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随机延迟微分方程SST方法的稳定性 被引量:1
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作者 唐占涛 苏欢 丁效华 《黑龙江大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2014年第1期13-20,共8页
在延迟随机微分方程领域,随机分步theta(SST)数值方法的应用成果较少。研究随机分步theta(SST)方法应用于随机延迟微分方程(SDDEs)时的稳定性性质,给出在线性增长条件及单边Lipschitz条件下,SST数值解能保持原方程真实解几乎必然指数稳... 在延迟随机微分方程领域,随机分步theta(SST)数值方法的应用成果较少。研究随机分步theta(SST)方法应用于随机延迟微分方程(SDDEs)时的稳定性性质,给出在线性增长条件及单边Lipschitz条件下,SST数值解能保持原方程真实解几乎必然指数稳定的一个充分条件。数值模拟验证了所得结果的正确性及有效性。 展开更多
关键词 关键词 几乎必然指数稳定性 随机分步theta(sst)方法 随机延迟微分方程(SDDEs)
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