1
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基于非参数GARCH模型的汇率波动性预测 |
赵树然
任培民
赵昕
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2012 |
13
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2
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基于非参数GARCH的时间序列模型在日前电价预测中的应用 |
邓佳佳
黄元生
宋高峰
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《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
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2012 |
16
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3
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基于非参数GARCH模型的一种波动率估计方法 |
许冰
任军峰
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2006 |
4
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4
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社会保障支出与中国居民储蓄——基于非参数可加模型的分析 |
方丽婷
钱争鸣
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《统计与信息论坛》
CSSCI
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2012 |
5
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5
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基于非参数GARCH模型的中国股市波动性预测 |
鲁万波
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《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
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2006 |
20
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6
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参数与非参数GARCH模型的预测能力比较 |
鲁万波
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2006 |
4
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7
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通过非参数可加模型回归估计的享乐价格函数 |
郑其敏
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2006 |
3
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8
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非参数可加回归模型和非线性协整检验 |
叶阿忠
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《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
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2002 |
2
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9
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基于结构转换非参数GARCH模型的股市波动率预测拟合性评估 |
周士元
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2015 |
1
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10
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非参数可加ACD模型及其应用研究 |
戴丽娜
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《统计与信息论坛》
CSSCI
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2008 |
1
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11
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非参数与参数GARCH类模型的比较 |
李凯敏
普映娟
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《保山学院学报》
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2015 |
0 |
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12
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一种非参数可加模型回归估计的简便方法 |
姜素红
陈晓
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2009 |
2
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13
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GARCH模型、非参数GARCH模型及SV模型的比较综述 |
高艳超
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《现代商业》
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2012 |
1
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14
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非参数GARCH模型、参数GARCH模型估计波动性对比综述 |
王翔坤
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《商场现代化》
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2010 |
0 |
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15
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非参数可加模型在政策评估中的应用——以房产税试点政策为例 |
廖辉
冯树辉
朱平芳
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《数量经济研究》
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2022 |
0 |
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16
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基于非参数模型设定检验方法的上证指数波动率的研究 |
李成群
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《学术论坛》
北大核心
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2007 |
1
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17
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股市收益率的风险测量——基于参数与非参数GARCH技术的动态VaR计算 |
王芳
张进滔
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2007 |
3
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18
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基于SIR的非参数加法模型及其应用 |
吴载斌
曹沫
段新
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2007 |
1
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19
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面板数据的可加分位回归模型研究与应用 |
罗幼喜
张敏
田茂再
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2020 |
2
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20
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基于split-and-conquer和非参数向前选择法的变量选择 |
李顺勇
赵永胜
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《云南民族大学学报(自然科学版)》
CAS
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2019 |
0 |
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