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价格随机条件下基于双边拍卖的应急回购契约研究
被引量:
1
1
作者
贾茜如
刘崇光
刘浪
《华东交通大学学报》
2018年第6期55-64,共10页
考虑到突发事件导致市场需求和市场价格随机波动、供应链成员信息不对称。在此条件下,通过双边拍卖确定线性均衡批发价,并运用应急回购契约协调二级供应链,得到契约参数的约束条件,最后通过算例验证突发事件对整个供应链系统利润分配的...
考虑到突发事件导致市场需求和市场价格随机波动、供应链成员信息不对称。在此条件下,通过双边拍卖确定线性均衡批发价,并运用应急回购契约协调二级供应链,得到契约参数的约束条件,最后通过算例验证突发事件对整个供应链系统利润分配的影响。结果表明:需求增大的突发事件发生时,线性均衡批发价及零售商期望利润均会增加,但零售商占整个供应链系统利润的权重会降低;需求减少的突发事件发生时,线性均衡批发价及零售商期望利润均降低,但零售商占整个供应链系统利润的权重会提升。价格随机的突发事件下,对线性均衡批发价做出调整,供应链能够实现协调。此外,在满足一定约束条件下,零售商对商品估价越低,其利润占整个供应链利润的权重越大。
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关键词
市场
价格
随机
信息不对称
双边拍卖
回购契约
供应链协调
下载PDF
职称材料
期权合约下基于CVaR的订单农业供应链协调研究
2
作者
彭红军
杨梦
《运筹与管理》
CSCD
北大核心
2023年第3期131-136,共6页
在农产品价格随机波动背景下,以包含一个风险规避型农户和一个风险中性公司的订单农业供应链为研究对象,运用条件风险价值(CVaR)准则研究订单农业供应链最优策略与协调问题。研究结果表明,分散决策情形下的农产品产量和决策双方总收益...
在农产品价格随机波动背景下,以包含一个风险规避型农户和一个风险中性公司的订单农业供应链为研究对象,运用条件风险价值(CVaR)准则研究订单农业供应链最优策略与协调问题。研究结果表明,分散决策情形下的农产品产量和决策双方总收益均低于集中决策情形。对此,在订单农业供应链中引入期权合约,研究发现当农户风险规避程度不很低时,期权合约能够促使农户与公司均实现帕累托改进,并且在期权合约下,农户可通过行权应对农产品价格波动风险,保证农产品产量和自身收益不受风险规避行为的影响;进一步研究表明,当农户风险规避程度较高时,期权合约能够实现订单农业供应链的完美协调。
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关键词
订单农业供应链
期权合约
风险规避
随机市场价格
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职称材料
排污权价格随机情境下基于CVaR准则的企业生产决策
3
作者
金帅
吴苏闽
蒋思琦
《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第9期232-244,共13页
面向排污权市场价格随机情境,通过提取理性企业在产品生产、污染削减、排污权交易等方面决策行为与排污权市场价格之间的关联性,推导了排污权市场价格随机情境下的企业随机利润函数;基于条件风险价值(CVaR)风险度量准则,推导了任意置信...
面向排污权市场价格随机情境,通过提取理性企业在产品生产、污染削减、排污权交易等方面决策行为与排污权市场价格之间的关联性,推导了排污权市场价格随机情境下的企业随机利润函数;基于条件风险价值(CVaR)风险度量准则,推导了任意置信水平下随机利润的风险价值(VaR)解析表达式,建立了不同排污权预期价格和置信水平下的CVaR测度模型;基于此,深入论证了给定置信水平下实现随机利润CVaR最大化的企业最优决策及其特征,并系统分析了外部情景要素变动对最优决策及其优化结果的影响。主要结论表明:在企业分别作为排污权出售者与购买者两种情况下,随机利润CVaR的具体测度因利润下行风险存在的排污权市场价格区间不同而存在差异;基于CVaR准则,考虑决策风险的最优决策受到决策主体置信水平、排污权初始配额、排污权市场价格均值及标准差等多因素的复杂影响,进而系统性地偏离风险中性最优决策,并表现出风险规避特征;通过算例分析对所得结论进行全面验证,进一步说明该模型能较好地刻画与反映排污权交易企业决策风险及其现实决策行为。
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关键词
排污权交易
排污权
市场
价格
随机
生产决策
条件风险价值
风险规避
原文传递
生产成本信息不对称下零售商风险厌恶的回购契约
被引量:
8
4
作者
刘浪
汪惠
黄冬宏
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2021年第1期113-123,共11页
探索在市场价格随机条件下,生产成本信息不对称零售商风险厌恶时,采用回购契约协调二级供应链的内在规律.构建新的条件下的回购契约模型并求解,分析信息不对称和风险厌恶对供应链上各决策变量的影响.通过算例仿真进行了验证,研究结果发...
