价格
风险资产
随机
微分方程
金融衍生产品
演化模型
数学推理
连续
时间
价格
模型
定价模型
定价公式
性质
描述
基础
方法
分类号
F72 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于随机价格时间博弈理论的车-车通信列控系统控制策略稳定性建模与验证
卢万里
吕继东
《科技导报》
CAS
CSCD
北大核心
2023
0
原文传递
2
随机过程理论在股票及期权研究中的应用
李彩云
王军
王艳
《金融经济(下半月)》
2008
0
下载PDF
职称材料
3
基于随机价格时间博弈的列车队列稳定性模型验证与控制策略优化
卢万里
吕继东
高金金
柴铭
刘宏杰
唐涛
李丹勇
宋栋良
《交通运输工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2023
0
原文传递
4
无套利原理下的期权定价性质
郭培俊
李向南
《中国商界》
2009
0
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职称材料
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