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随机权和最大值的一致估计及其在保险风险理论中的应用
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作者 王定成 苏淳 曾勇 《中国科学（A辑）》 CSCD 北大核心 2005年第9期1044-1059,共16页
对任意相依非负随机权,获得了独立重尾随机变量加权和最大值的一致估计,应用这些结果研究了离散时间风险模型中具有相依随机回报的破产概率问题.
关键词 相依随机回报 折扣因子 重尾 离散时间风险模型 随机权和的最大值 破产概率 尾概率 一致渐近估计 随机变量 一致估计
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