特大工程项目风险分担随机合作博弈模型构建与求解

特大型工程项目建设周期长、投资规模巨大、对特定区域或特定国家影响复杂而深远,这些特征将决定投资特大型工程项目必然面临众多系统风险。现行研究特大型工程项目决策风险的分析工具与技术虽然考虑了这些系统性风险,但我国诸多特大型工程项目启动后,仍伴随出现诸多如移民成本攀升,生态保护费用异常高昂等不确定性事件。鉴于此,文章构建基于随机合作博弈的风险分担决策模型,以完善特大型工程项目风险评估技术,指导项目风险管理实践。

保险风险分配的随机合作博弈模型

本文对Suijs和Borm等所建立的模型稍作引伸,并将之应用于保险交易过程中有关各方面的风险分担,在所建立的带有随机支付的保险合作博弈模型框架下,讨论了保险博弈问题可能的结盟方式及其解的概念,并给出了保险风险分配、可行保险风险分配和帕累托最优保险风险分配的定义与形式,最后以实例说明其合理性,研究表明,带有随机支付的保险合作博弈模型能够较好的刻画保险机制的本质。

基于随机合作博弈的水电工程EPC项目风险分担研究

水电工程EPC项目具有工程大型性、施工复杂性、影响全局性等特点,直接决定了参与方在项目实施过程中必然面临众多风险。合理的风险分担不仅能满足各参与方效用最大,还可提高项目的风险管理水平。鉴于此,应用随机合作博弈理论,构建参与方之间的最优合作博弈模型,在基于参与方风险偏好的基础上,实现双方之间的风险转移。结果分析表明,该模型既可确定各参与方最优风险分担的比例,又可使风险转移后的项目总风险降低,实现了合作效率。

基于多目标的随机合作博弈的模糊稳定集

利用模糊数学相关理论,针对n人随机合作博弈的多重目标的情形,对其模糊特性进行分析,构造多重目标的随机合作博弈模型,进而得到随机合作博弈的区间模糊稳定集。考虑到盟友在合作结束后需要对具体的联盟收益进行分配,应用构造的区间模糊稳定集给出确定的收益分配势值区间。使用实例对该方法的有效性和可行性进行说明。

基于随机合作博弈的工业互联网项目收益分配研究

对于工业互联网项目来说,确立一个公平合理的收益分配方法,是调动各参与方积极性、保障项目顺利实施的关键。论文针对工业互联网项目的收益分配问题,基于Suijs和Borm提出的随机合作博弈模型,建立了该合作模式的收益分配方法,对各参与方的收益分配比例进行求解。最后通过算例分析了该方法的应用。

基于三方博弈的城市更新公私合作项目风险分担模型

从风险因素的不确定性出发,引入风险偏好,基于随机合作博弈理论和Shapley值法,计算出PPP(public-private partnership)模式下城市更新项目的随机Shapley值,从而构建城市更新PPP项目中政府部门、专业运营公司和投资公司三方参与的最优风险分担决策模型,并得出三方的最优风险分担比例。以上海某小镇PPP项目为例进行算例分析,计算得出政府、专业运营公司和投资公司三方的风险分担比例。分析表明,三方博弈的项目风险分担模型能很好地降低城市更新PPP项目的总风险和提高整体收益,有利于提高城市更新PPP项目的合作效率。

基于随机合作博弈模型的PPP项目风险分担

风险分担是PPP项目融资模式需要解决的核心问题之一,不合理的风险分担不仅增加投资成本,甚至将造成项目融资的失败。基于随机合作博弈理论,构建了政府与私人集团的最优合作博弈模型。该模型在考虑参与方风险偏好的基础上实现了风险在双方之间的转移。数值分析表明,该模型既可以确定双方最优风险分担的比例,又可以使经过风险转移后的项目总风险有明显下降,实现了合作效率。

基于环境污染第三方治理的随机微分合作博弈

在我国推行环境污染第三方治理实践中,地方政府、排污企业和第三方治理企业面临着现实困境,为寻求突破困境的科学决策路径,论文分别构建了地方政府外部监管和激励下的排污企业和第三方治理企业之间的环境污染治理随机微分非合作Stackelberg博弈与合作博弈模型,并给出了模型相应的反馈纳什均衡解和具有子博弈一致性的合作支付分配机制.研究发现,较之于非合作博弈,合作博弈既可以有效减少排污企业的偷排量还可以消除第三方治理企业的虚假治理,从而达成更优的治污效果;在具体决策方面,政府部门可以采用均衡监管并制定具体的激励措施以引导第三方治理企业积极进入治污市场并进行治污技术研发;排污企业可以确定恰当的技术溢价因子、第三方治理企业可以确定合理的初始投资以实现治污效果和期望收益方面的合作共赢.最后,通过数值仿真验证了合作博弈的可行性和有效性,相关研究结果可为环境污染第三方治理机制建设提供决策依据.

