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非风险中性定价意义下欧式未定权益定价及其套期保值策略
被引量:
1
1
作者
李小亮
刘新平
《陕西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2006年第3期27-29,共3页
在非风险中性定价意义下,研究了欧式未定权益的定价和套期保值策略.通过期权价格过程的分布,利用等价鞅测度,分别在有红利和无红利两种情况下,得到了广义的欧式期权定价公式,也给出了欧式卖权和买权之间的平价关系;利用伊藤公式,得到欧...
在非风险中性定价意义下,研究了欧式未定权益的定价和套期保值策略.通过期权价格过程的分布,利用等价鞅测度,分别在有红利和无红利两种情况下,得到了广义的欧式期权定价公式,也给出了欧式卖权和买权之间的平价关系;利用伊藤公式,得到欧式卖权和买权的套期保值策略.这些结果包含了在风险中性意义下原始的欧式期权定价公式和套期保值策略.
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关键词
欧式未定权益
等价鞅测度
红利
套期保值
非风险中性定价
下载PDF
职称材料
非风险中性定价意义下的欧式期权定价公式
被引量:
13
2
作者
陈万义
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2004年第1期76-79,共4页
用较简单的数学方法 ,推导出了非风险中性定价意义下的股票欧式期权定价公式 ,该公式在风险中性意义下包含了原始的 Black-Scholes公式 .
关键词
期权
定价
股票市场
BLACK-SCHOLES公式
对数正态分布
期望收益率
非风险中性定价
原文传递
题名
非风险中性定价意义下欧式未定权益定价及其套期保值策略
被引量:
1
1
作者
李小亮
刘新平
机构
陕西师范大学数学与信息科学学院
出处
《陕西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2006年第3期27-29,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目(40271037)
文摘
在非风险中性定价意义下,研究了欧式未定权益的定价和套期保值策略.通过期权价格过程的分布,利用等价鞅测度,分别在有红利和无红利两种情况下,得到了广义的欧式期权定价公式,也给出了欧式卖权和买权之间的平价关系;利用伊藤公式,得到欧式卖权和买权的套期保值策略.这些结果包含了在风险中性意义下原始的欧式期权定价公式和套期保值策略.
关键词
欧式未定权益
等价鞅测度
红利
套期保值
非风险中性定价
Keywords
European contingent claim
hedging stratagem
equivalent martingale measure
no risk-neutral valuation
dividend
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
非风险中性定价意义下的欧式期权定价公式
被引量:
13
2
作者
陈万义
机构
南开大学数学科学学院
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2004年第1期76-79,共4页
文摘
用较简单的数学方法 ,推导出了非风险中性定价意义下的股票欧式期权定价公式 ,该公式在风险中性意义下包含了原始的 Black-Scholes公式 .
关键词
期权
定价
股票市场
BLACK-SCHOLES公式
对数正态分布
期望收益率
非风险中性定价
Keywords
option
stock price
lognormal distribution
Black-Scholes formula
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
非风险中性定价意义下欧式未定权益定价及其套期保值策略
李小亮
刘新平
《陕西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2006
1
下载PDF
职称材料
2
非风险中性定价意义下的欧式期权定价公式
陈万义
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2004
13
原文传递
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参考文献
引证文献
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