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基于非参数和半参数CARR模型的上海股票市场波动性研究
被引量:
1
1
作者
郭名媛
韩志楠
《重庆理工大学学报(自然科学)》
CAS
2017年第9期172-181,共10页
以上证综指日对数价格的极差为研究对象,分别建立参数、半参数和非参数CARR(1,1)模型来研究上海股票市场的波动性。采用MSE、MAE两种误差度量指标比较参数、非参数、半参数CARR(1,1)模型的拟合能力。结果表明:半参数CARR(1,1)模型在对...
以上证综指日对数价格的极差为研究对象,分别建立参数、半参数和非参数CARR(1,1)模型来研究上海股票市场的波动性。采用MSE、MAE两种误差度量指标比较参数、非参数、半参数CARR(1,1)模型的拟合能力。结果表明:半参数CARR(1,1)模型在对上海股市波动性的拟合方面表现最优,非参数CARR(1,1)模型次之,GCARR(1,1)模型最差。
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关键词
局部线性估计
非参数carr模型
半
参数
carr
模型
波动性
拟合能力
下载PDF
职称材料
基于非参数条件自回归极差模型的中国股市波动性预测
被引量:
7
2
作者
鲁万波
于翠婷
王敏
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2018年第3期544-553,共10页
为提高条件自回归极差(CARR)模型的预测精度,将参数CARR模型与非参数GARCH模型相结合,构建了非参数CARR模型并给出估计算法。蒙特卡洛模拟研究结果表明:相比参数CARR模型的拟合效果,本文提出的非参数CARR模型的拟合效果更佳。为...
为提高条件自回归极差(CARR)模型的预测精度,将参数CARR模型与非参数GARCH模型相结合,构建了非参数CARR模型并给出估计算法。蒙特卡洛模拟研究结果表明:相比参数CARR模型的拟合效果,本文提出的非参数CARR模型的拟合效果更佳。为了比较两者的预测效果,以沪深300指数作为研究波动率的样本,基于非参数CARR(1,1)模型和参数CARR(1,1)模型研究了中国股市波动性的预测,四种预测误差度量的实证结果表明:无论是样本期内还是样本期外,与参数CARR(1,1)模型对股市波动性的预测精度相比,非参数CARR(1,1)模型的预测精度更高。
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关键词
极差
参数
carr
模型
非参数carr模型
波动性
原文传递
题名
基于非参数和半参数CARR模型的上海股票市场波动性研究
被引量:
1
1
作者
郭名媛
韩志楠
机构
天津大学管理与经济学部
出处
《重庆理工大学学报(自然科学)》
CAS
2017年第9期172-181,共10页
基金
国家社会科学基金资助项目(14CTJ012)
文摘
以上证综指日对数价格的极差为研究对象,分别建立参数、半参数和非参数CARR(1,1)模型来研究上海股票市场的波动性。采用MSE、MAE两种误差度量指标比较参数、非参数、半参数CARR(1,1)模型的拟合能力。结果表明:半参数CARR(1,1)模型在对上海股市波动性的拟合方面表现最优,非参数CARR(1,1)模型次之,GCARR(1,1)模型最差。
关键词
局部线性估计
非参数carr模型
半
参数
carr
模型
波动性
拟合能力
Keywords
local linear method
nonparametric
carr
semi-parametric
carr
volatility
fitting ability
分类号
O21 [理学—概率论与数理统计]
F830 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
基于非参数条件自回归极差模型的中国股市波动性预测
被引量:
7
2
作者
鲁万波
于翠婷
王敏
机构
西南财经大学统计学院
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2018年第3期544-553,共10页
基金
国家自然科学基金面上项目(71771187)
国家自然科学基金青年项目(71101118)
教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-13-0961)的资助
文摘
为提高条件自回归极差(CARR)模型的预测精度,将参数CARR模型与非参数GARCH模型相结合,构建了非参数CARR模型并给出估计算法。蒙特卡洛模拟研究结果表明:相比参数CARR模型的拟合效果,本文提出的非参数CARR模型的拟合效果更佳。为了比较两者的预测效果,以沪深300指数作为研究波动率的样本,基于非参数CARR(1,1)模型和参数CARR(1,1)模型研究了中国股市波动性的预测,四种预测误差度量的实证结果表明:无论是样本期内还是样本期外,与参数CARR(1,1)模型对股市波动性的预测精度相比,非参数CARR(1,1)模型的预测精度更高。
关键词
极差
参数
carr
模型
非参数carr模型
波动性
Keywords
range
parametric
carr
model
nonparametric
carr
model
volatility
分类号
C81 [社会学—统计学]
O212 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于非参数和半参数CARR模型的上海股票市场波动性研究
郭名媛
韩志楠
《重庆理工大学学报(自然科学)》
CAS
2017
1
下载PDF
职称材料
2
基于非参数条件自回归极差模型的中国股市波动性预测
鲁万波
于翠婷
王敏
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2018
7
原文传递
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