一类非标准随机游动的渐近结果(英文)

考虑独立随机变量的和Sn=X1+…+Xn(S0=0),其中Xn,n≥2具有相同的分布F(x),x∈[-∞,+∞]及负的均值,X1具有分布G(x).在次指数型分布的条件下,我们得到了Sn的最大值分布的尾渐近估计。

一类非标准随机游动及其在风险理论中的应用

考虑一类非标准的随机游动Sn=X1+…+Xn,其中Xi(i≥1)为一列独立的随机变量序列,X1的分布函数为G,Xi(i≥2)具有共同的分布函数F.本文主要研究了F与G属于S(γ)族时,非标准随机游动的尾等价式和局部等价式,并给出在风险理论中的一些应用.