关于计量经济学模型随机扰动项的讨论

论文指出了计量经济学模型中源生的随机扰动项和衍生的随机误差项之间的区别;讨论或证明了,如果模型存在总体设定误差和变量观测误差,在很多情况下将导致随机误差项对Gauss假设以及正态性假设的违背。

具有随机扰动项和混合时滞的神经网络在有限时间内的控制同步

研究一类具有随机扰动项和混合时滞的神经网络在有限时间内的控制同步.通过李雅普诺夫稳定性理论、随机微分方程理论、伊藤公式以及一些不等式方法,在p-范数下得到了新的有限时间内同步的充分条件.

计量经济模型中扰动项异方差性的一种检验方法

困扰计量经济建模的一个重要问题是模型中随机扰动项性质的设定.传统计量模型中均假定随机扰动项为高斯白噪声,而实际经济背景和数据经常不支持这一假定.应用极值理论,通过极值指数估计量,提出了一种可行的对异方差的检验方法.

具有变时滞的高阶随机Hopfield神经网络在有限时间内的控制同步

研究了具有变时滞的高阶随机Hopfield神经网络在有限时间内的控制同步.通过李雅普诺夫函数,有限时间内稳定性理论,随机微分方程理论和一些不等式方法,基于p-范数得到了新的有限时间内同步的充分条件.本文结论是对之前相关结论的推广.

具有变时滞随机竞争神经网络在固定时间的控制同步

为了解变时滞随机竞争型神经网络在固定时间的控制同步问题,运用Lyapunov稳定性理论、固定时间稳定性理论、随机微分方程理论、伊藤公式和一些不等式方法,在p-范数下得到了该神经网络新的固定时间同步的充分条件.

虚拟变量赋值探讨及应用

在回归分析中被解释变量不仅受到便于用某种意义明确的尺度加以定量的变量影响，而且还受到其本是属性性质的变量影响，例如：性别、民族、肤色、宗教信仰、国籍、战争、地震、罢工、政治动乱及政府政策的变化等。将这类属性变量引进回归模型就称为虚拟变量。由于这种属性...

分布滞后模型在农业投资中的应用——以甘肃为例

农业生产和农业经济增长不仅受到本期投资额的影响,而且也取决于前几次投资额的影响。因此,在研究农业投资对农业经济增长的作用时,不仅要考虑本期投资额,也应该考虑前几次投资额。我们选取了Almon多项式法建立了农业投资有限长度分布滞后模型,应用结果比较符合实际。

最小二乘法在计量经济模型中的应用

本文从古典计量经济模型的建立谈起，又从异方差模型、自相关模型和联立方程模型中，论述了由最小二乘法派生出的加权最小二乘法、广义最小二乘法和间接最小二乘法等。

明于道,精于术,方能经纬天下--《空间计量经济学--基于MATLAB的应用分析》评介

2018年秋,由武汉大学肖光恩教授编著、北京大学出版社出版的《空间计量经济学--基于MATLAB的应用分析》面世。该书是国内第一本基于MATLAB软件的空间计量经济学应用书籍。一、明道是空间计量研究的关键逻辑空间计量经济学,源于对经典计量经济学中忽视空间溢出效应的重点考察而形成的一个计量经济学分支学科。从本质上来看,空间计量经济学仍属于计量经济学范畴,其核心逻辑在于将被解释变量、解释变量和随机扰动项的空间溢出效应纳入经典计量经济学的分析框架之中,从而衍生各种各样的空间计量模型。

基于改进版粒子群优化算法的最优双层规划模型及其求解

文章使用随机扰动项进行随机干扰，使粒子跳出局部最优解的局限，大大提高了算法的精度，通过粒子群优化算法和现有文献的求解结果比较，发现粒子群优化算法计算的准确度更高，该算法能够得出较为精确的全局最优解。上层规划模型的求解结果表明所有实例均能全局收敛于最优解，说明构建的基于粒子群优化算法的最优双层规划模型可信度较高。

具有序列相关的线性模型

序列相关,一般指同一个随机变量逐次值之间的相关。我们这里讨论的是,回归模型Y=Xβ+ε中随机扰动项的逐次值之间的相关。在讨论这一问题时,仍然假定随机扰动项的均值为0,且同方差,只是各次扰动项之间的协方差不等于0,即是相互关联的。

无截距项的经济计量模型的最小二乘法估计

在经济计量学中,一般的单方程线性经济计量模型（简称为模型）形如:Yi=β0+β1X1i+β2X2i+…+βkXki+ui （i=1,2,…,N,下同） （1）式中:Y为应变量;x1、x2……xk为K个解释变量;u为随机扰动项;β0、β1……βk为参数,β0亦称为截距项,β1,…,βk亦称为偏回归系数;N为观察值数。

利用时间序列与截而数据结合模型估计潜变量的影响

时间序列与截面数据结合模型具有许多重要优点,其中之一就是可以识别和估计某些不可观测变量对被解释变量的影响。本文对此进行了初步讨论,并予以举例说明. 经济计量模型中的随机扰动项中,包括有许多省略变量,其中有些是不可观测的变量。这些省略了的不可观测变量称为潜变量。例如,在生产函数中,管理水平是一个潜变量;在消费函数中,消费者的价格预期与收入预期都是潜变量,显然,这些潜变量对被解释变量都有比较重要的影响。

经济计量学教材 第四讲 基本假设的检验

前面我们已建立起一个古典正态线性回归模型,并且说明了如何对这个模型进行估计、检验和预测。但应注意到,这一“完满”的体系是建立在一些假设的基础之上的,这些假设包括对随机扰动项u的假设和对解释变量x的假设。