期刊文献+
共找到2篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
非风险中性定价意义下欧式未定权益定价及其套期保值策略 被引量:1
1
作者 李小亮 刘新平 《陕西师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2006年第3期27-29,共3页
在非风险中性定价意义下,研究了欧式未定权益的定价和套期保值策略.通过期权价格过程的分布,利用等价鞅测度,分别在有红利和无红利两种情况下,得到了广义的欧式期权定价公式,也给出了欧式卖权和买权之间的平价关系;利用伊藤公式,得到欧... 在非风险中性定价意义下,研究了欧式未定权益的定价和套期保值策略.通过期权价格过程的分布,利用等价鞅测度,分别在有红利和无红利两种情况下,得到了广义的欧式期权定价公式,也给出了欧式卖权和买权之间的平价关系;利用伊藤公式,得到欧式卖权和买权的套期保值策略.这些结果包含了在风险中性意义下原始的欧式期权定价公式和套期保值策略. 展开更多
关键词 欧式未定权益 等价鞅测度 红利 套期保值 非风险中性定价
下载PDF
非风险中性定价意义下的欧式期权定价公式 被引量:13
2
作者 陈万义 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2004年第1期76-79,共4页
用较简单的数学方法 ,推导出了非风险中性定价意义下的股票欧式期权定价公式 ,该公式在风险中性意义下包含了原始的 Black-Scholes公式 .
关键词 期权定价 股票市场 BLACK-SCHOLES公式 对数正态分布 期望收益率 非风险中性定价
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部