基于随机合作博弈的水利工程PPP项目风险分担研究

科学分担水利工程PPP项目风险、充分发挥政府与私人部门的合作优势,是水利工程PPP项目风险管理迫切的需要解决的问题之一。基于随机合作博弈理论,本文构建了风险分担模型,确定了政府、私人部门之间的最优风险分担比例,为进一步提高水利工程PPP项目风险管理技术,指导风险管理实践提供新的策略与方法。

交通网络下的多厂商两阶段随机非合作博弈问题——基于随机变分不等式

研究集生产、运输和销售为一体的多个制造商在随机市场环境下的两阶段随机非合作博弈问题.首先,建立了该两阶段随机非合作博弈问题的模型,然后将其转化为两阶段随机变分不等式(Stochastic Variational Inequality,简称SVI).在温和的假设条件下,证明了该问题存在均衡解,并通过Progressive Hedging Method(简称PHM)进行求解.最后,通过改变模型中随机变量的分布和成本参数,分析与研究厂商的市场行为.

试点情况下省域间碳汇量控制的非合作随机微分博弈分析

林业碳汇的发展对减缓和适应气候变化是一个不可或缺的工具或渠道,也对林业投融资具有重要作用。林业资源是有限的,发展林业碳汇需要逐步规划。利用随机微分博弈模型分析省域间在碳汇试点情况下的非合作博弈情况,利用HJB方程解出反馈那什均衡解,然后利用数值仿真模型分析四种因素变化对林业碳汇量的影响,最后认为:对林业碳汇需要长期规划分阶段实施,要加强林业碳汇的管理及风险防范措施,立足当前做好工作。

试点情况下省域间碳汇量控制的合作微分博弈分析

发展林业碳汇不仅对林业投融资具有重要作用,而且对减缓和适应气候变化是一个不可或缺的工具或渠道。因为土地资源的有限性,发展林业碳汇需要逐步规划。采用随机微分博弈模型分析省域间在碳汇试点情况下的合作博弈情况,利用HJB方程解出反馈那什均衡解,然后利用数值仿真模型分析5种因素变化对林业碳汇量的影响,最后认为,对林业碳汇的发展需要立足当前做好工作,需要长期规划分阶段实施,需要提高管理能力及风险防范措施。

“一带一路”电力投资项目安全成本分担的博弈模型分析

“一带一路”倡议,为中国电力企业“走出去”带来机遇。考虑到沿线国家复杂的社会经济环境,我国投资企业与东道国政府作为“一带一路”电力投资项目全生命周期的主要利益相关者,面临多种安全风险,给双方的合作带来影响。合理确定安全成本分担,提升项目安全保障水平,事关整个投资项目的成败。本文在分析双方各自承担和共担安全风险的基础上,结合安全成本影响因素,构建了随机合作博弈分担模型。并通过实例研究发现,合理的安全成本分担比例,能够增加合作收益,降低安全风险给项目建设带来的不确定性影响。

一带一路背景下基础设施PPP项目风险分担研究

一带一路PPP项目面临着巨大的风险,项目成功与否的决定性因素是风险的合理分担,不合理的风险分担会影响项目参与者的积极性,有损项目整体收益。在PPP项目风险分担原则的基础上,将风险分为自担风险和共担风险,运用随机合作博弈模型确定双方共担风险的分担比例。通过建立一带一路PPP项目风险分担模型,实现一带一路PPP项目最优风险策略组合。

统一授信存货质押融资业务的风险分担

介绍了统一授信存货质押融资的概念及其风险,鉴于其参与者的合作情况及对风险的厌恶程度,借助随机合作博弈理论,创建了风险分担比例决策模型,在参与者之间进行风险的适当转移,以达到最佳分配;不仅满足各自的利益需求,同时也达到了降低供应链金融整体风险、提高合作效率的目标,为供应链金融合理分配利益开拓了新的视角。