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带随机延滞的门限ARCH模型的稳定性 被引量:3
1
作者 王允艳 唐明田 《江西理工大学学报》 CAS 2007年第4期63-67,共5页
引入了带随机延滞的门限自回归条件异方差模型,讨论了这个模型的极限行为,并给出了该模型以几何速率收敛的充分条件.该模型将固定延滞的衍生的门限自回归条件异方差模型推广为延滞受到一个有限状态马氏链控制的衍生的门限自回归条件异... 引入了带随机延滞的门限自回归条件异方差模型,讨论了这个模型的极限行为,并给出了该模型以几何速率收敛的充分条件.该模型将固定延滞的衍生的门限自回归条件异方差模型推广为延滞受到一个有限状态马氏链控制的衍生的门限自回归条件异方差模型,能更好的拟合现实世界中的诸多实际问题.同时,推广了自回归条件异方差模型,增强了模型的适应性,能够更好的拟合金融市场中价格行为波动的现象. 展开更多
关键词 马氏链 随机延滞 极限行为 几何遍历
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一类随机环境下带有随机延滞的时序模型的极限性状 被引量:1
2
作者 侯振挺 龙绍舜 俞政 《铁道科学与工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2006年第2期91-95,共5页
提出了一个随机环境下带有随机延滞的时序模型Xn+1=fZn+1(Xn,…,Xn-Zn+1)+εn+1(Zn+1),应用马氏链的随机稳定性理论,讨论了该模型的极限行为,给出了关于{Xn}以几何速率按某种方式收敛的一个充分条件。
关键词 随机环境 随机延滞 极限行为
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带随机延滞的衍生的ARCH模型的几何遍历性
3
作者 王允艳 唐明田 《华东交通大学学报》 2008年第1期120-122,140,共4页
引入了带随机延滞的门限自回归滑动平均-自回归条件异方差模型,讨论了这个模型的极限行为,并给出了该模型以几何速率收敛的充分条件.该模型将固定延滞的衍生的门限自回归滑动平均-自回归条件异方差模型推广为延滞受到一个有限状态马氏... 引入了带随机延滞的门限自回归滑动平均-自回归条件异方差模型,讨论了这个模型的极限行为,并给出了该模型以几何速率收敛的充分条件.该模型将固定延滞的衍生的门限自回归滑动平均-自回归条件异方差模型推广为延滞受到一个有限状态马氏链控制的衍生的门限自回归滑动平均-自回归条件异方差模型,能更好的拟合现实世界中的诸多实际问题.同时,推广了自回归条件异方差模型,增强了模型的适应性,能够更好的拟合金融市场中价格行为波动的现象. 展开更多
关键词 马氏链 随机延滞 极限行为:几何遍历
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一类带随机延滞的时序模型的极限行为
4
作者 俞政 何宁卡 《中山大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2006年第4期28-31,共4页
提出了一个带有随机延滞的时序模型Xn+1=fzn+1(Xn,…,Xn-zn+1)+Hzn+1(Xn,…,Xn-zn+1)εn+1,应用马氏链的随机稳定性理论,讨论了这个模型的极限行为,给出了关于{Xn}以几何速率按某种方式收敛的一个充分条件。
关键词 非线性时间序列 随机延滞 极限行为
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带有随机延滞的GARCH模型的几何遍历性(英文)
5
作者 苗俊红 王言英 张泰 《海南师范学院学报(自然科学版)》 2007年第2期120-124,共5页
在非线性时间序列的基础上,建立了延滞是有限状态空间上马尔可夫链的GARCH模型.在新的模型中考虑了环境对延滞的影响.带有随机延滞的GARCH模型有更好的应用价值.
关键词 小集 几何遍历 随机延滞
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一类带随机延滞的非线性时间序列模型的极限行为 被引量:1
6
作者 朱敏 俞政 《河北工业大学学报》 CAS 2006年第4期5-8,共4页
一类非线性时间序列模型(见下文式(2))被讨论.在这篇文章中,讨论了由这个模型确定的导出序列的遍历性以及该模型的伴随几何遍历性.
关键词 遍历性 小集 不可约 伴随遍历性 随机延滞
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一类带随机延滞的NLAR模型的遍历性
7
作者 颜青 俞政 《河北工业大学学报》 CAS 2006年第3期41-43,共3页
利用一般状态马氏链的基本理论研究了一类带随机延滞的时间序列模型的遍历性,并得到该模型伴随几何遍历的一个判别准则.
关键词 遍历性 随机延滞 伴随几何遍历
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带随机延滞的ARCH模型的几何遍历性
8
作者 颜青 朱敏 《数学理论与应用》 2006年第4期40-43,共4页
本文对带随机延滞的ARCH模型进行了分析,并得到该模型伴随几何遍历的一个判别准则.
关键词 几何遍历 小集 不可约 随机延滞
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时间序列模型的遍历性分析
9
作者 唐明田 王允艳 吴玉森 《江西理工大学学报》 CAS 2008年第2期36-38,共3页
提出了一个带随机延滞的非线性时间序列模型,应用马氏链的随机稳定性理论,研究了由其决定的迭代序列的几何遍历性,给出了其以几何速率收敛的充分条件.
关键词 马氏链 随机延滞 极限行为 几何遍历
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Some limsup results for increments of stable processes in random scenery
10
作者 黄炜 《Journal of Zhejiang University Science》 CSCD 2002年第5期579-583,共5页
In this paper,we prove some limsup results for increments and lag increments of G(t),which is a stable processe in random scenery.The proofs rely on the tail probability estimation of G(t).
关键词 Local time Random walk in random scenery Stable process in random scenery INCREMENTS Lag increments.
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Correlation Functions of an Autonomous Stochastic System with Nonlinear Time Delays
11
作者 朱平 朱毅杰 《Communications in Theoretical Physics》 SCIE CAS CSCD 2015年第2期181-187,共7页
The auto-correlation function and the cross-correlation of an autonomous stochastic system with nonlinear time-delayed feedback are investigated by using the stochastic simulation method. There are prominent differenc... The auto-correlation function and the cross-correlation of an autonomous stochastic system with nonlinear time-delayed feedback are investigated by using the stochastic simulation method. There are prominent differences be- tween the roles of quadratic time-delayed feedback and cubic time-delayed feedback on the correlations of an autonomous stochastic system. Under quadratic time-delayed feedback, the nonlinear time delay fails to improve the noisy state of the autonomous stochastic system, the auto-correlation decreases monotonously to zero, and the cross-correlation increases monotonously to zero with the decay time. Under cubic time-delayed feedback, the nonlinear time delay can improve the noisy state of the autonomous stochastic system; the auto-correlation and the cross-correlation show periodical oscillation and attenuation, finally tending to zero with the decay time. Comparing the correlations of the system between with nonfinear time-delayed feedback and linear time-delayed feedback, we find that nonlinear time-delayed feedback lowers the correlation strength of the autonomous stochastic system. 展开更多
关键词 autonomous system noise nonlinear time delay correlation functions stochastic simulation
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