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人寿保险中随机Thiele微分方程的另一方法及应用(英文) 被引量:1
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作者 尹居良 周玉丽 汪荣明 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2001年第1期19-26,共8页
本文针对人寿保单被描述为时间非时齐的马氏链情形,较之文 [7]更一般的假设条件下,给出了 鞅 M(t)=E[V0|Ft]的局部平方可积鞅的表示性,该方法不同于文[4]的方法.由此得到了随机Thiele微分方程,而且给出... 本文针对人寿保单被描述为时间非时齐的马氏链情形,较之文 [7]更一般的假设条件下,给出了 鞅 M(t)=E[V0|Ft]的局部平方可积鞅的表示性,该方法不同于文[4]的方法.由此得到了随机Thiele微分方程,而且给出损失方差的一般表示.文章最后通过赔偿依赖于准备金的寡妇养老金例子说明了随机Thiele微分方程的应用. 展开更多
关键词 局部平方可积鞅 马氏链 随机thiele微分方程 损失方差 人寿保险
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随机利率下多元衰减模型的Thiele’s微分方程
2
作者 许道军 李敏 沈浮 《佳木斯大学学报(自然科学版)》 CAS 2012年第1期148-150,共3页
在随机利率服从Wiener过程的条件下,讨论了随机利率下多元衰减模型的净准金,得到随机利率为Wiener过程时的Thiele’s Differential Equation.发现,随机利率下多元衰减模型的保费由储蓄保费、利率风险保费和死亡风险保费三部分组成,而后... 在随机利率服从Wiener过程的条件下,讨论了随机利率下多元衰减模型的净准金,得到随机利率为Wiener过程时的Thiele’s Differential Equation.发现,随机利率下多元衰减模型的保费由储蓄保费、利率风险保费和死亡风险保费三部分组成,而后两者之和即为风险保费. 展开更多
关键词 thiele’s微分方程 随机利率 多元衰减模型 净准备金 WIENER过程
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基于随机微分方程的光伏电源机电随机特性的代数建模方法及应用
3
作者 汤先航 莫仕勋 +2 位作者 张镱议 刘庆浩 莫钰滢 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2024年第12期5100-5107,I0063,共9页
以光伏电源为代表的逆变型新能源具有强随机性,且不具备转动惯量,无法套用传统发电机特性模型和电力系统机电暂态分析方法中的转子运动方程。该文研究了用于代数分析的光伏电源随机性建模方法,构造单位随机变量为Gauss白噪声,并根据光... 以光伏电源为代表的逆变型新能源具有强随机性,且不具备转动惯量,无法套用传统发电机特性模型和电力系统机电暂态分析方法中的转子运动方程。该文研究了用于代数分析的光伏电源随机性建模方法,构造单位随机变量为Gauss白噪声,并根据光伏电源并网装置的结构建立随机微分方程,进而推导出随机微分方程的解析解,然后分析了同时考虑多随机因素时的建模方法,并通过Maple软件计算出方程的数值解,与MATLAB/Simulink平台上仿真电路的波形相对比,结果验证了所提建模方法的有效性。最后,研究了所建模型在新型电力系统机电暂态分析中的应用,通过算例得到了系统稳定性的充分条件临界值,突破了因转动惯性缺失而带来的新型电力系统机电暂态计算瓶颈。 展开更多
关键词 光伏电源 随机性代数建模方法 随机微分方程 新型电力系统 机电暂态分析
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含椭圆算子的反射随机偏微分方程
4
作者 钱鸿超 李睿智 +1 位作者 桂业伟 彭君 《数学理论与应用》 2024年第1期16-30,共15页
本文考虑一类含椭圆算子的多维反射随机偏微分方程,其解被限制在一个有界凸区域内.本文将利用惩罚法建立其解的存在唯一性定理.
关键词 随机微分方程 反射 惩罚法 凸区域 椭圆算子
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一类中立型随机积微分方程mild解的存在性
5
作者 陈昭先 范虹霞 《华中师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期395-402,共8页
该文在Hilbert空间中研究了一类具有非瞬时脉冲的中立型随机积微分方程非局部问题mild解的存在性.利用预解算子理论、非紧性测度理论和Darbo不动点定理,建立了所研究问题mild解的存在性定理,丰富和发展了已有的相关结果.
