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重大突发事件不确定性对经济需求侧增长的时变冲击测度研究——基于TVP-SV-VAR模型的实证分析
被引量:
2
1
作者
陈璇璇
张旭
胡晨沛
《南京财经大学学报》
CSSCI
2021年第2期1-12,共12页
基于我国宏观经济内外部运行环境不确定性明显提高的事实,利用熵权法构建2000年1月以来月度重大突发事件不确定性指数,在此基础之上,运用带有随机波动的时变参数向量自回归模型(TVP-SV-VAR)对突发事件与我国需求侧消费、投资、出口“三...
基于我国宏观经济内外部运行环境不确定性明显提高的事实,利用熵权法构建2000年1月以来月度重大突发事件不确定性指数,在此基础之上,运用带有随机波动的时变参数向量自回归模型(TVP-SV-VAR)对突发事件与我国需求侧消费、投资、出口“三驾马车”之间的时变关系展开研究。等间隔脉冲响应结果显示,重大突发事件不确定性对我国经济需求侧增长冲击具有明显时变性特征,不同阶段冲击大小存在一定差异,近年来冲击波动有所减小;分领域看,出口受到不确定的冲击最大,投资次之,消费受到的冲击相对最小。时点脉冲响应结果显示,新冠肺炎疫情对我国内需增长造成明显冲击,冲击程度大于非典型肺炎疫情和2008年国际金融危机;在稳外贸政策支撑下,新冠肺炎疫情对出口的冲击小于国际金融危机。基于新冠肺炎疫情带来的冲击结果,从需求侧视角为后疫情时代中国经济增长提供政策建议。
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关键词
重大突发事件不确定性指数
TVP-SV-VAR模型
时变冲击
脉冲响应
需求侧增长
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题名
重大突发事件不确定性对经济需求侧增长的时变冲击测度研究——基于TVP-SV-VAR模型的实证分析
被引量:
2
1
作者
陈璇璇
张旭
胡晨沛
机构
国家统计局国际统计信息中心
出处
《南京财经大学学报》
CSSCI
2021年第2期1-12,共12页
基金
浙江省杰出青年科学基金项目“经济由高速度增长向高质量发展转变的实现建模与实证分析”(LR20G030001)
全国统计科学研究项目“适合中国国情的地区总量生产函数模型构建及应用研究”(2020LY022)。
文摘
基于我国宏观经济内外部运行环境不确定性明显提高的事实,利用熵权法构建2000年1月以来月度重大突发事件不确定性指数,在此基础之上,运用带有随机波动的时变参数向量自回归模型(TVP-SV-VAR)对突发事件与我国需求侧消费、投资、出口“三驾马车”之间的时变关系展开研究。等间隔脉冲响应结果显示,重大突发事件不确定性对我国经济需求侧增长冲击具有明显时变性特征,不同阶段冲击大小存在一定差异,近年来冲击波动有所减小;分领域看,出口受到不确定的冲击最大,投资次之,消费受到的冲击相对最小。时点脉冲响应结果显示,新冠肺炎疫情对我国内需增长造成明显冲击,冲击程度大于非典型肺炎疫情和2008年国际金融危机;在稳外贸政策支撑下,新冠肺炎疫情对出口的冲击小于国际金融危机。基于新冠肺炎疫情带来的冲击结果,从需求侧视角为后疫情时代中国经济增长提供政策建议。
关键词
重大突发事件不确定性指数
TVP-SV-VAR模型
时变冲击
脉冲响应
需求侧增长
Keywords
uncertainty index of major emergency
TVP-SV-VAR model
time-varying shock
impulse response
demand side growth
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
重大突发事件不确定性对经济需求侧增长的时变冲击测度研究——基于TVP-SV-VAR模型的实证分析
陈璇璇
张旭
胡晨沛
《南京财经大学学报》
CSSCI
2021
2
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