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人民币非交割远期交易探索
被引量:
15
1
作者
罗贤安
《上海金融》
CSSCI
北大核心
2004年第9期16-19,共4页
近年来跨国公司纷纷使用非交割远期(Non-deliverable Forwards)交易来规避人民币汇率风险。人民币非交割远期交易是一种离岸形式的人民币远期交易,它不需要对人民币进行实际交割,而是通过以美元对舍约汇率与实际汇率的差价进行交割来规...
近年来跨国公司纷纷使用非交割远期(Non-deliverable Forwards)交易来规避人民币汇率风险。人民币非交割远期交易是一种离岸形式的人民币远期交易,它不需要对人民币进行实际交割,而是通过以美元对舍约汇率与实际汇率的差价进行交割来规避人民币汇率风险。人民币NDF交易不光对人民币汇率有着重要影响,同时它对我国的外汇远期市场发展也很有借鉴意义,我国应加强对它的研究,制定有效的应对措施。
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关键词
人民币
非交割远期
交易
NDF
外汇市场
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职称材料
离岸人民币非交割远期与境内即期汇率价格的互动:改革前后
被引量:
139
2
作者
黄学军
吴冲锋
《金融研究》
CSSCI
北大核心
2006年第11期83-89,共7页
汇率改革以来,境内外市场的相互作用加强。通过对离岸人民币非交割远期(NDF)和即期汇率的因果关系检验表明:改革后,境内现汇市场显现出本土信息优势,表现为即期汇率引导1月和1年期NDF;1月期NDF引导即期汇率,1年期NDF不引导即期汇率,表...
汇率改革以来,境内外市场的相互作用加强。通过对离岸人民币非交割远期(NDF)和即期汇率的因果关系检验表明:改革后,境内现汇市场显现出本土信息优势,表现为即期汇率引导1月和1年期NDF;1月期NDF引导即期汇率,1年期NDF不引导即期汇率,表明参与1月期NDF是以套期保值的投资者为主,1年期是投机者为主。
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关键词
非交割远期
即期汇率
因果检验
本土信息优势
原文传递
NDF交易实务及其风险
3
作者
无
周叶菁(译)
曹继红(校)
《中国货币市场》
2006年第5期30-33,共4页
非交割远期(NOF)是场外交易的外汇衍生产品,对NDF的需求源于标的货币的监管、流动性和风险问题。该文概括了NDF交易的一般规则。指出投资者在有效控制信用风险和流动性风险的同时,还应意识到定盘汇率与实际汇率的差异。以及标的货...
非交割远期(NOF)是场外交易的外汇衍生产品,对NDF的需求源于标的货币的监管、流动性和风险问题。该文概括了NDF交易的一般规则。指出投资者在有效控制信用风险和流动性风险的同时,还应意识到定盘汇率与实际汇率的差异。以及标的货币可兑换性的变化对目标价值的影响。
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关键词
非交割远期
定盘汇率
信用风险
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职称材料
题名
人民币非交割远期交易探索
被引量:
15
1
作者
罗贤安
机构
武汉大学商学院
出处
《上海金融》
CSSCI
北大核心
2004年第9期16-19,共4页
文摘
近年来跨国公司纷纷使用非交割远期(Non-deliverable Forwards)交易来规避人民币汇率风险。人民币非交割远期交易是一种离岸形式的人民币远期交易,它不需要对人民币进行实际交割,而是通过以美元对舍约汇率与实际汇率的差价进行交割来规避人民币汇率风险。人民币NDF交易不光对人民币汇率有着重要影响,同时它对我国的外汇远期市场发展也很有借鉴意义,我国应加强对它的研究,制定有效的应对措施。
关键词
人民币
非交割远期
交易
NDF
外汇市场
分类号
F830.92 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
离岸人民币非交割远期与境内即期汇率价格的互动:改革前后
被引量:
139
2
作者
黄学军
吴冲锋
机构
上海交通大学安泰经济与管理学院
出处
《金融研究》
CSSCI
北大核心
2006年第11期83-89,共7页
基金
国家自然科学基金项目"境外交易衍生品对中国金融资产定价的影响"(NO.70541001)。
文摘
汇率改革以来,境内外市场的相互作用加强。通过对离岸人民币非交割远期(NDF)和即期汇率的因果关系检验表明:改革后,境内现汇市场显现出本土信息优势,表现为即期汇率引导1月和1年期NDF;1月期NDF引导即期汇率,1年期NDF不引导即期汇率,表明参与1月期NDF是以套期保值的投资者为主,1年期是投机者为主。
关键词
非交割远期
即期汇率
因果检验
本土信息优势
Keywords
Non-deliverable Forward
spot rate
causality test
local information advantage
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
NDF交易实务及其风险
3
作者
无
周叶菁(译)
曹继红(校)
机构
路透集团驻上海代表处
无
出处
《中国货币市场》
2006年第5期30-33,共4页
文摘
非交割远期(NOF)是场外交易的外汇衍生产品,对NDF的需求源于标的货币的监管、流动性和风险问题。该文概括了NDF交易的一般规则。指出投资者在有效控制信用风险和流动性风险的同时,还应意识到定盘汇率与实际汇率的差异。以及标的货币可兑换性的变化对目标价值的影响。
关键词
非交割远期
定盘汇率
信用风险
Keywords
NDF fixing rate credit risk
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
人民币非交割远期交易探索
罗贤安
《上海金融》
CSSCI
北大核心
2004
15
下载PDF
职称材料
2
离岸人民币非交割远期与境内即期汇率价格的互动:改革前后
黄学军
吴冲锋
《金融研究》
CSSCI
北大核心
2006
139
原文传递
3
NDF交易实务及其风险
无
周叶菁(译)
曹继红(校)
《中国货币市场》
2006
0
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职称材料
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