关键词 预解算子 非瞬时脉冲 随机微分方程 非紧性测度 MILD解
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G-布朗运动驱动的随机微分方程的全局渐近稳定性 被引量:1
6
作者 刘存霞 《烟台大学学报(自然科学与工程版)》 2024年第1期21-25,共5页
利用一致渐近稳定函数,对G-布朗运动驱动的随机微分方程给出了其平凡解在拟必然意义下全局渐近稳定的一个充分条件,通过例子展示了结果的有效性。
关键词 G-布朗运动 随机微分方程 全局渐近稳定性
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带跳随机比例微分方程补偿分步θ方法的收敛性和稳定性
7
作者 张思晴 胡琳 段颖鹏 《理论数学》 2024年第4期384-398,共15页
我们探讨了带跳的随机比例微分方程的补偿分步θ方法。首先,证明了该数值方法收敛,并且收敛阶为12,其次证明了解析解的均方稳定性,并且证明了补偿分步θ方法能保持解析解的均方稳定性,最后给出数值算例验证理论结果的正确性。
关键词 随机比例微分方程 泊松跳 补偿分步θ方法 均方收敛性 均方稳定性
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一类漂移系数分段连续的随机微分方程驯服Euler方法的L^(p)收敛率
8
作者 胡慧敏 甘四清 《数学理论与应用》 2024年第2期1-19,共19页
本文研究一类漂移系数分段连续的标量随机微分方程的驯服Euler方法的L^(p)收敛率.更确切地说,本文在漂移系数是分段连续的并且呈多项式增长,扩散系数是Lipschitz连续的并且在漂移系数的间断点处不为0的假设下,证明方程具有唯一的强解,... 本文研究一类漂移系数分段连续的标量随机微分方程的驯服Euler方法的L^(p)收敛率.更确切地说,本文在漂移系数是分段连续的并且呈多项式增长,扩散系数是Lipschitz连续的并且在漂移系数的间断点处不为0的假设下,证明方程具有唯一的强解,并且对于任意的p∈[1,∞),驯服Euler方法的L^(p)收敛阶都可以达到1/2.此外,本文还提供一个数值算例来验证理论结果. 展开更多
关键词 随机微分方程 漂移系数 驯服Euler方法 L^(p)收敛率
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一类带加性噪声的随机偏微分方程在不同相空间中的中心流形
9
作者 龚佳鑫 吴隆钰 +1 位作者 杨娟 舒级 《四川师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2024年第4期555-561,共7页
研究一类带加性噪声的随机偏微分方程在不同相空间中的中心流形的存在性.通过引入随机变换的方法处理噪声项,得到随机偏微分方程的解,生成随机动力系统,再通过Lyapunov-Perron方法证明中心流形的存在性.
关键词 随机微分方程 随机动力系统 随机中心流形 加性噪声
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一类分数阶随机微分方程的均方渐近概周期解
10
作者 姚慧丽 刘梦然 王晶囡 《哈尔滨理工大学学报》 CAS 北大核心 2024年第1期150-158,共9页
关于分数阶随机微分方程解的性质研究是近几年数学界的热门方向之一。针对Hilbert空间上一类线性分数阶随机微分方程,研究其均方渐近概周期温和解的存在性和唯一性,然后将这类线性分数阶随机微分方程的结论推广到对应的半线性分数阶随... 关于分数阶随机微分方程解的性质研究是近几年数学界的热门方向之一。针对Hilbert空间上一类线性分数阶随机微分方程,研究其均方渐近概周期温和解的存在性和唯一性,然后将这类线性分数阶随机微分方程的结论推广到对应的半线性分数阶随机微分方程中,利用Banach不动点定理讨论这类半线性分数阶随机微分方程均方渐近概周期温和解的存在唯一性,再利用Schauder不动点定理讨论这类方程在非Lipschitz条件下均方渐近概周期温和解的存在性。 展开更多
关键词 分数阶随机微分方程 均方渐近概周期解 BANACH不动点定理 SCHAUDER不动点定理
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分数布朗运动驱动的随机微分方程的稳定性
11
作者 高宇 丁小丽 郭兰兰 《黑龙江大学自然科学学报》 CAS 2024年第2期163-169,共7页
考虑如下形式的由分数布朗运动驱动的随机微分方程的均方指数稳定性,{dX(t)=(AX(t)+f(t,X(t))dt+g(t)dB^(H)(t)X(t)=φ(t),t∈[0,T]式中Hurst参数H∈(0,1/2)。通过对该方程中分数布朗运动的维纳积分进行估计,得到矩估计不等式。在一些... 考虑如下形式的由分数布朗运动驱动的随机微分方程的均方指数稳定性,{dX(t)=(AX(t)+f(t,X(t))dt+g(t)dB^(H)(t)X(t)=φ(t),t∈[0,T]式中Hurst参数H∈(0,1/2)。通过对该方程中分数布朗运动的维纳积分进行估计,得到矩估计不等式。在一些特定条件下,采用积分不等式讨论了温和解的稳定性,给出相应的例子,验证了结论的准确性。 展开更多
关键词 随机微分方程 分数布朗运动 温和解 均方指数稳定性 积分不等式
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带Poisson跳的随机时变时滞微分方程全局解的存在性
12
作者 李光洁 《理论数学》 2024年第8期172-179,共8页
