基于非参数模型设定检验方法的上证指数波动率的研究

文章对上证指数A股日收益指数的波动性建模,介绍并使用了非参数模型设定检验方法进行多个模型的评价,结果表明在GARCH模型中引入t新息分布,使得GARCH模型在显著性水平=0.05下通过了非参数模型设定检验。它可以用于风险管理、资产定价等方面的研究。

模型设定检验的非参数方法研究综述

模型设定检验是一个难度极大而又极为重要的问题,它是进行统计估计和推断的基础,也是证实或反驳相应的经济理论的依据。文章在阐述非参数方法和一致模型设定检验内涵的基础上,从不同角度介绍了模型设定检验的非参数研究,并对已有研究成果和文献进行了总结和归纳。

基于非参数检验法的场次洪水基流分割

基于庄浪河红崖子水文站1981-2019年24场实测场次洪水数据,以直线平割法得到的基流流量结果为依据,采用有序聚类分析法、Pettitt法、Yamamoto法及B-G分割算法等非参数检验方法,来研究基流分割的适用性和准确性,同时,采用集对分析法对各种方法进行了优选比较。结果表明:(1)各年场次洪水基流流量年平均值为1.43~27.10 m3/s,总体呈增长趋势;(2)地表径流量和地表径流汇流速率年平均值呈减小趋势;(3)B-G分割算法与直线平割法计算得出的基流流量年平均值和变差系数的相对误差最小,分别为4.8%和4.9%;(4)采用B-G分割算法、有序聚类分析法、Yamamoto法和Pettitt法计算的联系度数值分别为0.84、0.64、-0.29和-0.60;(5)B-G分割算法可以作为庄浪河洪水基流分割的非参数检验方法使用。

平行数据模型单位根的非参数检验方法——截面内误差项存在L阶自相关关系

By combining non-parameter Z test method for unit root test of time-series with IPS test method for panel data unit root test, we propose a new non-parameter unit root test method for panel data.This method solves the unit root test’s problem that {ε_ it } is L-order auto-correlaiton.Using random simulation method,we compare LL test with non-parameter unit root test for panel data.We found that the non-parameter unit root test is superior to LL test in this case.

基于参数辨识的磁聚焦式扭矩传感器模型研究

为解决磁聚焦式扭矩传感器模型未知参数问题,实现其更精确地测量,文中通过对此传感器机理分析建立了数学模型与非零初始条件下的系统模型,确定了辨识参数矩阵。提出了一种预测误差法与自适应粒子群算法相结合的参数辨识方法。搭建正弦激励校准实验系统对其进行验证,结果表明,该方法有效地实现了传感器参数的辨识,得到的传感器模型具有较高的精度,为其动态特性分析与误差补偿提供了可靠依据。

整合分析中的非参数检验:重复取样检验法的实例应用

整合分析(meta-analysis)是对同一主题下多个独立实验结果进行综合的统计学方法。非参数检验整合分析——重复取样检验(resamplingtest)不考虑原文献数据的分布形式,故可在不知原文献数据分布形式时使用。其中的靴襻法(bootstrap)可用来给出总效应值的置信区间,但不能检验组内异质性是否显著。靴襻法与随机检验法(randomizationtest)可以有效弥补这一缺失,判断出组间差异性是否显著。实例应用表明,重复取样检验没有参数检验保守,又与参数检验的结果差异较小。

基于秩和检验及非参数Bootstrap法的多指标统计综合评价模型

针对多指标的评价问题,在秩和检验两两比较指标数据一致性的基础下,采用非参数Bootstrap法对样本数据均值分布进行估计,进而构建综合评价模型对评价对象实现定量分析.采用该模型对某高校教师的课堂教学评价进行了定量分析.

时间序列非参数回归模型的方差变点检验

研究时间序列非参数回归模型的方差变点检验.通过估计模型中的回归函数得到残差序列,利用残差序列构造Ratio检验统计量,并讨论检验统计量的极限性质,通过数值模拟验证检验方法的有效性.

相依误差下非参数回归模型的方差变点Ratio检验

运用Ratio检验方法研究相依误差下非参数回归模型的方差变点检验.首先利用核估计方法估计模型中的回归函数得到残差序列,其次利用残差序列构造Ratio检验统计量,并推导检验统计量的极限分布,最后通过数值模拟验证检验方法的有效性.

债务结构与企业绩效的关联性研究——基于非参数检验和面板模型

本文以2009-2013年我国上市公司为样本,基于聚类分析将样本公司分为两个组别,采用非参数检验方法推断两组独立样本存在显著差异,再通过单位根检验、协整检验避免了＂伪回归＂问题,然后运用截面加权回归来消除个体差异,对债务总体水平、债务期限结构、债务类型结构与企业绩效之间的关联性进行了实证检验。研究结果表明,资产负债率、长期负债比例、银行借款比例、债券融资比例与企业绩效显著负相关,短期负债比例、商业信用比例、其他负债比例与企业绩效显著正相关。

非参数模型谱估计算法性能比较

介绍了各种非参数模型功率谱估计算法,对各种算法的谱估计质量从理论上进行了分析比较,并通过M atlab仿真验证了理论分析的正确性.对于使用较广泛的W elch法进行了深入的研究,给出了窗函数选择的一般要求,通过仿真分析了不同的窗函数对W elch法谱估计质量的影响,比较了它们的优缺点.

