基于组合零样本学习的接触网吊弦线缺陷识别

目前现场接触网吊弦缺陷图像严重不足,导致模型特征学习不充分,识别准确率难以得到有效提高,为此提出基于组合零样本学习的接触网吊弦线缺陷识别方法.采用以ResNet-50作为主干网络的视觉特征提取模块提取图像视觉特征;使用预训练的Word2Vec词向量对标签组合图中的节点特征进行初始化,并通过2层图卷积网络学习标签组合图中各节点之间的依赖关系,从而优化组合标签节点的语义特征,改善最终的识别效果;将提取到的视觉特征和优化后的组合标签节点的语义特征相对齐,构建相似度函数计算图像视觉特征与组合标签语义特征之间的相似度得分,并通过交叉熵损失完成图像组合标签的预测.仿真实验结果表明:所提方法对可见类样本的类平均检测准确率为93.5%,对不可见类样本的类平均检测准确率为86.5%.

零β组合的检验

本文利用马克维茨组合理论及基本CAPM理论,证明了有效资产组合和与之对应的零β资产组合的不相关性,并用数据验证了结论的正确性。

北斗授时时统零值标定技术研究

针对日益增长的北斗授时时统零值标定需求,在建立北斗授时链路时间传递模型的基础上,深入研究了5种北斗授时时统零值标定技术的标定原理及其优势和不足,并利用不同型号北斗授时时统开展了零值标定实验验证。结果表明,5种零值标定技术可分别实现不超过0.1 ns、0.9 ns、1.5 ns、2.0 ns、2.8 ns的零值标定,分别适用于少量超高精度标定、小批量较高精度标定、大批量自动化标定、日常巡检标定、快捷粗略标定等不同类型的北斗授时时统零值标定应用场合,具有良好的工程应用价值。

美国国防部零信任战略(译文)

为打造出能防御、可扩展、有弹性、可审计的国防信息环境,美国国防部于2022年11月22日发布了《国防部零信任战略》。该战略阐述了美国防部推动零信任工作的战略背景,提出了在未来5年内达到“目标级零信任”水平的愿景,明确了保障和保护国防部信息系统等4大零信任战略目标以及更为详细的子目标,并围绕“零信任资产组合管理办公室”等主管机构介绍了本战略的具体实施方法。美国防部希望通过实施本战略建立零信任框架,进而在未来抵挡住日益复杂的网络威胁。

分析师关注度与股票收益率——基于中国A股市场数据的经验研究

本文运用中国A股市场数据验证分析师关注度与股票收益率之间的关系。分析师关注度相对于业绩预测与投资评级能够提供更多更确切的信息;分析师更多地关注大市值、业绩优良的上市公司。运用剩余关注度模型的分析发现,分析师关注度高的公司股票相对于关注度低的公司股票具有显著正的收益率;假想的零投资组合能够为投资者带来显著正收益;运用Fama-Macbeth方法的回归分析发现股票收益率与分析师剩余关注度正相关,但二者之间相互影响的方式有待于进一步研究。

分析师剩余关注度与新股市场表现的关系研究

本研究试图发现分析师的独特视角能否为投资者带来超乎市场收益的高回报。我们以中小企业板上市公司为样本来源,运用28家券商的分析师关注数据,考察分析师关注度的影响因素及剔除这些因素后的剩余关注度与新股收益率的关系。通过回归分析发现,分析师关注度受到公司规模、公司成长性、承销商资历、所属行业等因素的影响,没有发现上市公司通过IPO抑价向承销商转移利益的证据。通过简单分组比较、Fama-French四因素模型剔除后的分组比较以及Fama-Macbeth回归发现,分析师剩余关注度对股票收益率存在正向影响,即分析师具有超出普通投资者的专业能力。

行业和地区视角下高交易量回报溢酬的影响因素

以我国A股上市公司为研究对象,考察行业和地区因素对高交易量回报溢酬的影响.分别使用去掉行业、地区因素影响前后的股票收益率,计算在各地区、行业中形成的零成本投资组合的平均净收益,检验高交易量回报溢酬存在范围的变化.结果表明:在我国A股市场的大多数行业或地区中,高交易量回报溢酬现象普遍存在.分别去掉行业、地区因素影响后,溢酬的存在范围发生变化,行业因素的影响大于地区因素,投资者对行业中异常高交易量股票的关注大于对地区中异常高交易量股票的关注.

