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无做市商情况下的开放式集合竞价研究
1
作者
李平
叶启亮
曾勇
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2011年第6期768-775,共8页
通过建立无做市商情况下的可撤销订单且随机结束的开放式集合竞价模型来分析开放式集合竞价中的价格操纵问题,分别得到了竞争性交易者和价格操纵者的均衡交易策略以及可能存在的操纵行为.研究结果表明,在无做市商情况下,可撤销订单且随...
通过建立无做市商情况下的可撤销订单且随机结束的开放式集合竞价模型来分析开放式集合竞价中的价格操纵问题,分别得到了竞争性交易者和价格操纵者的均衡交易策略以及可能存在的操纵行为.研究结果表明,在无做市商情况下,可撤销订单且随机结束的机制不能防止价格操纵的行为,但是随着虚拟交易的进行,价格被操纵的程度和可能性越来越小.总体来看,无做市商情况下的可撤销订单且随机结束模式的开放式集合竞价虽然不能完全消除价格操纵行为,但可以最大限度地抑制价格操纵,优于存在做市商的情况.
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关键词
开放式集合竞价
价格操纵
做市商
撤销订单
随机结束
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题名
无做市商情况下的开放式集合竞价研究
1
作者
李平
叶启亮
曾勇
机构
电子科技大学经济与管理学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2011年第6期768-775,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(70703002)
文摘
通过建立无做市商情况下的可撤销订单且随机结束的开放式集合竞价模型来分析开放式集合竞价中的价格操纵问题,分别得到了竞争性交易者和价格操纵者的均衡交易策略以及可能存在的操纵行为.研究结果表明,在无做市商情况下,可撤销订单且随机结束的机制不能防止价格操纵的行为,但是随着虚拟交易的进行,价格被操纵的程度和可能性越来越小.总体来看,无做市商情况下的可撤销订单且随机结束模式的开放式集合竞价虽然不能完全消除价格操纵行为,但可以最大限度地抑制价格操纵,优于存在做市商的情况.
关键词
开放式集合竞价
价格操纵
做市商
撤销订单
随机结束
Keywords
open call auction
price manipulation
market maker
order cancellation
random end
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
无做市商情况下的开放式集合竞价研究
李平
叶启亮
曾勇
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2011
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