残差相关条件下非寿险准备金风险分析

本文研究Solvency II框架下非寿险准备金风险的度量与控制问题。针对精算实务中赔付数据残差三角形不满足独立性假设情形,首先基于多重假设检验理论与错误发现率(FDR)控制过程,对残差三角形是否具有相关性进行识别和检验;然后提出两阶段分区域Bootstrap方法,模拟获得未决赔款的预测分布,分析残差相关性对准备金风险波动的影响;最后,保险公司真实索赔数据的实证结果表明:消除残差三角形相关性的影响,可以增强准备金估计的稳健性,从而有效提高准备金风险度量的准确性。