探索在市场价格随机条件下,生产成本信息不对称零售商风险厌恶时,采用回购契约协调二级供应链的内在规律.构建新的条件下的回购契约模型并求解,分析信息不对称和风险厌恶对供应链上各决策变量的影响.通过算例仿真进行了验证,研究结果发现:在市场价格随机条件下,不管生产成本信息是否对称,只要零售商存在风险厌恶,供应链上各决策变量都会发生分岔突变的现象;不管零售商是否风险厌恶,生产成本信息不对称都会给供应商带来额外的收益,但会损害零售商与整个供应链的收益;信息越不对称,供应链上的各种决策变量在分岔突变区域的振幅越大.结论是:分岔突变现象是价格随机条件下,参与者风险厌恶时存在的一种特有现象;供应商能够通过隐瞒私人信息带来额外的收益,但损害零售商和供应链的利益;零售商应对生产成本信息不对称的最好办法就是以最低的成本使生产成本信息透明;零售商以平稳的心态面对各种外部风险,更有利于科学决策.
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关键词
市场
价格
随机
生产成本信息不对称
风险厌恶
回购契约
分岔突变现象
原文传递
题名
价格随机条件下基于双边拍卖的应急回购契约研究
被引量:
1
1
作者
贾茜如
刘崇光
刘浪
机构
华东交通大学经济管理学院
航空经济发展河南省协同创新中心
出处
《华东交通大学学报》
2018年第6期55-64,共10页
基金
国家自然科学基金项目(71562013)
江西省研究生创新专项基金项目(YC2017-S263)
文摘
考虑到突发事件导致市场需求和市场价格随机波动、供应链成员信息不对称。在此条件下,通过双边拍卖确定线性均衡批发价,并运用应急回购契约协调二级供应链,得到契约参数的约束条件,最后通过算例验证突发事件对整个供应链系统利润分配的影响。结果表明:需求增大的突发事件发生时,线性均衡批发价及零售商期望利润均会增加,但零售商占整个供应链系统利润的权重会降低;需求减少的突发事件发生时,线性均衡批发价及零售商期望利润均降低,但零售商占整个供应链系统利润的权重会提升。价格随机的突发事件下,对线性均衡批发价做出调整,供应链能够实现协调。此外,在满足一定约束条件下,零售商对商品估价越低,其利润占整个供应链利润的权重越大。
关键词
市场
价格
随机
信息不对称
双边拍卖
回购契约
供应链协调
Keywords
random market price
information asymmetry
two-way auction
repurchase contract
supply chain coordination
分类号
F406.7 [经济管理—产业经济]
下载PDF
职称材料
题名
期权合约下基于CVaR的订单农业供应链协调研究
2
作者
彭红军
杨梦
机构
南京林业大学经济管理学院
出处
《运筹与管理》
CSCD
北大核心
2023年第3期131-136,共6页
基金
国家社科基金项目资助(17BGL236)。
文摘
在农产品价格随机波动背景下,以包含一个风险规避型农户和一个风险中性公司的订单农业供应链为研究对象,运用条件风险价值(CVaR)准则研究订单农业供应链最优策略与协调问题。研究结果表明,分散决策情形下的农产品产量和决策双方总收益均低于集中决策情形。对此,在订单农业供应链中引入期权合约,研究发现当农户风险规避程度不很低时,期权合约能够促使农户与公司均实现帕累托改进,并且在期权合约下,农户可通过行权应对农产品价格波动风险,保证农产品产量和自身收益不受风险规避行为的影响;进一步研究表明,当农户风险规避程度较高时,期权合约能够实现订单农业供应链的完美协调。
关键词
订单农业供应链
期权合约
风险规避
随机市场价格
Keywords
order-agricultural supply chain
option contract
risk aversion
random market price
分类号
F326.25 [经济管理—产业经济]
下载PDF
职称材料
题名
排污权价格随机情境下基于CVaR准则的企业生产决策
3
作者
金帅
吴苏闽
蒋思琦
机构
江苏大学管理学院
南京大学社会科学计算实验中心
出处
《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第9期232-244,共13页
基金
国家自然科学基金资助项目(71974081,92046022)
教育部人文社会科学研究规划项目(17YJAZH035)
