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论考试成绩分布规律的非正态性 被引量:5
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作者 谢爱国 《卫生职业教育》 1997年第5期33-34,共2页
本文讨论了考试事件所具有的规范性性质,其在社会行为领域属于“适情行为”或“制度行为”,故其成绩分布规律不服从于正态分布模型。对受试者来源的非随机性。
关键词 考试 成绩 非正态性
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汇率波动的非正态性检验
2
作者 王文庭 莫红云 《商情》 2014年第9期70-70,共1页
外汇市场作为金融市场的重要组成部分,汇率决定理论受到很多的研究,然而关于汇率波动本身的研究并不多,在汇率的衍生品定价中也假定汇率波动是遵循正态分布的,然而,通过对美元、澳元、加元、日元、新西兰元、挪威克朗、瑞士法郎、... 外汇市场作为金融市场的重要组成部分,汇率决定理论受到很多的研究,然而关于汇率波动本身的研究并不多,在汇率的衍生品定价中也假定汇率波动是遵循正态分布的,然而,通过对美元、澳元、加元、日元、新西兰元、挪威克朗、瑞士法郎、英镑以及欧元的研究统计发现,汇率波动并不是正态分布的,而是有偏的,具体表现为高利率货币对低利率货币的汇率波动表现出负偏的。 展开更多
关键词 非正态性 偏度
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考虑收益非正态性的资产配置模型及应用
3
作者 丁春霞 侯伟相 《国际商务(对外经济贸易大学学报)》 CSSCI 北大核心 2019年第2期116-129,共14页
为更准确评估尾部风险,将资产收益的非正态性引入资产配置过程中,使用"反平滑"、半参数广义帕累托分布方法和连接函数等统计技术,获取更准确的资产收益分布,并以条件在险价值为风险测度,建立了一个考虑收益非正态性的资产配... 为更准确评估尾部风险,将资产收益的非正态性引入资产配置过程中,使用"反平滑"、半参数广义帕累托分布方法和连接函数等统计技术,获取更准确的资产收益分布,并以条件在险价值为风险测度,建立了一个考虑收益非正态性的资产配置框架。基于2008年1月~2017年12月间股票、债券、另类投资等6类资产的月度收益数据,结合一个养老基金的案例,验证了在资产配置决策时考虑非正态性的必要性,并展示如何将该模型应用于资产配置实践中。结果表明:忽略非正态性将会显著低估组合的下行风险,而考虑非正态性则有利于降低风险,改善风险收益比。所用方法和所得结论对于养老基金等长期投资者的资产配置和风险管理具有现实意义。 展开更多
关键词 非正态性 资产配置 半参数广义帕累托分布方法 连接函数 条件在险价值
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在非正态条件下确定控制界的若干方法
4
作者 王成斌 《北方交通大学学报》 CSCD 北大核心 1989年第4期89-96,共8页
体哈特控制图的基本假定是欲控质量特性的统计量服从正态分布.然而这一假定并不总是成立的.本文讨论在非正态条件下确定控制界的3种可行方法,并对它们的优缺点和应用条件作了评述.
