河流水质风险评价的灰色-随机风险率方法

提出了量化影响河流水质的随机不确定性与灰色不确定性的水质超标灰色随机风险率概念 ,建立了水质超标灰色随机风险率评价模型。在水质单项参数评价模型中 ,将河流污染物浓度变量的分布处理成灰色概率分布 ,将污染物浓度超过水质类别标准值的风险率处理成灰色概率 ,即水质超标灰色随机风险率。在水质综合评价模型中 ,河流水环境系统被考虑为担任某一使用功能的可靠性系统 ,而任意一种水质参数超标意味着河流水体使用功能已不能得到应有的保证 ,也即表明水体综合评价超标 ,最后借鉴系统可靠性分析的理论和方法计算水质综合超标率。该方法应用于黄河花园口断面重金属污染风险评价。

具有随机风险的公司最优投资策略

本文讨论具有随机风险的公司的最优投资策略问题 .公司投资选择是存款、贷款及股票交易 .因市场的不完备性 ,公司在任一时刻均存在概率为正值的破产可能性 .本文主要结果是 :从贷款利率高于存款利率的实际出发 ,运用最优随机控制理论 ,得到使公司生存概率取最大值的最优投资策略 ,以及相应的最大生存概率 。

资产价格波动、人民币汇率升值与短期国际资本流动风险防范——基于随机风险溢价KFG理论模型的修正

自2006年以来,我国的资产泡沫严重,研究发现资产价格上涨预期是诱发短期国际资本流动冲击的一个重要因素,严重时会产生金融市场危机风险。基于这样的背景,通过引入资产价格波动变量,修正了Flood引入随机风险溢价的KFG理论模型,分析中国短期国际资本流动触发机制,探究资产价格波动对短期国际资本流动的作用机制。并以此为基础分析中国现有宏观政策对短期国际资本流动风险的作用和政策效果,提出减少投机性国际短期资本流动合理化的政策建议。

草原公路随机风险点驾驶人注视及视觉转移特征

为了分析草原公路行车环境常见随机风险点驾驶人的动态视觉特征,将随机风险点按照相对位置及所处状态进行分类,选取14名驾驶人开展典型草原公路实驾试验,使用I view X HED眼动仪同步采集驾驶人的眼动数据,对比分析驾驶人行经不同类别风险点的注视时长、注视次数及注视点转移特征及差异性。研究结果表明,驾驶人在有随机风险的情形下平均注视时长均较长,且在路内停车风险点处注视时长最长,超车切入与路侧动物风险点相近,路侧停车次之,注视次数规律则相反。一旦出现随机风险时,驾驶人除了将道路区域作为主要获取信息区域外,还会选择风险点所处的区域作为辅助区域来补充信息的获取,且对处于运动状态的风险关注程度更多。在路内随机风险点驾驶人注视区域相对集中,视觉转移路径较单一,而在路侧随机风险点,驾驶人的注视区域广,注视转移路径分散,无序性增加,带来的视觉负荷更大。

基于灰色-随机风险率的土坝坝坡失稳风险分析

基于概率论和灰色系统理论方法,针对大坝系统的随机不确定性和灰色不确定性,建立了土坝坝坡失稳风险分析的灰色-随机风险率方法。在该方法中,作者将土坝坝坡坏风险率的不确定性归因于系统的灰色不确定性,将土坝坝坡坏系统性能函数变量的分布处理成灰色概率分布,并用灰色-随机风险率来量化土坝坝坡坏失稳的风险性。最后,将灰色-随机风险率转换成一般的随机风险率,进而用JC法进行计算。作为算例文中给出了该方法应用于某土坝坝坡失稳风险率的估算。

土石坝漫顶失事模糊随机风险分析

目前极端气候频发,土石坝漫顶失事事件时有发生。本文针对超标准洪水作用下土石坝漫顶失事事件发生问题,研究了随机风险率计算的蒙特卡罗方法,筒述了其求解过程,并利用可靠度的知识,引入模糊因子来对漫顶失事的模糊随机风险进行建模分析。结果表明,该思路可行。随着超高临界值Z的增大,对降低土石坝漫顶破坏风险率的改善效果明显。从其安全判别分析方法和预测结果来看,该方法判别正确率较高,从而可以较科学地指导土石坝漫顶失事随机风险分析模型,有效减少土石坝漫顶失事事件的发生。

带有定价误差和随机风险溢价的均衡投资策略

假设投资者在金融市场中可投资一个无风险资产,一个市场指数和一对存在定价误差的股票,其中股票具有满足均值回复过程的随机风险溢价.投资者的决策目标是最大化终端财富期望的同时最小化终端财富的方差.在博弈论框架下,利用动态规划方法得到了均衡投资策略的解析式.通过数值算例分析了模型参数对均衡投资策略和均衡有效前沿的影响.数值分析表明,当市场流动性增强时,对冲定价误差的需求会显著增加,并且投资组合的风险会降低.

