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资产价格波动、人民币汇率升值与短期国际资本流动风险防范——基于随机风险溢价KFG理论模型的修正
被引量:
4
1
作者
周虎群
李富有
《西北大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2011年第4期59-63,共5页
自2006年以来,我国的资产泡沫严重,研究发现资产价格上涨预期是诱发短期国际资本流动冲击的一个重要因素,严重时会产生金融市场危机风险。基于这样的背景,通过引入资产价格波动变量,修正了Flood引入随机风险溢价的KFG理论模型,分析中国...
自2006年以来,我国的资产泡沫严重,研究发现资产价格上涨预期是诱发短期国际资本流动冲击的一个重要因素,严重时会产生金融市场危机风险。基于这样的背景,通过引入资产价格波动变量,修正了Flood引入随机风险溢价的KFG理论模型,分析中国短期国际资本流动触发机制,探究资产价格波动对短期国际资本流动的作用机制。并以此为基础分析中国现有宏观政策对短期国际资本流动风险的作用和政策效果,提出减少投机性国际短期资本流动合理化的政策建议。
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关键词
短期国际资本流动
资产
价
格波动
随机风险溢价
KFG金融
风险
下载PDF
职称材料
带有定价误差和随机风险溢价的均衡投资策略
2
作者
王佩
李明昕
《内蒙古科技大学学报》
CAS
2021年第2期103-111,共9页
假设投资者在金融市场中可投资一个无风险资产,一个市场指数和一对存在定价误差的股票,其中股票具有满足均值回复过程的随机风险溢价.投资者的决策目标是最大化终端财富期望的同时最小化终端财富的方差.在博弈论框架下,利用动态规划方...
假设投资者在金融市场中可投资一个无风险资产,一个市场指数和一对存在定价误差的股票,其中股票具有满足均值回复过程的随机风险溢价.投资者的决策目标是最大化终端财富期望的同时最小化终端财富的方差.在博弈论框架下,利用动态规划方法得到了均衡投资策略的解析式.通过数值算例分析了模型参数对均衡投资策略和均衡有效前沿的影响.数值分析表明,当市场流动性增强时,对冲定价误差的需求会显著增加,并且投资组合的风险会降低.
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关键词
定
价
误差
随机风险溢价
均值方差
均衡投资策略
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职称材料
题名
资产价格波动、人民币汇率升值与短期国际资本流动风险防范——基于随机风险溢价KFG理论模型的修正
被引量:
4
1
作者
周虎群
李富有
机构
西安交通大学经济与金融学院
出处
《西北大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2011年第4期59-63,共5页
基金
教育部人文社会科学基金项目(09XJA790010)
文摘
自2006年以来,我国的资产泡沫严重,研究发现资产价格上涨预期是诱发短期国际资本流动冲击的一个重要因素,严重时会产生金融市场危机风险。基于这样的背景,通过引入资产价格波动变量,修正了Flood引入随机风险溢价的KFG理论模型,分析中国短期国际资本流动触发机制,探究资产价格波动对短期国际资本流动的作用机制。并以此为基础分析中国现有宏观政策对短期国际资本流动风险的作用和政策效果,提出减少投机性国际短期资本流动合理化的政策建议。
关键词
短期国际资本流动
资产
价
格波动
随机风险溢价
KFG金融
风险
Keywords
short-term international capital flows
volatility of asset price
KFG
financial risks
分类号
F293.3 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
带有定价误差和随机风险溢价的均衡投资策略
2
作者
王佩
李明昕
机构
广东金融学院
内蒙古科技大学理学院
出处
《内蒙古科技大学学报》
CAS
2021年第2期103-111,共9页
基金
广东省普通高校青年创新人才类基金资助项目(2019WQNCX090).
文摘
假设投资者在金融市场中可投资一个无风险资产,一个市场指数和一对存在定价误差的股票,其中股票具有满足均值回复过程的随机风险溢价.投资者的决策目标是最大化终端财富期望的同时最小化终端财富的方差.在博弈论框架下,利用动态规划方法得到了均衡投资策略的解析式.通过数值算例分析了模型参数对均衡投资策略和均衡有效前沿的影响.数值分析表明,当市场流动性增强时,对冲定价误差的需求会显著增加,并且投资组合的风险会降低.
关键词
定
价
误差
随机风险溢价
均值方差
均衡投资策略
Keywords
mispricing
stochastic risk premiums
mean-variance
equilibrium
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
资产价格波动、人民币汇率升值与短期国际资本流动风险防范——基于随机风险溢价KFG理论模型的修正
周虎群
李富有
《西北大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2011
4
下载PDF
职称材料
2
带有定价误差和随机风险溢价的均衡投资策略
王佩
李明昕
《内蒙古科技大学学报》
CAS
2021
0
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职称材料
已选择
0
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参考文献
引证文献
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