关键词 非正态性 控制界 裂割分布
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基于GARCH类模型对美国股市波动性的对比分析
5
作者 李姜悦 沈慈慈 王伟杰 《商展经济》 2024年第5期111-116,共6页
为研究美国股市股指的波动性特征,本文选取美国股市的Nasdaq指数和Russel2000指数的日收盘价数据,借助统计软件,利用GARCH类模型进行实证分析。实证结果表明:Russel2000指数的风险较Nasdaq指数更稳定,更适合投资,且相较GARCH(1,1)模型,... 为研究美国股市股指的波动性特征,本文选取美国股市的Nasdaq指数和Russel2000指数的日收盘价数据,借助统计软件,利用GARCH类模型进行实证分析。实证结果表明:Russel2000指数的风险较Nasdaq指数更稳定,更适合投资,且相较GARCH(1,1)模型,满足学生t分布的APARCH(1,1)模型拟合的条件异方差可以更好地反映种股指日对数收益率的波动率情况,因此可选用此模型对两种指数波动率的未来值进行预测,为投资者提供未来投资参考。 展开更多
关键词 GARCH模型 APARCH模型 非正态性 收益率 波动率 全球金融市场 国际金融风险
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方差分析稳健性的蒙特卡罗研究 被引量:7
6
作者 鲍贵 《外语研究》 CSSCI 北大核心 2014年第1期1-7,112,共7页
许多外语教学研究者在使用方差分析时往往过于相信它的稳健性,忽略其假设,致使统计结论的效度可能受到威胁。本文通过蒙特卡罗实验调查不同样本量中出现非正态性和方差不齐性时方差分析的稳健性。比较组偏态值相同或峰态值相同且较小时... 许多外语教学研究者在使用方差分析时往往过于相信它的稳健性,忽略其假设,致使统计结论的效度可能受到威胁。本文通过蒙特卡罗实验调查不同样本量中出现非正态性和方差不齐性时方差分析的稳健性。比较组偏态值相同或峰态值相同且较小时,方差分析稳健。偏态和峰态同时存在于比较组中,则方差分析的稳健性取决于偏态和峰态值的具体组合形式,有时也受到样本量的影响。在正态性时,若方差不齐性小,方差分析几乎总是稳健的。在非正态性和方差不齐性混合时,只有在少数情况下方差分析才稳健。文中提出了方差分析不稳健性的解决办法。 展开更多
关键词 方差分析 稳健 非正态性 方差不齐 蒙特卡罗
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关于上海股市收益分布的实证研究 被引量:14
7
作者 闫冀楠 张维 《系统工程》 CSCD 1998年第1期21-25,8,共6页
本文通过概率坐标图发现上海股市收益呈明显的曲线,说明收益具有非正态性,随后的参数及非参数检验从统计上验证了这一点.我们又分别利用GED、ARCH及TPN三种模型实证拟合了上海股市收益的分布形式,由AIC可知它们较正态分布对实际都更具... 本文通过概率坐标图发现上海股市收益呈明显的曲线,说明收益具有非正态性,随后的参数及非参数检验从统计上验证了这一点.我们又分别利用GED、ARCH及TPN三种模型实证拟合了上海股市收益的分布形式,由AIC可知它们较正态分布对实际都更具刻画力,尤以TPN最佳. 展开更多
关键词 上海 股市收益 非正态性 概率分布
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上交所国债市场波动率的实证研究 被引量:6
8
作者 黄满池 郑江南 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2007年第1期60-62,共3页
通过对上海证券交易所国债市场指数收益率序列波动特征的研究发现,上交所国债市场指数收益率不但具有非正态性和条件异方差的特点,还具有长记忆性特征。实证研究表明,FIGARCH(1,d,1)模型能够较好地刻画上交所国债指数收益率波动的特征。
关键词 非正态性 条件异方差 长记忆 FIGARCH(1 d 1)模型
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基于g-h分布的股票收益率风险价值研究 被引量:2
9
作者 陈倩 李金林 邹庆忠 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第S1期175-180,共6页
以我国上证综指收益率序列为研究对象,分析了其分布及特性。针对上证指数收益率不服从正态分布,具有"有偏、尖峰、厚尾"的特性,提出了基于g-h分布假设的VaR计算方法,并与正态假设、Logistic假设、Student-t假设和历史模拟法... 以我国上证综指收益率序列为研究对象,分析了其分布及特性。针对上证指数收益率不服从正态分布,具有"有偏、尖峰、厚尾"的特性,提出了基于g-h分布假设的VaR计算方法,并与正态假设、Logistic假设、Student-t假设和历史模拟法计算的VaR进行了比较,结果表明基于g-h分布假设下的VaR对收益率数据的风险描述最为准确,计算结果优于其它3种分布。 展开更多
关键词 风险价值 G-H分布 收益率 对称 非正态性
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Stress induced magnetic field abnormality 被引量:1
10
