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证券组合优化模型的随机LQ控制框架 被引量：6
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作者 刘宣会 胡思建 侯建荣 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第2期304-309,共6页
将随机LQ控制模型推广到系统状态为跳跃 扩散过程的随机LQ控制,通过引入跳跃 扩散的Riccati方程而得到最优的反馈控制,然后运用该框架去处理金融中未定权益的套期保值问题,与均值 方差分析模型,得到了精确的最优套期保值策略与最优的投... 将随机LQ控制模型推广到系统状态为跳跃 扩散过程的随机LQ控制,通过引入跳跃 扩散的Riccati方程而得到最优的反馈控制,然后运用该框架去处理金融中未定权益的套期保值问题,与均值 方差分析模型,得到了精确的最优套期保值策略与最优的投资组合策略. 展开更多
关键词 证券组合 优化模型 随机lq控制框架 跳-扩过程 套期保值 投资组合 随机线性二次控制
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