基于非参数方法的条件VaR计算及实证研究

在现实的金融领域中,各种风险是相互作用的、相互扩散的,需要研究某个变量对某种风险度量的影响。在某种条件下的条件风险(条件VaR),可以描述风险和某些变量之间的关系。为此,本文研究了流动性风险条件下,市场指数收益率的条件VaR。应用非参数方法建立了基于预测意义下的计算时变条件VaR的模型。并对我国股市的两种指数在流动性风险条件下的条件VaR进行了实证分析和比较。

K组间延迟/长期疗效比较的非参数统计推断方法

在临床随访研究中,组间生存率差异的比较是重要的研究内容之一。其中,最常用的方法是对生存曲线整体间进行比较的log-rank检验法。然而,当数据中存在延迟疗效或研究者所感兴趣的是某时刻点后的长期生存差异时,简单的使用部分log-rank检验(partial log-rank test,PLR),即截取该时刻点后的数据进行log-rank检验,往往会损失大量的患者生存信息,导致检验性能下降。

降低风险措施有效性综合评价的一种非参数方法

针对风险评估中提出的以下3个问题:(1)当投入量不增时,能否继续降低风险层次,(2)在风险层次不升高的情况下,能否降低投入量,(3)对于某一方案投入指标和风险指标是否还有进一步改进的可能性,给出了一种用于评价降低风险措施有效性的非参数方法(RDEA),并对文[1]中的有关模型进行了进一步分析,运用偏序集理论给出了DEA有效的一个充要条件.最后,探讨了该方法在船舶工程领域中的应用.

基于Dirichlet过程的非参数贝叶斯方法研究综述

基于Dirichlet过程的非参数贝叶斯方法将先验分布有效扩展到了非参数分布,并广泛应用于密度估计、分层线性模型、有序数据以及生存数据等领域的分析。由于理论和实际的需要,该方法不断发展。为此,文章综述了基于Dirichlet过程的非参数贝叶斯方法的构造、算法及其在不同理论框架下的最新进展,并展望了未来的几个发展方向。

奇异期权的非参数定价方法研究

2015年2月9日我国正式启动股票期权交易,意味着我国衍生品市场进入一个崭新的阶段。将非参数正则方法应用于路径依赖的奇异期权定价,选择奇异期权的价格敏感因素作为约束条件,通过数值计算得到各类约束条件下奇异期权价格的估计值,并与蒙特卡罗模拟方法得到的期权价格理论值进行比较从而计算正则方法的定价误差。研究表明:正则方法在为奇异期权定价时取得了与蒙特卡罗模拟相近的结果,且加入约束条件后定价误差减小,说明用正则方法为奇异期权定价是可行的,加入约束条件可以提高定价精度。

结构鲁棒优化的非概率集合理论凸方法

以传统的优化理论为基础,考虑含不确定结构参数的情况,提出了非概率凸集合理论的结构优化方法. 将结构优化列式中的目标函数与约束条件所含有的不确定参数用凸集合定量化,只需知道其所在范围的边界, 降低了以往处理不确定性问题概率方法需要知道不确定参数的均值、方差或概率分布密度等详细统计信息的要求.提出的鲁棒优化方法在使目标函数达到设计要求的同时,结构还能承受结构参数在其所在范围内变化引起结构性能的变异.通过优化问题中普遍使用的10杆平面桁架和一个72杆空间桁架实例,给出了当结构参数为名义值时结构的优化结果,以及结构参数具有不确定性时的优化结果,力求表明所介绍的方法的可行性和优越性.

第一、二、三类非齐次线性边界条件的齐次化

本征函数法和格林函数法是求解数学物理定解问题的常用方法 ,这些方法要求问题具有齐次线性边界条件 .若定解问题具有非齐次线性边界条件 ,则必须选择辅助函数 ,使之化为齐次边界条件 .本文首先对稳定的非齐次边界条件进行讨论 ,得到选择辅助函数的普遍方法和结果 ;然后对其结果应用参数变易法进行改造 ,使之适用于不稳定的非齐次边界条件 ,从而得到选择辅助函数的普遍方法和结论 .

非齐次边界条件下轴向运动梁的非线性振动

轴向运动系统的横向非线性振动一直是国内外研究的热点课题之一.目前相关研究大都是针对齐次边界条件的.但是在工程实际中,非齐次边界条件更为常见,而针对非齐次边界条件的研究相对较少.为深入研究非齐次边界条件对轴向运动系统横向非线性振动的影响,本文以轴向变速运动黏弹性Euler梁为例,引入由黏弹性引起的非齐次边界条件,同时还引入由轴向加速度引起的径向变化张力,建立梁横向振动的积分-偏微分型运动方程,并导出了相应的非齐次边界条件.采用直接多尺度法分析了梁的次谐波参数共振.由可解性条件得到了梁的稳态响应,并根据Routh-Hurvitz判据确定了系统稳态响应的稳定性.通过数值例子讨论了黏弹性系数,轴向运动速度,轴向速度脉动幅值和非线性系数对幅频响应的影响,并详细对比分析了非齐次边界条件和齐次边界条件对幅频响应的影响.结果表明:随着黏弹性系数的增大,非齐次边界条件下的零解失稳区域和稳态响应幅值比齐次边界条件下的失稳区域和幅值大,非齐次边界条件对高阶次谐波参数共振的影响更加显著.最后,引入微分求积法来验证直接多尺度法的近似解结果.

