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马尔科夫切换型资产定价模型随机theta方法的稳定性
1
作者 徐晟 周少波 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2013年第10期1210-1223,共14页
研究了马尔科夫切换型资产定价模型的随机theta方法的渐近稳定性和P阶矩指数稳定性,给出了p阶矩指数不稳定的一个充分条件,证明了非线性随机微分方程随机theta方法的渐近稳定性.
关键词 马尔科夫切换 随机theta方法 渐近稳定性
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随机延迟微分方程SST方法的稳定性 被引量：1
2
作者 唐占涛 苏欢 丁效华 《黑龙江大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2014年第1期13-20,共8页
在延迟随机微分方程领域,随机分步theta(SST)数值方法的应用成果较少。研究随机分步theta(SST)方法应用于随机延迟微分方程(SDDEs)时的稳定性性质,给出在线性增长条件及单边Lipschitz条件下,SST数值解能保持原方程真实解几乎必然指数稳... 在延迟随机微分方程领域,随机分步theta(SST)数值方法的应用成果较少。研究随机分步theta(SST)方法应用于随机延迟微分方程(SDDEs)时的稳定性性质,给出在线性增长条件及单边Lipschitz条件下,SST数值解能保持原方程真实解几乎必然指数稳定的一个充分条件。数值模拟验证了所得结果的正确性及有效性。 展开更多
关键词 关键词 几乎必然指数稳定性 随机分步theta(SST)方法 随机延迟微分方程(SDDEs)
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金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(4):随机微分方程模型 被引量：1
3
作者 毛学荣 李晓月 《南京信息工程大学学报（自然科学版）》 CAS 2015年第4期313-322,共10页
主要研究线性随机微分方程模型,为此定义It随机微积分,建立It公式.鉴于研究的重点是利用R软件进行数值模拟,所以详细讨论了过去10多年来随机微分方程数值解的研究.
关键词 Monte CARLO模拟 EULER-MARUYAMA方法 BACKWARD EULER方法 Split-Step BACKWARD EULER方法 随机theta方法
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