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基于三次样条函数的中国国债利率期限结构曲线构造
被引量:
18
1
作者
王晓芳
刘凤根
韩龙
《系统工程》
CSCD
北大核心
2005年第6期85-89,共5页
以上交所债券价格隐含的利率期限结构数据作为分析对象,利用三次样条函数构造出了中国的利率期限结构曲线,并对其作了相关的介评。
关键词
即期利率
零票息债券
三次样条函数
利率期限结构曲线
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题名
基于三次样条函数的中国国债利率期限结构曲线构造
被引量:
18
1
作者
王晓芳
刘凤根
韩龙
机构
西安交通大学经济与金融学院
出处
《系统工程》
CSCD
北大核心
2005年第6期85-89,共5页
文摘
以上交所债券价格隐含的利率期限结构数据作为分析对象,利用三次样条函数构造出了中国的利率期限结构曲线,并对其作了相关的介评。
关键词
即期利率
零票息债券
三次样条函数
利率期限结构曲线
Keywords
Spot Rate
Zero-coupon Bond
Cubic Spline Function
The Term Structure Curve of Interest Rates
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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1
基于三次样条函数的中国国债利率期限结构曲线构造
王晓芳
刘凤根
韩龙
《系统工程》
CSCD
北大核心
2005
18
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