基于随机波动性模型的中国股市波动性估计

采用动态随机波动性模型实证研究了中国股票市场的波动性.通过基于马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)模拟的贝叶斯分析方法,较好地估计了随机波动性模型中的参数与波动性序列.基于中国股市数据进行的实证结果表明,与ARCH类模型相比,随机波动性模型能更好地描述股票市场回报的异方差和波动性的序列相关性.

随机波动性模型的比较分析

对均值条件分布为正态分布的随机波动性模型与条件厚尾分布的随机波动性模型进行了比较分析.实证结果表明,厚尾分布的随机波动性模型较正态分布的随机波动性模型能更好地描述我国股市的回报与波动性的特征.

基于不同测度指标的随机波动性模型及其应用研究

引入了基于日内价格幅度与回报两个测度指标的随机波动性模型.利用中国股市数据进行的实证结果表明,与单测度指标的随机波动性模型相比,基于两个测度指标的随机波动性模型能更好地描述股票市场波动性和市场波动风险.

基于随机波动性模型的中国股票市场波动性估计

马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)模拟的贝叶斯分析法针对我国股票市场的波动性进行了科学的分析与研究,这种基于动态随机性的波动模型的设计,能够在参数设定和波动性序列的选择上进行较精准的预测。通过对我国股票实际数据进行实验,并通过比较ARCH类模型,文章充分解析股票市场波动性与异方差之间的关联。

基于随机波动模型的VaR的计算

简单介绍了VaR的含义及计算方法,指出推测市场因子的波动情况时计算VaR的关键。首次将随机波动SV模型应用于VaR的计算,说明了基于SV模型下的VaR之更具有动态性和准确性。做实验分析结果表明,SV模型准确反映了市场因子的波动情形,此时的VaR更贴切的反映了金融市场的风险水平。

中国高龄人口死亡率随机波动趋势分析

本文采用1996-2010年国家统计局公布的死亡率数据,以70岁男性人口作为高龄人口的代表,基于中国人口死亡率数据较少的特点,突破了传统Lee-Carter模型的框架,直接从死亡率改善产生的原因入手,采取Monte Carlo方法建立中国高龄人口死亡率随机波动趋势模型。通过对不同死亡率改善原因进行组合,从中选取最优模型来探究死亡率的随机趋势性与波动性的关系,更好地克服了死亡率普遍被低估的事实,使得对未来死亡率的预测更加准确、可信。

基于DDRTS的风储联合并网功率波动特性及电能质量研究

基于新疆某风电场出力实证数据,对比分析单台风机与整个风电场输出功率特性,论证风电功率间歇性和随机波动性大,但整个风电场输出功率具有自平滑特性,从不同时间尺度进行风电场波动特性量化分析。在DDRTS软件中构建区域电网模型,基于频率和电压稳定约束,仿真分析风电出力波动对电网电压、频率等造成的影响,研究区域电网容忍风电功率多尺度波动极限值的计算方法及规律特征。在不同时间尺度、不同极限风功率波动量情况下,进行电网的电能质量仿真分析。结果表明,构建风储联合并网系统,能有效平抑风电出力波动,降低风电并网对电网电压和频率的影响。

基于1DCNN-DACLSTM模型的风电超短期功率预测方法

风电超短期功率预测是电网运行态势感知的重要基础。针对风电随机波动性将给电网带来高动态扰动的问题,利用同步相量测量装置(PMU)的高频采样能力,提出一种融合一维卷积(1DCNN)和双重注意力卷积长短时记忆网络(DACLSTM)模型的风电超短期功率预测方法。首先,基于具有高精度高密集采样的PMU装置对风电超短期功率进行实时量测。然后,利用1DCNN在特征提取和时间卷积减少计算复杂度方面的优势,充分挖掘由PMU采样得到的风电功率及相关因素量测数据关键特征,进而结合DACLSTM模型自主分析风电功率数据与输入特征间的关联关系,实现基于1DCNN-DACLSTM组合模型的风电超短期功率高动态变化趋势预测。最后以已配置PMU的某实际风电场为例,验证所提方法的可行性和有效性。

基于最优功率特性的光伏与风机容量优化配置方法

光伏发电与风力发的随机波动性严重限制了大规模可再生能源并网发电。为平滑可再生能源发电的输出功率特性,本文提出一种基于最优功率特性的光伏与风机容量优化配置方法。该方法以可再生电源总输出功率特性的平均波动率最小为优化目标、电源规划总容量为约束条件,在离散时间域求解光伏发电与风力发电的最优配置容量。最后,通过仿真分析验证了本文所提方法的有效性。

基于SV模型时变参数的中国股市政策效应研究

政策效应是一种广泛的现象,但在我国尤为突出。文章通过对SV模型参数集的时变特性研究表明,时变的参数能够有效地反映我国股市的动态过程。SV模型的这一特性,能够检验我国股票市场的政策效应现象,并解释金融时间序列数据的“杠杆效应”。实证得出我国股市政策效应正逐渐减弱,杠杆效应逐渐显著的结论,表明我国股市逐渐走向成熟和完善,与我国股市发展的历史和现状相符。