风险投资市场下的资本资产定价模型研究

本文指出了在真实的情况下，不存在无风险投资；在此基础上，导出了不存在无风险投资情况下的资本资产定价模型；

中国证券市场信息风险定价实证研究

以Hasbrouck的交易信息含量(PIM)作为衡量信息非对称程度指标,构造基于PIM的零投资组合,代表中小盘股票中证500样本股票零投资组合获得显著的信息风险溢价,并且能够被Fama-French三因子、动量因子和流动性因子解释。以交易信息含量作为信息因子的代理变量,回归分析表明它对基于PIM构造的投资组合的平均收益率没有显著的解释作用,表明中国证券市场上信息风险定价作用不稳定。

期权标的贝塔、风险度量与期权溢价

期权风险测度及其同期权预期收益之间关系的刻画是期权定价和套期保值的关键。针对CAPM和BS模型中市场贝塔具有的测度误差大、同期权标的物波动率相关性差等局限性,文章从期权标的贝塔视角测度期权风险,建立不同于传统市场贝塔的期权收益溢价分析模型,并着重分析了期权标的贝塔对期权收益溢价的影响。同时,考虑到期权价格波动的高阶矩和贝塔以外的其他因素对期权收益的影响,又引入零贝塔跨式期权组合方法以分解期权收益溢价结构。研究表明,基于期权标的贝塔构建的期权溢价结构模型较传统市场贝塔模型更能准确地刻画期权风险与收益之间的非线性关系,尤其是加入零贝塔跨式期权组合的标的贝塔模型效果更佳。

四分之一波长间距阵抗拖船干扰研究

为改善拖曳线列阵声呐的尾向探测能力,降低拖船噪声对半波长间距阵尾向探测性能的制约,本文关注四分之一波长间距阵对连续波信号和带限噪声的响应。研究表明,四分之一波长间距阵具有非对称的端向指向性,与半波长间距阵相比有约20 d B的空间抑制能力,能有效抑制拖船辐射噪声干扰。本文还提出用零陷权组合传感器构成四分之一波长间距阵,理论上其抗拖船噪声干扰的效果比四分之一波长间距阵更好。

拖船噪声信号重构及抵消方法中的经验模态分解算法

拖曳线列阵声呐性能受到多种因素的影响,其中最主要的是拖船辐射噪声和海洋环境噪声。其中,拖线阵声呐受拖船辐射噪声影响最明显,已经到了必须要解决的地步,不然其无法发挥其检测通过尾流自导方式接近的威胁的作用。本文将着重研究影响连续单频信号的1/4波长,以及分裂阵互谱相位差的特性,并据此提出基于矩阵元素的解决方法。

非对称信息风险对资产价格的影响研究

本文将样本股票按市值和基于EKOP模型估算的PIN值分成15组,然后在各个规模组构建"做多低PIN值组合+做空高PIN值组合"的方式构建零投资组合,再将其代入Fama-French三因素模型。结果发现,不同规模组的零投资组合基本都能获得显著的正向超额收益,说明非对称信息风险能在传统三因素外对资产价格产生额外的影响。

“装配式”GIS软件设计与实现

针对当前GIS应用系统开发面临诸如"开发成本高、风险大、失败率高、系统生命周期短"等问题,设计并研发了"6库、2池和3系统"结构的"装配式"GIS软件。该软件通过功能模块、业务流程、空间数据、界面表现等GIS构件要素之间的"分离"和逻辑组合,实现了GIS应用系统的高效组合搭建与扩展维护。此外,该软件还面向测绘地理信息应用提供了多源、多时序地理空间数据的"编辑处理、质量检查、转换入库、资料归档、服务创建、集成共享与分析应用"的完整解决方案。

我国股票市场高交易量回报溢酬现象的实证检验

在这篇论文中极端的交易行为包含着有关未来股价走势信息这一思想得到检验。结果发现在像美国那样的发达资本市场上存在的高交易量回报溢酬现象在中国并不存在。交易量对股价的预测能力并不显著。笔者认为这样的结果可能是由于中国资本市场发展的不完善所造成的。

民用飞机制造技术应用研究与波音零组件工艺技术分析

在民机转包生产上，注重民用飞机制造技术应用研究，以解决生产技术关键，更新改造工艺设备和工艺装备，满足美国波音B－757尾段的转包生产需求，达到波音零组件生产保证质量及生产上速率的要求。