基于随机占优准则的医疗服务质量提升研究

我国医疗服务一直存在供给不平衡不充分的问题,如何掌握居民的多样化医疗服务需求、以利用有限资源较大幅度地提升医疗服务供给满意度成为发展新阶段的重要课题。依据边际效用递减规律:有限资源投入最紧迫的用途获得效用最大,提出一种基于随机占优准则的医疗服务质量评价研究方法:首先,编写网络爬虫程序获取居民发布的对医疗服务供给质量进行评价的文本,使用数据挖掘模型从文本中提取出居民多样的医疗服务需求;其次,构建医疗服务领域的情感词典,使用情感分析技术计算居民对医疗服务供给质量的情感倾向;最后,利用随机占优准则构建医疗服务随机占优程度矩阵,比较得出医疗服务优化方面的优先排序,为改进医疗服务供给质量提供指导。利用好大夫在线平台的数据,验证所提出的方法的可行性和有效性,结果表明,所提方法能够挖掘出影响居民满意度的医疗服务质量因素,并能为我国医疗服务质量的提升做出决策指导。在后续分析中发现,诊疗效果是居民最在意的医疗服务要素,作为案例的四家医院中有三家医院都需要在这方面做出改进,而另一家医院则更需要在与患者的沟通技巧和能力上做出优化。文章所提方法具有较强实用性和可迁移性,为提升我国医疗服务质量提供了参考和支撑。

基于利率贴现模型的随机占优比较

建立单笔投资的利率贴现模型按照一阶随机占优序、二阶随机占优序以及风险偏好型随机占优序递减的充分条件。若组合系数按超优序递减,投资组合情况下的利率贴现模型按照二阶随机占优序、风险偏好型随机占优序递减的充分条件也做了分析。

基于秩相依效用模型的二阶随机占优

研究了一类由一个固定的效用函数f和一个固定的扭曲函数g构造的随机占优准则。该随机占优被称为(f,g)-效用和扭曲的随机占优((f,g)-UDSD)这一类准则适合代表决策者在风险规避方面的偏好研究了这一类准则在秩相依效用模型下的刻画。受到效用一致的概念的启发,提出了扭曲一致的概念关于(f,g)-UDSD的效用一致和扭曲一致的刻画也被建立。基于本文的主要结果,对文献中的一些结果进行了统一。作为应用,利用(f,g)-UDSD构造了一类介于一阶随机占优和二阶随机占优之间的连续化准则。

投资分析中α阶随机占优与对偶随机占优

通过研究投资分析中的随机占优与对偶随机占优问题,引入了α阶随机占优和α阶对偶随机占优准则,并利用Von Neumann&Moryenstern效用函数理论和Yarri对偶理论研究了解析性质,提出了随机占优有效及弱有效的方法,最后讨论了随机占优与收益-风险的关系.

分布鲁棒二阶随机占优约束优化问题的稳定性

为规避真实分布的不确定性导致的风险,提出分布鲁棒二阶随机占优约束优化问题,矩信息和Wasserstein球相结合构造分布集合,采用离散近似方法处理该问题,并在适当的假设条件下,讨论近似问题可行集、最优值和最优解集的收敛性。

基于随机占优度的随机多属性决策方法

针对属性值为随机变量的多属性决策问题,提出了一种随机多属性决策分析方法。首先给出了随机占优准则的描述,并提出了随机占优度的定义及其计算公式;然后,依据随机占优准则判断并确定两两方案之间比较所具有的占优关系,进而计算得到两两方案之间的随机占优度,进一步地通过计算可以得到每个方案的总体相对随机优势程度,并得到所有方案的排序结果。最后,通过一个算例说明了该方法的可行性和有效性。

中国股票市场个股随机占优的实证研究

本文实证研究随机占优方法在中国股票市场的应用,揭示了随机占优方法在中国股票市场有很高的效率,但随机占优有效的股票在不同的考察周期下并不相同,而且有效集的相对大小并没有出现随着收益率周期的增长而减小的现象。此外,随机占优方法还证实了沪市深市,A股B股的强弱关系。

一类扭曲概率下的随机占优研究

在等级相关的期望效用框架下以及一个特殊扭曲概率函数的基础上,进一步研究CR(greater central riskiness)随机占优的刻画特征,以及它对于资产选择问题的现实含义。尤其研究了这一类特殊的扭曲概率函数,证明在CR随机占优和在一阶随机占优条件下的意义,当风险资产的概率分布变得更糟,具有RDEU偏好的投资者将会减少在风险资产上的投资。

基于随机占优关系的ELECTRE Ⅲ方法

针对多属性决策问题中评价属性的特点将其分为确定型评价属性和随机型评价属性,并将随机占优关系运用到级别高于关系方法ELECTREⅢ中,得到方案之间的赋值级别高于关系。进一步利用赋值级别高于关系得到方案的排序指数并按照该指数对方案进行优劣排序。本文给出了该方法的计算步骤并通过一个算例对本方法进行了说明。

一种基于随机占优的多种信息形式的MADM方法

针对具有多种信息形式的多属性决策(MADM)问题,提出了一种决策分析方法。在本文中,首先描述了属性值为随机变量、清晰数和区间数三种信息形式的MADM问题;然后将这三种信息形式转化为带有累积分布函数的随机型信息的形式,并依据随机占优准则判断并确定两两方案之间比较的随机占优关系,在此基础上运用ELECTRE III级别高于关系方法得到方案的排序结果。最后,通过一个算例说明了本文给出方法的可行性和有效性。

