隐Markov 机制转移与随机时间水平下的多期资产配置*

在状态部分可观测的金融市场中,研究了投资活动终止时间不确定的多阶段均值-方差投资组合选择问题。假定市场存在有限个不可观测状态,利用离散时间时变隐Markov链描述不可观测状态的变化过程;无风险资产在各个阶段的收益率依赖于可观测市场状态;风险资产在各阶段的收益率同时依赖于可观测和不可观测市场状态。通过构造充分统计量,部分信息下的投资组合选择问题等价地转化为了完全信息下的优化问题。再利用动态规划方法和拉格朗日对偶原理,得到了最优资产组合策略和有效边界的解析表达式。

基于隐Markov模型的广义Markov跳变系统的控制器设计

实际系统中普遍存在时滞、输入饱和等现象,给控制器设计带来一定难度。通过设计合适的李雅普诺夫函数,考虑广义跳变系统跳变点前后状态不一致、转移概率不完全可知等情况,设计状态反馈控制器。所得控制器保证闭环系统的指数稳定性,所得结果更加具有一般性,并通过仿真算例验证方法的有效性。

一种基于隐Markov模型(Hidden Markov Model,HMM)的态势评估模型

随着网络技术的发展,网络规模和复杂性不断增大,网络的脆弱性越来越多,网络的攻击技术不断革新,新型的攻击工具大量涌现,传统的网络安全技术显得力不从心,网络安全问题越发严峻。网络安全技术从传统的入侵阻止、入侵检测发展到入侵容忍、可生存行研究,从关注信息的保密性发展到关注信息的可用性和服务的可持续性,从关注单个安全问题的解决发展到研究整个网络的安全状态及其变化趋势。本文在影响网络安全态势的各个原因综合分析的基础上,提出了一种基于隐Markov模型(Hidden Markov Model,HMM)的态势评估模型及其实现方法。该方法主要用在评估单个资产的保密性、完整性和可用性态势分量。

基于隐Markov链模型的欧洲足球运动员转会规律的研究

通过隐Markov链模型描绘欧洲足球运动员在每一个转会期的球员转会过程,模型中所考虑的各种隐藏因素的影响使得模型对转会规律能够做出更为准确的刻画。实证结果所揭示的欧洲足球运动员转会市场所隐藏的规律,对中国足球今后的发展具有一定的借鉴意义。

基于基音延迟组内相关性的AMR隐写分析算法

AMR作为移动互联网的语音压缩编码标准被广泛应用,同时也为隐写提供了新的载体.由于基音延迟参数所存在的预测不准确性,现有隐写算法通过对基音延迟参数进行微量调整以隐藏信息.文中对AMR编码算法的基音延迟预测编码特征进行分析,发现了AMR帧内各子帧基音延迟之间相关性的差异,提出了基于子帧组组内一阶Markov转移概率的隐写分析特征,并与基音延迟二阶差分Markov转移概率特征组合,构建新的隐写分析算法.实验结果表明:在混合训练的环境中,文中算法的检测正确率较现有算法明显提升,尤其在低嵌入率情况下性能提升显著;在10%相对嵌入率的情况下,隐写样本的检测正确率较现有算法提升1%～10%.

碳中和股指波动机制及成分股价格变动影响因素分析

运用隐马尔可夫模型,进行对中证上海环交所碳中和指数隐含状态的识别,在此视角下,通过后验性解释以及建立回归方程的方式分析碳中和指数及其成分股的价格波动机制和影响因素。研究发现,碳中和指数在平稳运行状态价格波动幅度达到(-1.6%,+1.6%)和(+1.6%,+5.4%)的概率相等,在下跌状态其价格具有维持当前状态的惯性。影响碳中和板块具体个股价格波动的外部市场因素随着隐含状态的转换出现周期性变化,个股在碳中和指数处于下跌状态时,与碳市场之间的关联效应较弱,与沪深市场大盘股的波动率呈负相关关系,而碳中和指数处于平稳运行状态时,个股与碳市场之间的关联效应较强,此时碳排放权价格波动幅度成为推动碳中和股票股价波动的主要驱动因素。

基于DD-HSMM的设备运行状态识别与故障预测方法

针对设备运行状态识别与故障预测问题,提出一种基于时变转移概率的隐半Markov模型。该模型将设备历史运行信息融入Markov状态转移概率矩阵的估计过程中,使Markov状态转移概率矩阵具有时变特性。基于改进前向后向算法研究了相应的隐半Markov模型参数估计方法,使其能够不断综合利用历史运行信息进行自我更新,以更加符合设备真实运行的过程。同时以该模型为基础,利用故障率方法建立了对设备剩余使用寿命进行预测的基本步骤。通过某滚动轴承运行状态识别实例演示了该模型的建模过程,证明了基于该模型的设备状态识别与预测方法比传统隐半Markov模型方法更为有效。

世界原油期货价格的波动分析

文章从世界原油期货价格波动结构转变特征角度出发,采用GARCH模型和Markov机制转移模型研究了1983~2013年世界原油期货价格的波动特征。模型结果说明,世界原油期货价格波动存在着真实的机制转移特征,经历了3次剧烈波动阶段。研究亦表明,Markov机制转移模型优于GARCH模型,更有效刻画了结构转变规律,为相关研究提供了一种新思路。

考虑劣化因素的HMM在设备状态评估中的应用

针对传统的基于隐马尔科夫模型(HMM)的设备评估模型大多假定设备状态间的转移概率不变,忽略了实际运行中设备状态间转移概率会随使用时间的增加而变化的问题,提出一类考虑劣化因素的HMM,通过设计劣化因子来克服传统HMM的不足,并开发了一个双重的期望值最大算法来估算劣化因子和状态初始转移概率矩阵,从而对设备状态进行评估。最后,通过算例验证了模型的可行性和有效性。

一种光通信系统可用度计算方法

为了研究光纤通信系统无中断工作的能力 ,计算通信系统可用度具有重要的意义。在 ITU- T G.911光通信系统可用度计算的基本原则下 ,建立了系统状态的 Markov模型和状态转移概率矩阵 ,并利用稳态 Markov模型中状态转移概率平衡的特点求解稳态概率。再利用网络拓扑结构和保护机制的信息 ,通过简单的概率运算得到系统的稳态可用度。在这种计算方法的基础上分析了 SDH的自愈保护机制以及各种故障对系统可用性的影响。在计算结果的指导下 ,可以知道为了达到特定的可用度 。