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基于指数Lévy过程的随机债券利率欧式外币期权定价
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作者 陈旭 万建平 《经济数学》 2006年第2期135-139,共5页
本文考虑国内外债券利率均为随机条件下的欧式外币期权定价.外币价格,国内外利率均用指数Lévy过程描述.并将本文的模型与经典的Black-Scholes模型进行了比较.
关键词 欧式外币期权 随机债券利率 指数Lévy过程 Poisson点过程 integro-differential方程
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