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短期利率与长期利率间的隐藏协整分析
被引量:
4
1
作者
徐剑刚
唐国兴
《复旦学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2003年第5期779-786,共8页
利用恩格尔和格兰杰的协整检验表明美国短期利率和长期利率不存在协整关系,考虑到偏离短期利率和长期利率间的均衡关系而进行的非线性和不对称的调整机制,利用TAR、M TAR模型,结果也表明短期利率和长期利率不存在协整关系.由于可能存在...
利用恩格尔和格兰杰的协整检验表明美国短期利率和长期利率不存在协整关系,考虑到偏离短期利率和长期利率间的均衡关系而进行的非线性和不对称的调整机制,利用TAR、M TAR模型,结果也表明短期利率和长期利率不存在协整关系.由于可能存在着隐藏协整,故利用隐藏协整方法,结果表明短期利率累积正冲击与长期利率累积正冲击间存在协整关系.短期利率和长期利率有隐藏协整关系.
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关键词
协
整
M—TAR
隐藏协整
原文传递
题名
短期利率与长期利率间的隐藏协整分析
被引量:
4
1
作者
徐剑刚
唐国兴
机构
复旦大学管理学院
出处
《复旦学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2003年第5期779-786,共8页
文摘
利用恩格尔和格兰杰的协整检验表明美国短期利率和长期利率不存在协整关系,考虑到偏离短期利率和长期利率间的均衡关系而进行的非线性和不对称的调整机制,利用TAR、M TAR模型,结果也表明短期利率和长期利率不存在协整关系.由于可能存在着隐藏协整,故利用隐藏协整方法,结果表明短期利率累积正冲击与长期利率累积正冲击间存在协整关系.短期利率和长期利率有隐藏协整关系.
关键词
协
整
M—TAR
隐藏协整
Keywords
cointegration
M-TAR
hidden cointegration
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
短期利率与长期利率间的隐藏协整分析
徐剑刚
唐国兴
《复旦学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2003
4
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