Kou跳扩散下欧式期权定价的隐-显BDF2方法

研究Kou跳扩散下欧式期权模型求解的隐-显BDF2方法。针对期权满足的偏积分微分方程,首先将无穷积分项截断到有限区间上进行数值积分,对空间导数项利用中心差分格式离散,然后在时间方向上运用隐-显BDF2方法离散,并采用Gauss-Seidel迭代法求解离散后的线性系统。数值实验表明了方法的高效性和稳健性。