Jensen模型敏感指数出现负值的原因及解决方法

对于作物水分生产函数的Jensen模型 ,其敏感指数出现负值的现象是不合理的。从模型的适用范围和其敏感指数估计值的随机波动性两个方面分析了敏感指数出现负值的原因 ,并提出了解决方法 :(1)利用适用范围内的数据来建立Jensen模型 ;(2 )作物生育阶段不宜划分过多 ,一般以 4～ 6个为宜 ;(3)试验处理数可在 9～ 14范围内确定 ;(4 )合理设计试验方案 ,尽量使信息矩阵的行列式值取最大 ;(5 )通过选择土壤空间变异性较小的地块作为试验小区 ,提高灌水均匀度 。

碳钢土壤腐蚀速度波动性表征的研究

碳钢土壤腐蚀是复杂的随机现象。按照统计学方法,其腐蚀速度被看作服从正态分布,腐蚀速度的波动性分别用标准偏差或变异系数(CoV)表示。笔者根据大量腐蚀试验数据,将标准偏差分布看作统计分形体系,分别计算了平行腐蚀试验数据和区域腐蚀试验数据的分维,分别为1.343和1.486。通过分形修正提出新的变异系数来描述碳钢土壤腐蚀的随机波动性。此外,当平行试样数量大于6片后分维趋于恒定。新变异系数和腐蚀发生程度无关,是腐蚀速度随机波动特性更好的表征形式。

用灰色马尔可夫模型预测水上交通事故量

灰色GM(1,1)是一种水上交通事故量预测模型。这种模型不适合长期的、随机和波动性较大的数据序列预测。马尔可夫模型适合描述随机波动性较大的预测问题。本文将两模型结合,形成一个灰色马尔可夫预测模型。按特定的状态划分方法,先用灰色GM(1,1)预测模型进行预测,再用马尔可夫模型预测结果进行优化,使预测精度大大提高。文中给出两个例子,算例证明了该模型的诸多优点。

基于鲁棒优化的含径流式小水电的电力系统安全经济调度

针对径流式小水电出力具有一定的随机波动性,其不确定性致使系统存在安全风险,运用鲁棒优化理论,考虑盒式不确定集合刻画出力的不确定性,在传统安全经济调度模型基础上,建立了一定安全约束下的鲁棒优化安全经济调度模型。为便于求解,采用对偶理论,将安全约束条件中不确定量转化为确定量,得到易求解的计算模型。IEEE-30节点系统仿真,得出了不同波动值下的安全经济调度值,说明了该方法的可行性。

信息论与数据挖掘在电力负荷预测中的应用

介绍了信息论和数据挖掘技术的基本概念,分析了电力负荷预测的现状和存在的问题,提出信息论和数据挖掘在电力负荷预测中应用的必要性和可能的应用层面。

特约主编寄语

储能可以弥补新能源在随机波动性方面的先天缺陷,从根本上破解高比例新能源消纳的难题,被认为是支撑以新能源为主体的新型电力系统建设、实现碳达峰与碳中和最核心的物理手段。目前,世界各国已掀起建设储能的热潮,我国也相继出台了多项政策,推动储能的快速发展,特别是2017年由五部委联合发布的《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》,明确了储能在我国现代能源产业体系中的战略地位。

矿井涌水量的灰色-马尔柯夫预测方法

将灰色预测和马尔柯夫预测结合起来,形成一个兼有灰色预测与马尔柯夫转移概率矩阵预测优点的灰色-马尔柯夫预测方法。充分利用历史资料数据给予的信息,提高随机波动性较大数据列的预测精度,进一步拓宽灰色预测的应用范围。利用该方法对一些矿井的涌水量进行预测,取得了较为满意的结果。

我国报纸发行量预测模型的研究

本文根据我国报纸发行量原始数据序列的特点,应用时间序列预测技术建立了报纸年邮发量预测模型。研究结果表明:用指数函数提取确定型趋势项,用自回归模型拟合随机型波动项而得到的组合式预测模型具有较高的精度,可以较好地描述我国报业发展的变化规律,适合于我国报纸发行系统的建模分析和预测决策。

含大规模清洁能源电力系统的多时间尺度生产模拟

随着大规模清洁能源的并网,其波动性和随机性给电力系统带来的挑战日益凸显。为兼顾清洁能源的季节不均和短时波动,该文提出一种电力系统多时间尺度生产模拟方法,由中长期模拟和短期运行模拟两部分组成。前者主要解决清洁能源的季节分布问题,考虑风、光与水电的互补,制定常规机组检修计划和水电电量分配方案;后者以此为基础,考虑预测误差等新能源出力的随机特性,在确定系统运行计划的同时,给出新能源电力的可消纳区间,量化评估系统的新能源消纳能力。基于我国西北某省规划数据的算例分析证实,所提出的框架和方法准确有效,能全面反映并处理新能源出力的季节和短时分布特性,通过不同时间尺度多能互补可进一步优化系统中长期和短期的运行方式。

清洁能源市场化优先替代规则设计及其相关分析

发展清洁能源是能源行业发展的基本趋势,通过市场化机制而不是行政强制方式以清洁能源替代常规能源已成为国内外的共识。在相关国际经验的基础上,结合我国实际分析包含中长期电能量交易、短期临时性电能量交易、现货电能量交易、辅助服务交易和其他交易的清洁能源交易品种体系,设计清洁能源专场交易、清洁能源与其他能源混合交易的清洁能源市场化优先替代规则,给出在电能量市场集中竞价中清洁能源优先替代规则与市场成交结果之间的关系,并进行实施清洁能源优先替代所需要的调峰资源评估。