江苏省“六大人才高峰”高层次人才项目(JNHB-018)。
文摘
面向排污权市场价格随机情境,通过提取理性企业在产品生产、污染削减、排污权交易等方面决策行为与排污权市场价格之间的关联性,推导了排污权市场价格随机情境下的企业随机利润函数;基于条件风险价值(CVaR)风险度量准则,推导了任意置信水平下随机利润的风险价值(VaR)解析表达式,建立了不同排污权预期价格和置信水平下的CVaR测度模型;基于此,深入论证了给定置信水平下实现随机利润CVaR最大化的企业最优决策及其特征,并系统分析了外部情景要素变动对最优决策及其优化结果的影响。主要结论表明:在企业分别作为排污权出售者与购买者两种情况下,随机利润CVaR的具体测度因利润下行风险存在的排污权市场价格区间不同而存在差异;基于CVaR准则,考虑决策风险的最优决策受到决策主体置信水平、排污权初始配额、排污权市场价格均值及标准差等多因素的复杂影响,进而系统性地偏离风险中性最优决策,并表现出风险规避特征;通过算例分析对所得结论进行全面验证,进一步说明该模型能较好地刻画与反映排污权交易企业决策风险及其现实决策行为。
关键词
排污权交易
排污权
市场
价格
随机
生产决策
条件风险价值
风险规避
Keywords
emissions trading
stochastic emission permits price
production decision
conditional value-at-risk
risk aversion
分类号
F205 [经济管理—国民经济]
X32 [环境科学与工程—环境工程]
原文传递
题名
生产成本信息不对称下零售商风险厌恶的回购契约
被引量:
8
4
作者
刘浪
汪惠
黄冬宏
机构
华东交通大学经济管理学院
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2021年第1期113-123,共11页
基金
国家自然科学基金(71562013)
江西省自然科学基金(20181BAA208041)。
文摘
探索在市场价格随机条件下,生产成本信息不对称零售商风险厌恶时,采用回购契约协调二级供应链的内在规律.构建新的条件下的回购契约模型并求解,分析信息不对称和风险厌恶对供应链上各决策变量的影响.通过算例仿真进行了验证,研究结果发现:在市场价格随机条件下,不管生产成本信息是否对称,只要零售商存在风险厌恶,供应链上各决策变量都会发生分岔突变的现象;不管零售商是否风险厌恶,生产成本信息不对称都会给供应商带来额外的收益,但会损害零售商与整个供应链的收益;信息越不对称,供应链上的各种决策变量在分岔突变区域的振幅越大.结论是:分岔突变现象是价格随机条件下,参与者风险厌恶时存在的一种特有现象;供应商能够通过隐瞒私人信息带来额外的收益,但损害零售商和供应链的利益;零售商应对生产成本信息不对称的最好办法就是以最低的成本使生产成本信息透明;零售商以平稳的心态面对各种外部风险,更有利于科学决策.
关键词
市场
价格
随机
生产成本信息不对称
风险厌恶
回购契约
分岔突变现象
Keywords
stochastic market price
asymmetric production cost information
risk aversion
buy-back contract
bifurcation mutation phenomenon
分类号
F274 [经济管理—企业管理]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
价格随机条件下基于双边拍卖的应急回购契约研究
贾茜如
刘崇光
刘浪
《华东交通大学学报》
2018
1
下载PDF
职称材料
2
期权合约下基于CVaR的订单农业供应链协调研究
彭红军
杨梦
《运筹与管理》
CSCD
北大核心
2023
0
下载PDF
职称材料
3
排污权价格随机情境下基于CVaR准则的企业生产决策
金帅
吴苏闽
蒋思琦
《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022
0
原文传递
4
生产成本信息不对称下零售商风险厌恶的回购契约
刘浪
汪惠
黄冬宏
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2021
8
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