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中国股票市场信息传递效率实证分析 被引量：9
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作者 杨朝军 蔡明超 刘波 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第11期1553-1556,共4页
通过对交易时间与非交易时间效应及周日效应的分析 ,对中国股票市场信息传递效率的问题展开实证研究 .对上海、深圳股票市场自 1 990年底开市至 1 998年底以来综合指数的分析表明 :上海股票市场非交易时间的收益率显著高于交易时间的收... 通过对交易时间与非交易时间效应及周日效应的分析 ,对中国股票市场信息传递效率的问题展开实证研究 .对上海、深圳股票市场自 1 990年底开市至 1 998年底以来综合指数的分析表明 :上海股票市场非交易时间的收益率显著高于交易时间的收益率 ;上海股市与深圳股市存在显著的周日效应 ,周五开盘到收盘的收益率 展开更多
关键词 中国股票市场 非交易时间效应 信息传递 收益率
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