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金融稳定视角下中国外汇储备需求的影响因素分析——兼论外汇储备短期调整的非对称性
被引量:
4
1
作者
谷宇
《经济科学》
CSSCI
北大核心
2013年第1期47-59,共13页
本文在金融稳定视角下,通过扩展外汇储备的缓冲存货模型构建了中国外汇储备需求模型,分析了产出、内外部流动性、外汇储备持有成本及波动成本等因素对外汇储备需求的影响。实证分析表明,产出、内外部流动性、外汇储备波动成本对外汇储...
本文在金融稳定视角下,通过扩展外汇储备的缓冲存货模型构建了中国外汇储备需求模型,分析了产出、内外部流动性、外汇储备持有成本及波动成本等因素对外汇储备需求的影响。实证分析表明,产出、内外部流动性、外汇储备波动成本对外汇储备需求存在正向冲击,而外汇储备持有成本对外汇储备需求存在负向冲击,即中国外汇储备需求在长期内受预防性动机影响。进一步,本文应用Heaviside阶梯函数构建中国外汇储备的非对称误差修正模型,考察了外汇储备自身错位水平、美国货币政策变动和人民币实际有效汇率变动在外汇储备短期动态调整过程中的作用。结果表明,外汇储备正向(负向)错位、美国货币政策紧缩(扩张)和人民币实际有效汇率升值(贬值)对外汇储备短期调整过程存在非对称影响,这反映了央行在外汇储备短期管理中的预防动机和重商主义动机。
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关键词
外汇储备
金融稳定
协整
非对称误差修正模型heaviside阶梯函数
下载PDF
职称材料
我国货币政策非对称效果研究
被引量:
1
2
作者
王培辉
《山西财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2010年第10期35-41,共7页
以我国产出、价格和货币组成的一个系统作为研究对象,运用平滑转移向量误差修正模型对我国货币政策的非对称效果进行了分析,并通过一般化脉冲响应函数探讨了三种非对称形式。结果表明,产出在高增长状态时对货币冲击的反应明显大于低增...
以我国产出、价格和货币组成的一个系统作为研究对象,运用平滑转移向量误差修正模型对我国货币政策的非对称效果进行了分析,并通过一般化脉冲响应函数探讨了三种非对称形式。结果表明,产出在高增长状态时对货币冲击的反应明显大于低增长状态,冲击方向和冲击规模不同会带来明显的非对称效果,依具体经济状态表现不同。
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关键词
货币政策
非对称
效果
平滑转移向量
误差
修正
模型
一般脉冲响应
函数
原文传递
题名
金融稳定视角下中国外汇储备需求的影响因素分析——兼论外汇储备短期调整的非对称性
被引量:
4
1
作者
谷宇
机构
大连理工大学经济学院
出处
《经济科学》
CSSCI
北大核心
2013年第1期47-59,共13页
基金
国家社科基金重大招标项目(11&ZD047)
教育部人文社会科学研究青年基金项目(12YJC790041)
+4 种基金
国家自然科学基金(70973100)
重庆市社会科学规划重大委托B类项目(2011WTB19)
中央高校基本科研重大创新团队建设项目(SWU2120121737)
中央高校基本科研业务费专项资金重点项目(SWU1309107)
西南大学统计学学科经费的资助
文摘
本文在金融稳定视角下,通过扩展外汇储备的缓冲存货模型构建了中国外汇储备需求模型,分析了产出、内外部流动性、外汇储备持有成本及波动成本等因素对外汇储备需求的影响。实证分析表明,产出、内外部流动性、外汇储备波动成本对外汇储备需求存在正向冲击,而外汇储备持有成本对外汇储备需求存在负向冲击,即中国外汇储备需求在长期内受预防性动机影响。进一步,本文应用Heaviside阶梯函数构建中国外汇储备的非对称误差修正模型,考察了外汇储备自身错位水平、美国货币政策变动和人民币实际有效汇率变动在外汇储备短期动态调整过程中的作用。结果表明,外汇储备正向(负向)错位、美国货币政策紧缩(扩张)和人民币实际有效汇率升值(贬值)对外汇储备短期调整过程存在非对称影响,这反映了央行在外汇储备短期管理中的预防动机和重商主义动机。
关键词
外汇储备
金融稳定
协整
非对称误差修正模型heaviside阶梯函数
分类号
F832.63 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
我国货币政策非对称效果研究
被引量:
1
2
作者
王培辉
机构
南开大学经济学院
出处
《山西财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2010年第10期35-41,共7页
基金
国家社会科学基金项目"投入产出模型在资本市场的运用"(05BTJ023)
文摘
以我国产出、价格和货币组成的一个系统作为研究对象,运用平滑转移向量误差修正模型对我国货币政策的非对称效果进行了分析,并通过一般化脉冲响应函数探讨了三种非对称形式。结果表明,产出在高增长状态时对货币冲击的反应明显大于低增长状态,冲击方向和冲击规模不同会带来明显的非对称效果,依具体经济状态表现不同。
关键词
货币政策
非对称
效果
平滑转移向量
误差
修正
模型
一般脉冲响应
函数
Keywords
monetary policy
asymmetric effect
LSTVECM
general impulse response function
分类号
F822 [经济管理—财政学]
F224.0 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
金融稳定视角下中国外汇储备需求的影响因素分析——兼论外汇储备短期调整的非对称性
谷宇
《经济科学》
CSSCI
北大核心
2013
4
下载PDF
职称材料
2
我国货币政策非对称效果研究
王培辉
《山西财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2010
1
原文传递
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