基于非对称漂移双gamma跳-扩散过程的创新幂型期权定价模型

针对假设股价的对数收益率布朗运动在期权定价时产生的无法解释股价对数收益率的尖峰厚尾和序列相关性的缺陷,采用了Zhang提出的非对称漂移双gamma跳-扩散过程来描述资产(股价)的对数收益率运动形态(该过程是kou提出的双指数跳-扩散过程的推广),并利用Esscher风险中性变换,研究了幂型期权的定价公式.还设计了两种创新的幂型期权,在非对称漂移双gamma跳-扩散过程下给出了相应的定价公式.

基于LAMOST和Gaia研究太阳邻域的多星族非对称漂移效应

基于LAMOST和Gaia巡天数据交叉匹配得到的约16000颗红团簇星和一个简化的动力学模型,对太阳邻域的非对称漂移效应作了统计分析。发现在径向距离R=[7,9]kpc,垂向距离Z=[-0.5,0.5]kpc的非对称漂移速度的平均值约为20.34 km·s^(-1),并且进一步揭示出在这个空间范围内多年龄星族的非对称漂移性质,详细讨论了R-Z、X-Y、l-b和[α/Fe]-[Fe/H]平面上的非对称漂移速度的特征。在R-Z平面上发现太阳位置附近的非对称漂移速度大小为16~22 km·s^(-1),并且随着R的增加,非对称漂移速度逐渐增大,但在Z平面上暂未探测到非对称漂移速度明显的特征。在X-Y平面上恒星的分布也展示出非对称漂移速度随着径向距离向外变化而逐渐增大的特征。在银经银纬平面上,Va在经度为150°~240°时较大,约为22 km·s^(-1)。最后,研究发现年龄为0~6 Gyr的恒星的非对称漂移速度和金属丰度的相关性相对更加明显。