残差块形自助法在非对称单位根检验中的适用性

非对称单位根检验已成为时间序列分析中重要研究领域之一。而当随机干扰项之间具有一般性的自相关时,非对称单位根检验式中,由于不同的滞后阶会对统计量检验势产生至关重要的影响,因此采用残差块形自助法(RBB)对非对称单位根EG检验进行有效的改进研究,并对RBB法的适用性进行了模拟。结果表明:RBB法不仅在一定程度上降低了检验水平扭曲,而且大大提高了EG法的检验势。

非对称单位根检验和非参数方差比

基于三种退势方法较详细研究了方差比检验在非对称单位根检验中的适用性,并通过MC模拟揭示了其检验势性质。结果表明:在不含趋势项的TAR下,两机制TAR数据落在第一机制的比率是影响方差比检验势的重要因素,且比率越高检验势也越高;三机制TAR中落在中间机制的数据比率会影响检验势,随着比率增加检验势呈下降趋势,但程度不大。在含趋势的TAR下,由于趋势项在数据生成过程中具有支配作用,各种检验势会随着趋势设定的不同而不同。数据在不同机制之间的转换概率越高,则ROLS和RDM退势较OLS退势具有明显优势。

基于残差的非对称单位根自助法检验研究

本文在研究非对称单位根检验EG法并指出其优缺点的基础上,应用基于残差的块形非参数自助法(RBB法)对EG法进行了改进,并对改进后的新方法进行了仿真研究。仿真结果表明,新的EG法不仅可以降低原EG法的检验水平扭曲,而且也具有比较高的检验势(甚至在对称单位根检验中)。同时在仿真中也发现,通过RBB法改进后的EG法可以在一定程度上克服ADF法在近单位根过程中的低势缺陷。