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基于DC-MSV模型的国内外油运股股价波动规律比较
被引量:
1
1
作者
刘文白
余逸平
《同济大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第10期1528-1532,共5页
为研究国内外油运股股价的波动规律,采用动态相关系数多元随机波动(DC-MSV)模型研究动态相关性和风险溢出效应.实证分析发现,国内外油运股股价与运价、股票指数均存在较高的正相关关系;运价和股票指数对A股油运股股价的影响力相当,而美...
为研究国内外油运股股价的波动规律,采用动态相关系数多元随机波动(DC-MSV)模型研究动态相关性和风险溢出效应.实证分析发现,国内外油运股股价与运价、股票指数均存在较高的正相关关系;运价和股票指数对A股油运股股价的影响力相当,而美股主要受运价的影响;股票指数对A股油运股的价格影响力出现下降的迹象;股票指数在大幅波动期间,对股价的影响力显著提升.投资A股油运股需要同时关注运价和上证指数,而投资美股应该主要关注运价.
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关键词
油运股股价
价格波动规律
动态
相关系数
多元
随机
波动(DC-MSV)模型
动态
相关
性
波动溢出效应
下载PDF
职称材料
基于混合分布单因子模型的CDO定价问题
被引量:
2
2
作者
杨瑞成
秦学志
+1 位作者
陈田
周颖颖
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2009年第6期1082-1090,共9页
本文讨论了基于混合分布单因子模型的CDO定价问题,在所研究的CDO抵押资产组合中,描述资产价值的市场共同因子和异质因子均服从标准高斯和NIG的混合分布,且相关系数为随机相关系数.通过半解析法给出了CDO分券层的公允价格公式,并利用傅...
本文讨论了基于混合分布单因子模型的CDO定价问题,在所研究的CDO抵押资产组合中,描述资产价值的市场共同因子和异质因子均服从标准高斯和NIG的混合分布,且相关系数为随机相关系数.通过半解析法给出了CDO分券层的公允价格公式,并利用傅里叶变换及其逆变换,得出了贝努利相关和三状态相关两种随机相关系数的情形下累积损失概率分布的求解方法.
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关键词
单因子模型
CDO
混合分布
随机相关系数
傅里叶变换
原文传递
题名
基于DC-MSV模型的国内外油运股股价波动规律比较
被引量:
1
1
作者
刘文白
余逸平
机构
上海海事大学经济管理学院
出处
《同济大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第10期1528-1532,共5页
基金
国家社会科学基金(17BGL015)
文摘
为研究国内外油运股股价的波动规律,采用动态相关系数多元随机波动(DC-MSV)模型研究动态相关性和风险溢出效应.实证分析发现,国内外油运股股价与运价、股票指数均存在较高的正相关关系;运价和股票指数对A股油运股股价的影响力相当,而美股主要受运价的影响;股票指数对A股油运股的价格影响力出现下降的迹象;股票指数在大幅波动期间,对股价的影响力显著提升.投资A股油运股需要同时关注运价和上证指数,而投资美股应该主要关注运价.
关键词
油运股股价
价格波动规律
动态
相关系数
多元
随机
波动(DC-MSV)模型
动态
相关
性
波动溢出效应
Keywords
price of oil shipping stocks
price fluctuation
dynamic correlation multivariate stochastic volatility (DCMSV) model
dynamic correlation
volatility spillover effect
分类号
F551 [经济管理—产业经济]
F831.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于混合分布单因子模型的CDO定价问题
被引量:
2
2
作者
杨瑞成
秦学志
陈田
周颖颖
机构
鲁东大学数学与信息学院
大连理工大学管理学院博士后流动站
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2009年第6期1082-1090,共9页
基金
国家自然科学基金资助课题(70771018)
中国博士后科学基金资助课题(20070410350)
+1 种基金
教育部人文社会科学基金资助项目(05JA62905)
教育部新世纪优秀人才计划联合资助项目(2005)
文摘
本文讨论了基于混合分布单因子模型的CDO定价问题,在所研究的CDO抵押资产组合中,描述资产价值的市场共同因子和异质因子均服从标准高斯和NIG的混合分布,且相关系数为随机相关系数.通过半解析法给出了CDO分券层的公允价格公式,并利用傅里叶变换及其逆变换,得出了贝努利相关和三状态相关两种随机相关系数的情形下累积损失概率分布的求解方法.
关键词
单因子模型
CDO
混合分布
随机相关系数
傅里叶变换
Keywords
single factor copula model
CDO
mixture distributions
stochastic correlation
Fourier transform
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于DC-MSV模型的国内外油运股股价波动规律比较
刘文白
余逸平
《同济大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
1
下载PDF
职称材料
2
基于混合分布单因子模型的CDO定价问题
杨瑞成
秦学志
陈田
周颖颖
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2009
2
原文传递
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