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一种随机利率条件下企业可转换债券定价的离散时间方法
被引量:
8
1
作者
范辛亭
方兆本
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2002年第8期29-40,60,共13页
在考虑了企业市场价值波动和利率及其期限结构的波动及两种波动之间的相关性的基础上 ,本文提出了一种可转换债券无套利定价的离散时间模型 .通过研究它与连续时间模型之间的关系 ,证明了这一模型的合理性 ,并得到了参数估计方法 .结合...
在考虑了企业市场价值波动和利率及其期限结构的波动及两种波动之间的相关性的基础上 ,本文提出了一种可转换债券无套利定价的离散时间模型 .通过研究它与连续时间模型之间的关系 ,证明了这一模型的合理性 ,并得到了参数估计方法 .结合可转换债券的价值边界条件 ,就可以用这一定价模型计算出可转换债券的定价了 .作为离散时间模型 ,这一定价方法可适应可转换债券条款多变的特点 ,并在计算机上能方便实现 .
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关键词
随机利率条件
企业
可转换债券
定价
离散时间方法
市场价值
原文传递
题名
一种随机利率条件下企业可转换债券定价的离散时间方法
被引量:
8
1
作者
范辛亭
方兆本
机构
中国科学技术大学统计与金融系
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2002年第8期29-40,60,共13页
基金
国家 973金融信息工程 (G19980 3 0 418)
文摘
在考虑了企业市场价值波动和利率及其期限结构的波动及两种波动之间的相关性的基础上 ,本文提出了一种可转换债券无套利定价的离散时间模型 .通过研究它与连续时间模型之间的关系 ,证明了这一模型的合理性 ,并得到了参数估计方法 .结合可转换债券的价值边界条件 ,就可以用这一定价模型计算出可转换债券的定价了 .作为离散时间模型 ,这一定价方法可适应可转换债券条款多变的特点 ,并在计算机上能方便实现 .
关键词
随机利率条件
企业
可转换债券
定价
离散时间方法
市场价值
Keywords
convertible bond
pricing model
stochastic interest rate and discrete time
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种随机利率条件下企业可转换债券定价的离散时间方法
范辛亭
方兆本
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2002
8
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