寒门何以出贵子:农村低收入群体收入跃升的机会不平等

机会平等是实现低收入群体收入跃升的重要前提。本文基于2015—2021年中国社会状况综合调查数据,将“环境—努力”机会均等分析框架引入农村低收入群体收入跃升的影响因素研究中,采用相异指数衡量农村低收入群体陷入低收入状态的收入机会不平等程度,运用非参数条件推断树方法测算农村低收入群体陷入低收入状态的机会不平等系数,并进一步讨论了环境因素对农村低收入群体陷入低收入状态的机会不平等的直接影响和间接影响。研究发现:2015—2021年,农村低收入群体陷入低收入状态的机会不平等系数为0.2356—0.2925,说明农村居民收入跃升的机会不平等程度较高;农村低收入群体性别差异对机会不平等的影响最大,其次是地区和年龄。随着时间的变化,户口迁移和父母务农的农村低收入群体,机会差异对农村低收入群体陷入低收入状态的影响逐渐增加;环境因素通过教育渠道和就业渠道间接影响农村低收入群体陷入低收入状态的收入机会不平等的贡献度为43.34%—55.65%,其中,教育渠道的贡献度为34.34%—43.87%,就业渠道的贡献度仅有6.07%—14.26%。本文的研究结论为更好地保障农村低收入群体发展机会平等,助力农村低收入群体收入跃升提供了理论依据。

条件协方差矩阵的估计方法研究综述

条件协方差矩阵在投资组合和金融风险管理中具有重要意义。文章针对(高维)条件协方差矩阵估计的一些最新研究成果进行了综述,并分析了这些方法的优势和不足之处,同时指出了进一步研究的方向。

不同测试条件对含蜡原油流变特性的影响研究

以大庆新庙原油为研究对象,采用流变学测试与分析方法,探讨了降温速率及剪切速率对原油低温静屈服值的影响、测试时间和冷却速率对原油低温流变曲线的影响,以及热处理温度、降温方式及降温速率对原油粘温曲线的影响。结果表明,非牛顿含蜡原油的流变特性强烈地依赖于测试条件。在此基础上,提出了含蜡原油流变特性测试思路,通过模拟计算或合理设计来确定降温速率、剪切速率、测试时间等测试条件,为其它含蜡原油流变特性的测定提供了参考。

分类回归树中分裂法则的相合性质

讨论度量误差对分类树回归结果的影响，证明了对于某些常用的分裂法则来说，度量误差的存在会影响类边界估计的相合性.在一种简单情况下，提出了一个分裂法则，在该法则下，度量误差的存在不会影响类边界的相合性.

医学研究中基本假设检验方法应用策略

假设检验是对总体的参数或分布作出某种假设，然后采用适当的方法，根据样本提供的信息，根据小概率原理，推断此假设是否成立，而作出应当拒绝或不拒绝该假设的一种统计推断方法，分为参数法与非参数法两种，是数据分析的重要手段。一般情况下，若资料满足参数法应用条件，首先考虑参数法，不满足时才考虑非参数法。

对关于统计推断性质的十四个难以理解和有待澄清的问题的思考(上)

文章呈示了一组受过统计训练的科学家关于14个难以理解和有待澄清的统计问题的明确表述和回答。这些问题由D.R.Cox博士、教授于其1997年在格罗宁根大学(GroningenUniversity)所作的"伯努利演讲"后公之于众。

应用矢量图判别接地相的方法探讨

在中性点非直接接地电网中,绝大部分系统故障是单相接地故障。本文通过对单相接地故障的分析研究,总结出地电位(D)轨迹与系统电动势(E)之间,随系统参数、接地电阻变化的特性规律,利用该规律可在三相矢量图上迅速准确地判断出接地故障相,克服了仅用零序电压方向判断接地故障相可能产生的误差,提高了判断接地故障相的准确性,为系统及时采取防止过电压和消除单相接地故障措施提供了必要条件。

中国证券投资基金市场择时能力的非参数检验

本文运用传统的参数检验方法(TM模型和HM模型)和Jiang(2003)提出的非参数方法对我国33只封闭式证券投资基金的择时能力进行了实证研究,并对研究结果进行了对比。研究表明:(1)非参数方法可以克服参数方法过于严格的假设条件;(2)非参数方法不存在参数方法选股能力与择时能力之间存在严重的负相关性这一难以解释的问题:(3)虽然整体上基金经理有显著较差的择时能力,但是个体上基金经理既没有显著很好的择时能力,也没有显著很差的择时能力。

基于条件分布函数的高维回归模型的变量选择方法

高维回归分析的变量选择问题是目前统计学研究的一个热点和难点问题.提出了一个基于条件分布函数的相关性度量准则,并在此基础上提出三种变量选择方法.与现有的方法相比,提出的方法不依赖于统计模型,可以适用于线性模型和非参数可加模型.数值模拟结果表明,即使协变量之间存在一定的相关性,方法也有较为满意的表现.

地质统计学的发展趋势

概括了地质统计学发展的趋势和前沿课题,如多元、非参数、非线性地质统计学,空间一时间克立格法,三维条件模拟,区间估计,与其它数学分支相结合,更多地质信息的引入及约束条件等。