基于非仿射随机波动率模型的欧式认股权证的定价

利用快速傅里叶变换(FFT)方法推导出了标的资产服从非仿射随机波动率模型下的欧式认股权证定价公式。给出了非仿射随机波动率模型以及特征函数,应用傅里叶变换及其逆变换推导出了欧式认股权证的定价公式。