基于灰色-随机风险率方法的湖泊水质分析

湖泊水环境是一个受多种不确定性因素限制的复杂系统。以内蒙古乌梁素海为研究对象，应用水质超标灰色-随机风险率的计算方法和系统可靠性分析理论建立了单项参数评价模型和综合参数评价模型，分析湖泊入口断面水质存在的潜在风险性。结果表明：乌梁素海镉的V类达标率仅为7．69％-23．89％，镉污染已经十分严重，硫化物和氰化物的Ⅲ类和V类达标率都达到100％，所以几乎不受这两项指标的污染。该方法能较好地反映乌梁素海入口断面不同水质参数的污染强度和污染历时的变异过程，为湖泊水环境风险的决策和管理工作提供了参考依据。

随机风险传染、对冲比率及对冲效率的多尺度分析

为研究沪深300股指期货对冲比率、对冲效率与对冲期限的关系,基于小波分析方法构建了含溢出效应的VS-MSV-t模型,并与普通小波方法、OLS法对比。研究结果表明:沪深300股指期货与现货市场存在信息溢出及随机风险传染效应的多尺度现象;其波动性与相关性的多尺度导致最优对冲比率、对冲效率的多尺度。相对中长期投资,风险传染效应给短期的投资带来更多风险。对冲效率随对冲期限增加而增加;信息利用程度的不同使得小波方法对冲效率优于OLS法;考虑风险传染的对冲效率较低但更符合实际;相对VaR对冲效率小于方差对冲效率但其检验更有效也更全面。

具有投资收益的一个随机风险模型研究

本文研究了带有收益率的一个离散时间风险模型,得到了在有限时间破产的一个等价公式,所得结果不仅推广了常数利率下经典模型的相应结果,而且便于实际应用。

资产配置中如何管理通货膨胀和随机利率风险:一种中长期投资问题

通货膨胀可以被认为是一种背景风险,通常只对财富的增长率有影响,而不会改变投资财富的数量。在现有的资产管理文献中,几乎大部分都没有考虑通货膨胀问题。但是,当投资期限为中长期时,通货膨胀风险及规避问题是不容忽视的,直到近期人们才真正开始关注通货膨胀风险。本文考虑了银行帐户、债券和股票这三种可以交易的资产,并且对以通货膨胀和短期利率为主要的影响因素的资产配置问题进行了研究,最后得出最优的资产配置方案,并对该方案的经济含义进行了分析。

基于最大熵原理的施工导流随机模糊风险分析

土石不过水围堰漫顶失事具有随机性和模糊性,严重影响水电工程及下游的安全。基于模糊事件概率理论,构建了施工导流系统随机模糊风险分析数学模型。探讨利用实测洪水序列推求堰前年最高水位序列的计算方法。然后,引入最大熵原理和变分法来推导堰前最高水位的概率分布。最后,以某航电枢纽工程为例,结果表明,所建模型是有效的,最大熵分布与水位样本拟合良好,不仅能够得到围堰挡水风险的解析表达,而且合理地评估了围堰漫顶失事风险,为施工导流标准的制定和导流系统的安全评估提供了更多有价值的信息。

随机产出风险下的供应链协调研究

针对许多行业生产过程的随机产出特征,重点研究随机产出风险下的供应链协调问题。假定供应商对零售商的实际发货是其订货量的随机比例,零售商面临的需求是价格依赖的。讨论了随机产出背景下的集中决策与分散决策模型,并进一步分析分散决策情形下随机产出的均值对供应商定价决策、零售商订货决策、供应链各方及整体利润的影响,分析表明,随着随机产出均值水平的提高,供应商的批发价格随之降低,零售商的最优订货量先增加后减少,供应链各方以及整体利润都随之增加。分别讨论了当存在随机产出风险时,收益共享、线性补偿金两种机制在协调供应链运作方面的有效性,结果表明,此时线性补偿金机制不能有效协调供应链运作,而收益共享机制能真正提升供应链各方及整体利润。

基于随机违约和利率双重风险的可转换债券的定价

基于风险中性定价原理,建立了股票价格服从几何布朗运动、随机利率和违约强度均服从Hull-White模型且两两相关的可转换债券定价模型.利用Feynman—Kac表示定理和偏微分方程方法得到了该模型的解析定价公式,随后在解析定价公式的基础上,通过数值分析讨论了模型主要参数对可转换债券价值及其风险因子Delta的影响.

随机波动风险和跳风险下欧式期权定价

为了纠正Black-Scholes(BS)模型定价的偏差,首先结合双指数跳扩散模型(DEJD)的分析易处理性和随机波动(SV)模型的波动聚类效应的优点建立了随机波动率和双指数跳扩散组合模型(SVDEJD);然后利用特征函数、Fourier变换和Feynman-Kac定理给出了组合模型下欧式期权价格的闭式解;最后通过模拟实验比较了SVDEJD模型、DEJD模型和BS模型的概率密度。模拟结果表明:所提模型能够很好地纠正BS模型定价的偏差,而且在定价长期期权时,SVDEJD模型比DEJD模型表现出更好的定价业绩。

某非随机干预性研究偏倚风险评估工具及使用方法的解读

随着循证护理学的不断发展及非随机干预性护理研究的广泛应用,护理科研工作者需要在试验设计及证据采纳过程中对试验项目的偏倚风险及整体质量作出评价以提高证据的质量。ROBINS-I(Risk of Bias in Non-randomized Studies-of Interventions)是目前值得推荐的非随机干预性研究偏倚风险评估工具,该文逐条解释ROBINS-I的评估条目,并用该工具评估2篇非随机干预性护理研究的偏倚风险,以帮助护理科研工作者在设计和实施非随机干预研究时正确使用该工具,以期提高护理研究质量,增加结果的可靠性。

保险费随机收取的风险模型

对保险费收取次数和每一保单收取的保险费均为随机变量的风险模型进行研究 ,证明了破产概率的一般公式和 L undberg不等式 ,并就指数分布情形给出破产概率的具体计算公式 ,这些结果较好地推广了文献 [5 -

随机凸序与投资组合的风险值

本文利用随机凸序的理论证明了任意随机资产组合的风险不会超过其各个随机资产的风险值之和 ,即给出了投资组合的风险值上界 .指出了当投资者无法确定各随机资产的相依关系时 ,独立性假定会低投资组合的风险值 ;并分别针对正态资产、幂关系资产。

随机利率下的风险模型

本文考虑一种具有随机利率的风险模型。对随机利率则取一般的独立增量过程 ,得到总索赔额精算现值的各阶矩 。