作者 李路明 黄松岭 +2 位作者 王晓凤 李双寿 施克仁 《中国有色金属学会会刊:英文版》 CSCD 2003年第1期6-9,共4页
Residual stresses in ferromagnetic material affect the direction and structure of domains and generate magnetic field abnormality on the surface. In the formation of stress induced magnetic field, the influence of geo... Residual stresses in ferromagnetic material affect the direction and structure of domains and generate magnetic field abnormality on the surface. In the formation of stress induced magnetic field, the influence of geomagnetic field is unclear. Residual stress specimen was produced by tight matching of a round ring and a peg. The magnetic fields of contrast specimens, which were produced in geomagnetic field or in shielding geomagnetic field, were inspected with 8 mm lift-off. The results show that mean amplitude of magnetic field of the specimen produced in geomagnetic field is 0.85% larger than that of specimen produced in shielding geomagnetic field. So the formation of stress induced magnetic field abnormality above the surface of inspected ferromagnetic material geomagnetic field gives little contribution. 展开更多
关键词 非正态性磁场 残余应力 地磁场 铁磁体
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基于矩分析的资产组合选择 被引量:1
11
作者 何朝林 孟卫东 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2009年第1期82-88,共7页
在风险资产收益分布为非正态的情景下,通过矩分析,研究其收益的高阶矩对资产组合选择的影响.首先,假设风险资产收益存在有限阶矩,泰勒展开边际财富期望效用,获得静态资产组合选择的近似解;其次,假设收益过程的跳跃产生收益分布的非正态... 在风险资产收益分布为非正态的情景下,通过矩分析,研究其收益的高阶矩对资产组合选择的影响.首先,假设风险资产收益存在有限阶矩,泰勒展开边际财富期望效用,获得静态资产组合选择的近似解;其次,假设收益过程的跳跃产生收益分布的非正态性,运用随机控制方法获得动态资产组合选择的近似解析解,从高阶矩角度解释其特征。分析表明,超出峰度的存在导致减少风险资产投资,正(负)的偏度导致增加(减少)风险资产投资,该影响性随着它们及风险规避系数的增大而增强;可预测性导致资产组合存在正或负的对冲需求,取决于相关系数的符号和风险规避系数;跳跃性总体上减少风险资产投资;可预测性和跳跃性对动态资产组合选择的影响具有内在关联性。 展开更多
关键词 期望效用 资产组合选择 非正态性 矩分析
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多资产的外汇储备币种配置
12
作者 宋军 毛伟 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2014年第3期589-599,共11页
目前我国外汇储备配置的研究大多集中在外汇储备规模和基于固定收益资产的币种配置上.本文认为,应首先区分不同资产状态,以此为前提再对外汇储备进行币种配置.采用均值-方差-偏度-峰度(MVSK)模型,基于外币现金、外国国债和外国股票三种... 目前我国外汇储备配置的研究大多集中在外汇储备规模和基于固定收益资产的币种配置上.本文认为,应首先区分不同资产状态,以此为前提再对外汇储备进行币种配置.采用均值-方差-偏度-峰度(MVSK)模型,基于外币现金、外国国债和外国股票三种资产类型进行最优币种配置研究.最优结果显示,三类美元资产存在一定差异,但美国国债和美国股票的比重基本超过50%.为排除人民币钉住美元的特殊汇率政策和可能的政治因素的影响,用同样的方法分别对日本和瑞士的外汇储备进行优化,也得到类似结果.分析可知,虽然当前美元货币不断贬值,但是相对于其它国家的金融资产,美国国债和美国股票资产安全性好,因此它在组合中的比重仍然很大. 展开更多
关键词 外汇储备 非正态性 美元资产
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