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人民币隔夜回购利率互换探索
被引量:
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作者
何帆
《中国货币市场》
2007年第3期48-52,共5页
隔夜指数互换以其结构清晰、期限短、风险小、高度标准化的特点在最近10年内风行国际金融市场。文章探讨了我国推出人民币隔夜回购利率互换交易的可行性,指出该产品的推出将显著提高国内利率互换市场流动性,推动中国金融衍生品市场的发展。
关键词
隔夜
指数互换
人民币
隔夜
回
购
利率
互换
隔夜回购定盘利率
中国
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题名
人民币隔夜回购利率互换探索
被引量:
2
1
作者
何帆
机构
中国外汇交易中心市场二部
出处
《中国货币市场》
2007年第3期48-52,共5页
文摘
隔夜指数互换以其结构清晰、期限短、风险小、高度标准化的特点在最近10年内风行国际金融市场。文章探讨了我国推出人民币隔夜回购利率互换交易的可行性,指出该产品的推出将显著提高国内利率互换市场流动性,推动中国金融衍生品市场的发展。
关键词
隔夜
指数互换
人民币
隔夜
回
购
利率
互换
隔夜回购定盘利率
中国
Keywords
overnight index swap, RMB overnight repo rateswap, ovemight repo fixing rate
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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人民币隔夜回购利率互换探索
何帆
《中国货币市场》
2007
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