基于响应面-遗传算法的印制电路板参数识别

印制电路板装配件(Printed Circuit Board Assembly,PCBA)在航空航天设备中有广泛应用,分析和优化航空设备中电子设备振动可靠性的必要前提是建立准确的PCBA有限元模型。针对PCBA有限元模型物理参数难以通过实验获取的问题,本文以某机载电子设备PCBA为案例,首先通过最小分辨率V(Minimum Run with Resolution V,MRRV)的中心复合设计(Central Composite Design,CCD)建立多因素模型响应面函数样本点;然后根据最小二乘法确定响应面函数系数并完成响应面精度检验,构建响应值与模态试验结果误差的多目标函数;再采用快速分类的非支配排序遗传算法(Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-Ⅱ,NSGA-Ⅱ)进行多目标参数识别,将识别后的参数代入ABAQUS有限元模型进行仿真分析,最后与模态试验和随机振动试验结果进行对比。结果表明:模态频率平均误差减少到2.70%,随机振动响应平均误差为5.83%,验证了此方法对机载振动环境下PCBA模型参数识别的有效性。

位置参数模型变点问题的非参数检验

本文引入Fisher-Yates提出的计分函数和Van der Waerden提出的计分函数,对只有一个变点的位置参数模型的假设检验问题分别给出了四个检验统计量.利用Monte-Carlo随机模拟的方法,求出了检验的渐近临界值,并且对本文提出的检验,以及Pettitt在文[1] 中提出的检验,Schechtman和Wolfe在文[2]中提出的检验的势进行了比较。

非参数可加回归模型和非线性协整检验

本文基于非参数可加回归模型的局部核权最小二乘法提出变量间非线性协整的一种非参数检验方法。

测量误差模型参数变点的非参数检验

本文讨论测量误差参数变点的检测问题,利用秩统计量,给出了模型只有一个变点的检验统计量,运用检验统计量渐近分布的性质,给出了一个计算检验渐近临界值的公式,由此我们可以较为客易计算检验的临界值。

非参数回归模型的模型检验

在此考虑非参数回归模型的模型检验问题.基于Plug-in经验似然方法,构造经验似然比检验统计量.证明其满足Wilks’现象,而得到了一定显著性水平的拒绝域.最后通过数据模拟,讨论了其检验功效.

微观噪音下扩散模型波动函数的非参数设定检验及其应用

由于观测噪音的影响,现有的绝大多数扩散模型波动函数的识别检验在高频环境下会失效.本文采用局部平均方法对存在观测噪音的数据进行平滑处理,基于平滑后的观测值,结合条件矩和非参数核估计方法构造U统计量对扩散模型波动函数进行识别.所构造的检验统计量在波动函数形式设定正确时,收敛到标准正态分布.蒙特卡罗模拟结果显示,与现有检验方法相比,该统计量具有更合理的检验水平和更强的检验功效.将构造的检验统计量应用于中国银行股价对数化序列的识别过程,得到更为合理的检验结果.

关于一般非参数Behrens-Fisher问题的秩和检验方法

在随机化临床试验中,针对一般非参数Behrens-Fisher问题,经常采用O'Brien秩和检验法和Huang等人的秩和检验法。为此,对O'Brien秩和检验法进行改进,讨论新检验方法的统计性质,并模拟三个检验法犯第一类错误的概率和检验功效。结果显示:新检验方法犯第一类错误的概率往往低于O'Brien秩和检验法及Huang等人的秩和检验法,而且新检验方法的功效高于其它两种检验。

用非参数统计法评估太阳辐射模型的性能优劣

非参数统计法是一种理想的评估太阳辐射模型性能优劣的方法。

洪水基流分割非参数检验方法优选

基于江西省萍乡市五丰河流域2016—2018年实测场次洪水数据和直线斜割法所得基流流量,对比分析累积距平法、Pettitt法、滑动T检验法和Mann-Kendall检验法应用于基流分割的适用性和准确性,选择集对分析法为优选非参数检验方法。结果表明:海绵城市建设后(2018年)相对建设前(2016年)标准退水曲线基流流量增加65.2%,地下径流量增加47.3%,地下径流量占径流总量比例增加53%。Pettitt法与直线斜割法所得基流流量相对误差最小,年均相对误差为1.7%;变差系数年均相对误差最小,为5%;集对分析联系度最大,为0.81。Pettitt方法是检验海绵城市直接地表和地下二元径流成分转化的最适非参数检验法。