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基于MF-VAR的混频数据非线性格兰杰因果关系检验
被引量:
4
1
作者
袁铭
温博慧
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017年第5期122-135,共14页
研究目标:提出一种针对混频数据非线性格兰杰因果关系检验的方法。研究方法:在混频向量自回归模型(MFVAR)的基础上提出构造Wald统计量,通过模拟实验和实证研究考察统计量的性质。研究发现:模拟实验结果表明该检验相对于其他混频检验和...
研究目标:提出一种针对混频数据非线性格兰杰因果关系检验的方法。研究方法:在混频向量自回归模型(MFVAR)的基础上提出构造Wald统计量,通过模拟实验和实证研究考察统计量的性质。研究发现:模拟实验结果表明该检验相对于其他混频检验和低频检验具有更优的性质,并且对检验式误设具有稳健性。进一步针对中国经济增长与消费者信心因果关系的实证研究证明,混频检验与低频检验得出的结论有很大差异,混频检验得出的结论更符合经济理论。研究创新:利用自助法修正统计量在有限样本下产生的水平扭曲,利用典型相关分析实现了数据降维。研究价值:在检验不同频率变量之间的非线性格兰杰因果关系时避免了信息损失和虚增。
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关键词
混频数据
非线性格兰杰非因果性检验
向量白回归模型
典型相关分析
原文传递
基于非参数回归的遗漏变量检验
被引量:
1
2
作者
王霞
洪永淼
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2016年第3期77-91,共15页
基于非参数回归提出了同时适用于横截面和时间序列数据的遗漏变量检验统计量.与现有文献相比,该统计量不仅避免了模型设定偏误问题,而且具有更高的局部检验功效,能够识别出速度更快的收敛到原假设的局部备择假设.该文选择单一带宽估计...
基于非参数回归提出了同时适用于横截面和时间序列数据的遗漏变量检验统计量.与现有文献相比,该统计量不仅避免了模型设定偏误问题,而且具有更高的局部检验功效,能够识别出速度更快的收敛到原假设的局部备择假设.该文选择单一带宽估计条件联合期望和条件边际期望,允许二者的非参数估计误差共同决定统计量的渐近分布,不仅改善了统计量的有限样本性质,而且避免了选择多个带宽和计算多个偏差项产生的繁杂工作.蒙特卡洛模拟结果表明该统计量具有良好的有限样本性质以及比Ait-Sahalia等更高的检验功效.实证分析采用该统计量捕获了F统计量无法识别的产出缺口与通胀之间关系,验证了非线性"产出—通胀"型菲利普斯曲线在中国的适用性.
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关键词
遗漏变量
非
参数回归
非线性
检验
功效
均值
格兰杰
因果
关系
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职称材料
题名
基于MF-VAR的混频数据非线性格兰杰因果关系检验
被引量:
4
1
作者
袁铭
温博慧
机构
天津财经大学统计系
天津财经大学金融系
出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017年第5期122-135,共14页
文摘
研究目标:提出一种针对混频数据非线性格兰杰因果关系检验的方法。研究方法:在混频向量自回归模型(MFVAR)的基础上提出构造Wald统计量,通过模拟实验和实证研究考察统计量的性质。研究发现:模拟实验结果表明该检验相对于其他混频检验和低频检验具有更优的性质,并且对检验式误设具有稳健性。进一步针对中国经济增长与消费者信心因果关系的实证研究证明,混频检验与低频检验得出的结论有很大差异,混频检验得出的结论更符合经济理论。研究创新:利用自助法修正统计量在有限样本下产生的水平扭曲,利用典型相关分析实现了数据降维。研究价值:在检验不同频率变量之间的非线性格兰杰因果关系时避免了信息损失和虚增。
关键词
混频数据
非线性格兰杰非因果性检验
向量白回归模型
典型相关分析
Keywords
Mixed Frequency
Nonlinear Granger Causality Test
VAR
Canonical Correlation Analysis
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
基于非参数回归的遗漏变量检验
被引量:
1
2
作者
王霞
洪永淼
机构
中国科学院大学经济与管理学院
康奈尔大学经济学系与统计学系
厦门大学王亚南经济研究院
出处
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2016年第3期77-91,共15页
基金
国家自然科学青年基金资助项目(71401160)
教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(14YJC790120)
中国科学院大学校部教师与研究所科研合作专项基金资助项目
文摘
基于非参数回归提出了同时适用于横截面和时间序列数据的遗漏变量检验统计量.与现有文献相比,该统计量不仅避免了模型设定偏误问题,而且具有更高的局部检验功效,能够识别出速度更快的收敛到原假设的局部备择假设.该文选择单一带宽估计条件联合期望和条件边际期望,允许二者的非参数估计误差共同决定统计量的渐近分布,不仅改善了统计量的有限样本性质,而且避免了选择多个带宽和计算多个偏差项产生的繁杂工作.蒙特卡洛模拟结果表明该统计量具有良好的有限样本性质以及比Ait-Sahalia等更高的检验功效.实证分析采用该统计量捕获了F统计量无法识别的产出缺口与通胀之间关系,验证了非线性"产出—通胀"型菲利普斯曲线在中国的适用性.
关键词
遗漏变量
非
参数回归
非线性
检验
功效
均值
格兰杰
因果
关系
Keywords
omitted variable
nonlinear
nonparametric regression
power
Granger causality in mean
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于MF-VAR的混频数据非线性格兰杰因果关系检验
袁铭
温博慧
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017
4
原文传递
2
基于非参数回归的遗漏变量检验
王霞
洪永淼
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2016
1
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