本文研究了一类高非线性的带Poisson跳的随机时变时滞微分方程。运用Lyapunov函数方法、随机分析和代数不等式技巧,研究了该类方程全局解的存在性。This paper investigates a class of stochastic time-varying delay differential equ... 本文研究了一类高非线性的带Poisson跳的随机时变时滞微分方程。运用Lyapunov函数方法、随机分析和代数不等式技巧,研究了该类方程全局解的存在性。This paper investigates a class of stochastic time-varying delay differential equations(STVDEs) with Poisson jump. By employing the Lyapunov functions method, stochas-tic analysis and algebraic inequality techniques, the existence of the global solution toa STVDE with Poisson jump is obtained. 展开更多
关键词 随机微分方程 时变时滞 Poisson 解的存在性
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马尔科夫切换下一类随机延迟微分方程的平稳分布
13
作者 顾利倩 王伟 《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》 CAS 2024年第4期433-437,448,共6页
在随机分析问题中,诸多算法都是建立在随机系统平稳分布的存在唯一性的基础上.研究希尔伯特空间上马尔科夫切换下一类随机延迟微分方程平稳分布的存在唯一性.考虑所研究方程相应的确定性方程的基本解,并利用常数变易公式将解进行表示.... 在随机分析问题中,诸多算法都是建立在随机系统平稳分布的存在唯一性的基础上.研究希尔伯特空间上马尔科夫切换下一类随机延迟微分方程平稳分布的存在唯一性.考虑所研究方程相应的确定性方程的基本解,并利用常数变易公式将解进行表示.利用弱收敛方法和马尔科夫链的性质给出所需假设,以此建立马尔科夫切换下平稳分布存在的条件.在假设基础上,通过伊藤等距公式,Gronwall引理和基本解的指数稳定性,给出了该随机延迟微分方程平稳分布存在唯一性的充分条件,并予以严格证明.结论改进和推广了已有文献的相关结果. 展开更多
关键词 马尔科夫切换 随机延迟微分方程 平稳分布 基本解 GRONWALL引理 伊藤公式
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双尺度随机时滞微分方程的平均原理
14
作者 贺鑫 《应用数学进展》 2024年第2期788-805,共18页
本文研究了分数布朗运动驱动的非自治双尺度随机时滞微分方程的平均原理。首先,通过广义Stieltjes积分和随机平均原理,推导了非自治双尺度系统的均方收敛定理。然后,结合均方收敛定理和停时理论,分别得到了原系统和平均系统的矩估计。最... 本文研究了分数布朗运动驱动的非自治双尺度随机时滞微分方程的平均原理。首先,通过广义Stieltjes积分和随机平均原理,推导了非自治双尺度系统的均方收敛定理。然后,结合均方收敛定理和停时理论,分别得到了原系统和平均系统的矩估计。最后,证明了当时间尺度参数趋于零时,慢变量方程的解过程在均方意义下收敛于平均方程的解过程。 展开更多
关键词 双尺度 随机时滞微分方程 平均原理 分数布朗运动
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一类平均场型随机微分方程的存在唯一性定理
15
作者 裴博超 王岩 尉子璇 《应用数学进展》 2024年第4期1354-1361,共8页
本文研究一类由布朗运动驱动的平均场型随机微分方程,此方程与平均场型最优控制问题紧密相关,应用压缩映射定理给出了平均场型方程的存在唯一性定理,即当系统的系数关于状态和平均场满足Lipschitz连续,关于时间平方可积,并且初始状态变... 本文研究一类由布朗运动驱动的平均场型随机微分方程,此方程与平均场型最优控制问题紧密相关,应用压缩映射定理给出了平均场型方程的存在唯一性定理,即当系统的系数关于状态和平均场满足Lipschitz连续,关于时间平方可积,并且初始状态变量满足一定可积性条件时,方程具有唯一的强解。 展开更多
关键词 平均场型随机微分方程 强解 存在唯一性定理 压缩映射定理
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基于随机微分方程和广义拐点S型故障检测率的银行软件可靠性研究
16
作者 王震 杨剑锋 熊天骏 《电子商务评论》 2024年第4期3719-3727,共9页
在数字经济时代,随着电子商务快速发展,银行软件系统的规模显著扩大,软件故障跟踪系统中故障的报告存在随机性、不规律性以及各种不确定因素,因此故障检测过程可以看作是一个随机过程。在软件可靠性领域,随机微分方程常用于描述软件故... 在数字经济时代,随着电子商务快速发展,银行软件系统的规模显著扩大,软件故障跟踪系统中故障的报告存在随机性、不规律性以及各种不确定因素,因此故障检测过程可以看作是一个随机过程。在软件可靠性领域,随机微分方程常用于描述软件故障的发生过程及其可靠性的动态变化,在故障检测率方面,广义拐点S型故障检测率往往具有更强的灵活性,因此本文提出一种基于随机微分方程和广义拐点S型故障检测率的软件可靠性模型,并使用极大似然估计方法对模型的参数进行估计。最后在A银行测试中心数据集上进行验证,实验结果表明本文提出模型对实验数据拟合效果最好。因此该模型相较于其他经典软件可靠性模型具有优越性。