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随机支付型未定权益的风险最小套期保值 被引量:2
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作者 杨建奇 肖庆宪 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2010年第1期1-8,共8页
讨论了具有随机支付型未定权益的风险最小套期问题.假定市场中存在两类具有不同市场信息的投资者,对于一个预先给定的随机支付流未定权益,利用Galtchouk-Kunita-Watanabe分解和L2空间投影定理证明了风险最小策略的存在性和唯一性,并给... 讨论了具有随机支付型未定权益的风险最小套期问题.假定市场中存在两类具有不同市场信息的投资者,对于一个预先给定的随机支付流未定权益,利用Galtchouk-Kunita-Watanabe分解和L2空间投影定理证明了风险最小策略的存在性和唯一性,并给出了风险最小策略的构造方法. 展开更多
关键词 风险最小 随机支付流 不完全信息 Galtchouk-Kunita-Watanabe分解
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