1
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用Johnson分布族来计算非线性VaR |
田新时
刘汉中
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《运筹与管理》
CSCD
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2002 |
4
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2
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基于投影降维技术的期权组合非线性VaR模型 |
陈荣达
吕轶
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2012 |
2
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3
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外汇期权市场风险多维非线性VaR度量模型发展 |
陈荣达
王韬
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《经济师》
北大核心
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2004 |
0 |
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4
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多元混合正态分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型 |
陈荣达
余乐安
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《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
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2009 |
2
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5
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基于样本数据正态性转换的VaR估测 |
李腊生
孙春花
王倩
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《统计与信息论坛》
CSSCI
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2012 |
2
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6
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经济政策不确定性对产出增长的非对称效应 |
王伟强
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《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
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2021 |
6
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7
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不确定性冲击对宏观经济变量影响效应的差异性研究——基于金融摩擦区制的视角 |
喻世友
宋晓飞
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《中山大学学报(社会科学版)》
CSSCI
北大核心
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2020 |
2
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8
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人民币汇率与我国房地产价格——基于Markov区制转换VAR模型的实证研究 |
朱孟楠
刘林
倪玉娟
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《金融研究》
CSSCI
北大核心
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2011 |
68
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