非参数计量经济学中的伪回归诊断

研究非参数模型的伪回归诊断问题.在Phillips局部诊断思想的基础上,考察了局部Durbin-Watson(DW)统计量的设计思路和理论基础,研究了检验的可靠性,给出了检验统计量的参考临界值.文章指出:若时间序列存在趋势,使用非参数模型分析时间序列时,可能会发生虚假回归,给研究带来误导;诊断回归残差的序列相关特性是十分重要的,伪回归下的模型残差会表现出一种非线性严重序列相关的特征,它既是序列趋势导致虚假回归的必然结果,同时也是推断估计存在失真风险的充分条件;局部DW统计量可以通过检验该特征来诊断伪回归.研究表明,局部DW检验的性质良好,可有效识别时间序列分析中非参数模型的伪回归.

非参数计量经济学中的伪回归诊断

随着我国市场经济的不断发展,经济学在市场生活中的应用越来越广泛,而对于非参数计量经济学中的伪回归诊断问题,一直以来都是经济学中的难点和重点。但是在实际研究过程中,由于一些研究顺序的不准确以及研究方式的不正确,可能会发生虚假回归的现象,从而给接下来的研究带来误导,所以在此项研究的过程中,诊断回归残差序列相关的特性十分重要。此外,本文还会针对非参数计量经济学中的伪回归诊断进行适当的分析和探讨,同时对于此项研究过程中容易出现的问题提出相应的解决对策,希望能够给相关人士提供有益的参考。