In the era of digital economy, with the rapid development of e-commerce, the scale of banking software systems has expanded significantly, and the fault reporting in the software fault tracking system has randomness, irregularity and various uncertain factors, so the fault detection process can be regarded as a random process. In the field of software reliability, stochastic differential equations are often used to describe the occurrence process of software failures and the dynamic changes of their reliability, and the generalized inflection point S-type fault detection rate is often more flexible in terms of fault detection rate, so this paper proposes a software reliability model based on stochastic differential equations and generalized inflection point S-type fault detection rate, and uses the maximum likelihood estimation method to estimate the parameters of the model. Finally, it is verified on the data set of A Bank test center, and the experimental results show that the proposed model has the best fitting effect on the experimental data. Therefore, this model has advantages over other classical software reliability models. 展开更多
关键词 随机微分方程 软件可靠性模型 银行软件 电子商务
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基于随机微分方程的流域汇流模型 被引量:4
17
作者 孙颖娜 芮孝芳 +1 位作者 付强 邢贞相 《水利学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第2期187-191,共5页
针对水文过程中存在的许多随机不确定性因素,本文以Nash模型为基础,利用随机微分方程理论,在确定性汇流模型中引入随机输入项,建立了输入具有白噪声特性的随机Nash汇流模型,求解得到出流过程均值和方差的解析解和数值解,并利用出流过程... 针对水文过程中存在的许多随机不确定性因素,本文以Nash模型为基础,利用随机微分方程理论,在确定性汇流模型中引入随机输入项,建立了输入具有白噪声特性的随机Nash汇流模型,求解得到出流过程均值和方差的解析解和数值解,并利用出流过程的均值和方差确定各时刻出流过程的概率分布。该方法借助于各时刻的方差得到流量过程的分布概率,从而考虑预报的不确定性,为防洪决策提供预报值的不确定度,有利于降低水库调洪风险率。 展开更多
关键词 随机微分方程 汇流模型 白噪声 概率
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倒向双重随机微分方程 被引量:9
18
作者 周少甫 曹小勇 郭潇 《应用数学》 CSCD 北大核心 2004年第1期95-103,共9页
本文研究了如下倒向随机微分方程Yt =ξ + ∫Ttf(s,Ys,Zs)ds+ ∫TtB(ds,g(s,Ys,Zs) ) - ∫TtZsdWs ,在类似于Yamada条件下 ,得到了它解的存在唯一性定理 ,推广了AnisMatoussi和MichaelScheutzow相关结果 .
关键词 倒向双重随机微分方程 存在性 唯一性 随机控制 BIHARI不等式
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倒向随机微分方程的理论、发展及其应用 被引量:6
19
作者 周少甫 黄志远 张子刚 《应用数学》 CSCD 北大核心 2002年第2期9-13,共5页
本文全面综述了倒向随机微分方程理论的出现、发展、应用及研究现状 ,介绍了作者博士论文的主要工作 .
关键词 金融数学 倒向随机微分方程 随机微分效用 终值问题
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伊藤型模糊随机微分方程 被引量:5
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作者 胡良剑 赵伟国 冯玉瑚 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2006年第1期52-62,共11页
提出了伊藤(Ito)型模糊随机微分方程的概念,证明了其解的存在唯一性,给出伊藤型线性模糊随机微分方程解的表达式和统计特征方程,并通过例子说明了解法。
关键词 模糊随机变量 模糊随机过程 模糊随机微分方程 存在唯一性
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