基于广义随机占优的经济福利测度——GINI系数和Atkinson指数的推广与统一

本文根据收入分配决策的投票机制 ,建立了社会福利评价的广义随机占优理论框价 ,提出了广义 GINI系数曲线和广义 Atkinson指数等一系列新的经济福利测度。现有绝大多数经济均等或不均等指标都可以纳入这些新经济福利测度之中 ,并在该理论框架中将它们有机地统一起来。广义 GINI系数和广义 Atkinson指数之间存在一一对应的关系。本文推荐使用二阶广义 Atkinson指数作为经济不均等测度 ,它具有传统 GINI系数和 Atkinson指数的优点 ,能克服其局限性。最后本文对中国城镇收入分配进行了实证研究。

中国可转债市场效率的随机占优检验

如果一种投资对另外一种投资是一阶随机占优的话,那么说明市场上存在进行无风险套利的可能;但在价格有效的证券市场上,这种可能性是不存在的。基于对民生转债和民生银行股票的分析,我们发现民生转债对民生银行是一阶随机占优的。这一方面是中国证券市场无效率的证据;另一方面对投资者来说是一个很好的套利机会。

中国居民投资偏好变化的实证分析——基于期望效用与二阶随机占优理论

笔者利用合期望效用理论与二阶随机占优理论，选取2000年～2011年的彩票、存款、股票等数据样本，对中国居民投资偏好变化规律进行剖析，结果发现当前中国居民投资日趋理性，风险偏好呈现出“风险中性占主导；风险偏好居中；风险回避减弱”的现象，进而指出需要完善和规范资本市场的重要性。

二阶随机占优约束优化问题的遗传算法求解

随机占优是经济学和决策论中的基本概念,在投资组合优化中得到了广泛的应用.遗传算法无须求解目标函数和约束函数的次微分,也不用满足Slater约束规范,解决了约束的半无限性和非光滑性等问题.两个算例表明,遗传算法能很好地解决投资组合优化问题,并且效率得到了很大提高.

中国A股市场价值成长效应的边际条件随机占优分析

利用边际条件随机占优（M CSD）方法对中国A股市场进行了价值成长效应的检验,选取2000~2007年申银万国全市场A股股价指数日收益率作为市场核心组合的基准,分别选取市盈率和市净率指数作为价值/成长型股票的划分指标,将核心组合划分为互斥的子组合。运用M CSD两两比较子组合,发现依据E/P指标划分的价值型股票占优于成长型股票,市场组合存在显著的价值成长效应,且该效应仅在下降市场中显著;而依据B/P指标划分的成长型股票占优于价值型股票,且仅在2005年之后的上升市场中显著。研究结果表明,上市公司财务特征可以部分地作为投资者考察股票收益的一个思路,在不同的市场条件下,投资者应根据不同的财务指标进行投资判断。

证券投资基金业绩的随机占优检验

将随机占优引入基金业绩评估,发现:如果投资者只关心收益率,则基金与市场指数业绩不存在明显优劣关系,如果投资者同时兼顾收益与风险,则基金优于市场指数.总之,没有充分证据表明基金明显劣于市场指数表现,现有的主流评估方法可能低估了基金经理的投资能力.

基于随机占优的投资组合保险策略参数设计

固定比例组合保险(CPPI)策略是机构投资者广泛使用的一种动态资产配置策略,而如何设置策略中的参数是策略运作的重点和难点。本文在介绍了CPPI策略及参数设计的基本原理之后,通过比较不同参数设置下策略的绩效来确定参数。在评估策略绩效时,考虑到组合保险能对下侧风险进行保护同时又能获得向上潜在收益,对该策略的评价应当考虑收益的分布状况而不仅仅是收益的某些统计特征。本文引入随机占优理论,利用近十年来上证综指的数据信息,结合块自助法技术,对不同参数设置下CPPI策略的绩效以及策略之间的随机占优关系进行实证分析,从而通过占优策略确定最优的参数设置。

几乎随机占优刻画再讨论（英文）

几乎随机占优在经济和金融的研究中正受到人们越来越多的关注.在本文中,我们给出了一阶和二阶几乎随机占优的一个刻画,即两个分布之间满足一阶或二阶几乎随机占优关系,当且仅当存在一个新的分布,使得该新分布充分贴近其中一个分布,且该新分布在通常一阶或二阶随机占优意义下占优或被占优于另外一个分布函数.我们也研究了无界随机变量几乎随机占优的概念.

考虑交易费用的二阶随机占优投资组合风险控制模型

本文通过引入交易费用函数,建立了一个更符合实际的带有二阶随机占优约束的投资组合风险控制模型.该模型不需要对投资者的效用函数和风险资产收益的分布作任何假设,就可以确保风险厌恶投资者所做的选择都会随机占优于一个基准值,从而可以规避高风险投资.针对优化模型的求解,设计了一种光滑化样本平均值近似罚函数方法,理论上证明了光滑化罚问题与原问题的等价性.数值结果验证了模型和算法的有效性.

边际条件随机占优下的增强型指数投资组合模型

本文给出了一个基于边际条件随机占优规则的增强型指数投资组合模型。该模型在均值方差分析框架的基础上引入了边际条件随机占优的两层优化,其中,层次一以约束条件的形式加入模型,使得投资组合在占优于基准指数的边际条件随机占优效率集中;层次二是在多个投资组合中寻找占优程度最高的投资组合,因此在本研究的模型中处理为目标函数。占优程度在本文中定义为边际条件随机占优相对于基准指数的统计量的均值。本文使用多目标免疫算法对该模型进行求解,并应用8个世界主要市场的指数及其成份股数据进行了测试。结果显示本文提出的基于边际条件随机占优规则的指数投资组合能够显著地增强其收益。