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基于随机LQ控制的一类投资组合优化策略 被引量：5
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作者 张柯妮 刘宣会 张金燕 《纺织高校基础科学学报》 CAS 2012年第3期346-350,共5页
将随机LQ控制模型推广到系统状态为带有马尔科夫调制参数的跳跃-扩散过程的随机LQ控制模型,采用倒向随机微分方程得到最优反馈控制,然后用来处理借贷利率不等条件下的投资组合问题.将原始问题转化为随机LQ最优控制问题后,引入跳跃-扩散... 将随机LQ控制模型推广到系统状态为带有马尔科夫调制参数的跳跃-扩散过程的随机LQ控制模型,采用倒向随机微分方程得到最优反馈控制,然后用来处理借贷利率不等条件下的投资组合问题.将原始问题转化为随机LQ最优控制问题后,引入跳跃-扩散的随机Riccati方程,应用随机变分法求得问题的最优反馈控制策略. 展开更多
关键词 马尔科夫体制转换 随机线性二次控制 跳跃-扩散过程 RICCATI方程 随机变分法
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