旅游产业、区域经济与城镇化关系研究——基于线性、非线性、面板Granger因果关系检验

从国家级与省级层面运用线性、非线性、面板Granger因果关系检验对旅游产业发展、区域经济增长、城镇化之间相互关系进行实证研究。研究发现三者之间关系在国家级与省级层面的表现方式不同,国家级层面的线性Granger因果关系检验表明旅游产业主要通过影响经济增长然后引起城镇化发展,而非线性检验却显示旅游产业对城镇化也存在直接影响,非线性Granger方法的引入,对传统线性方法的结论做了深入和补充;省级层面的面板Granger检验结果表明旅游产业发展对城镇化水平的提升具有较为明显的作用,与国家级层面的非线性检验结果一致;同时检验结果表明国家级与省级层面城镇化对旅游产业发展、区域经济发展的影响都不显著。最后根据检验结果提出相关政策建议。

金融发展与新型城镇化互动效应研究——基于2004—2015年276个地级市数据的异质性面板Granger因果检验

基于2004—2015年276个地级市面板数据,使用熵值法测算各地区新型城镇化综合指数,并选用异质性面板Granger因果检验这一全新方法对金融发展与新型城镇化的互动关系进行考察。结果表明：金融发展整体与新型城镇化形成了良好互动关系。但不同地区而言,金融效率与新型城镇化在东部和中部互动关系强于东北和西部,除西部外,金融规模推动了新型城镇化。不同城市规模而言,金融效率在超大城市、特大城市和大城市推进了新型城镇化,而在中小城市,金融规模和金融效率与新型城镇化无因果关系。因此,发挥金融发展对新型城镇化的推动作用,应根据区域特点和城市规模调整金融发展对策。

陆地边疆省份旅游发展与经济增长的互动效应研究:基于面板数据的Granger因果检验

本文基于1994-2014年的中国陆地边疆九省份的面板数据,通过面板单位根和面板格兰杰(Granger)因果检验,对以旅游收入和游客人数为指标的旅游发展与区域经济增长之间的互动效应进行了系统考察。研究发现,不论从哪个指标角度来看,旅游业的发展都对陆地边疆地区整体的经济拉动作用明显。然而,旅游发展与经济增长互动效应的区域差异明显,东北陆地边疆地区的互动效应显著,而西南和西北陆地边疆地区的互动效应较弱。

农民收入增长的贡献与波动——基于面板Granger因果与谱分析的实证

农民收入增长是实现全面小康社会的重要基础,对扩大内需和推动经济持续增长也具有重要意义。以科布—道格拉斯分配函数为基础导出了农民收入增长的决定关系,采用面板数据对模型进行了检验,利用面板Granger因果检验法检验了GDP及三次产业增长对农民收入增长的贡献作用,并用谱分析方法对改革开放以来经济增长与农民收入增长的波动周期进行实证比较。结果表明,在静态面板数据模型中,GDP、第一产业及第二产业增长均对农民收入增长有显著贡献,但第三产业增长对农民收入增长影响不显著。在动态面板模型中,GDP及三次产业的增长均是农民收入增长的Granger原因;农民收入的波动同时受到农业及非农产业波动的影响,GDP、第二、三产业波动的主周期为7-12年,但第一产业波动的主周期只有2.8年,农业产业的频繁波动增加了农民收入的波动程度。未来提高农民收入,需要进一步推进改革和开放的深度和广度,稳定经济增长和农业生产,强化对农业风险的控制,同时推进城镇化和农民工市民化的进程。

我国粮食价格支持政策与生产成本关系研究——基于面板Granger因果检验分析

本文基于省级面板数据,运用面板Granger因果检验分析我国粮食价格支持政策与生产成本之间的关系。研究结果表明:粮食价格支持水平与生产成本之间存在显著的双向Granger因果关系,一方面,粮食生产成本的增加促成了政府不断提高粮食价格支持水平,另一方面,粮食价格支持水平的提高又引致了粮食生产成本增加。未来制定和完善我国粮食价格支持政策时,应更加注重成本因素,需打破支持价格参照生产成本动态调整机制,提高政策的执行效率。

产业结构、公共支出与区域经济发展——基于1955～2007年日本县级面板数据的Granger因果关系检验

产业结构和公共支出政策对于日本区域经济发展可能有着重要影响,然而这些因素之间因果关系的方向和效应的符号需要通过实证检验才能明确。本文构建了三次产业的比较优势指数、政府投资和消费强度指数以及相对收入指数,并建立了面板向量自回归模型。利用1955～2007年期间日本47个都道府县的年度面板数据的检验显示绝大多数变量之间都存在着双向Granger因果关系。证据表明:较高的相对收入会导致公共投资强度下降、第二产业比较优势提升;公共支出政策通常以扶持区域的产业比较优势为目标,但第一产业的发展反而不利于地方经济;以公共投资促进区域经济和产业比较优势发展的目的只能部分地实现,而日本政府消费的绩效则更是极为低下。

电力消费与经济增长的区域差异研究--基于省级面板数据的单位根、协整与Granger因果检验

我国电力消费和经济增长是否协调发展,彼此之间的关系如何,是学术界研究的一个热点问题,但得出的结论各异。本文基于面板数据的单位根和协整检验发现,我国电力消费和经济增长整体处于稳定的均衡状态,二者之间互为因果关系,但增加滞后期关系不稳定;在东部地区二者既无协整关系也无因果关系;在中部和西部地区二者均存在长期协整关系,中部地区电力消费为经济增长的Granger原因,西部则反之。

基于时变传染网络和分位数Granger因果检验的系统性风险传染研究

基于18个经济体760家金融机构SRISK系统性风险数据,采用时变参数向量自回归模型和广义方差分解法测度全球系统性风险的时变传染网络,进而采用分位数Granger因果检验考察各经济体对中国高分位段系统性风险的影响。研究结果表明,结合SRISK数据和时变传染网络能有效识别重大风险事件的发生;发达和新兴经济体均会产生风险净输出效应,且会通过直接输出或香港地区间接输出风险至中国内地;在全样本与2008年金融危机、欧债危机、中美贸易战和新冠疫情重大风险事件期间,中国皆为风险净溢入国且新冠疫情期间溢入效应达历史最高;美英两国在重大风险事件期间均对中国高分位段系统性风险产生显著影响,新冠疫情期间中国高分位段系统性风险遭受外部冲击的形势最为严峻。

我国碳排放权交易市场与股票市场的关联——基于非线性Granger因果检验与非平衡面板模型的实证分析

碳排放权交易市场作为金融市场的一部分,与股票市场有着一定的联动性。我国在2017年底开启全国性碳排放交易市场,其关联必将引起越来越多的关注。本文一方面通过线性Granger因果检验与非线性Granger因果检验综合检验各碳交易试点地区的碳收益率与股票市场整体的相关性,研究结果发现只有广东、天津的碳收益与深证综指和湖北与上证综指之间存在单向的Granger因果关系,而北京、上海、广东与上证综指、深证综指存在双向或单向的非线性Granger因果关系;另一方面,通过对各碳排放权交易试点地区的价格、收益率与试点区域股票市场的相关性进行非平衡面板数据的实证分析,发现碳排放权交易试点地区与其区域股市在长期、短期上都存在显著的关联性。

基于面板数据的Granger因果关系检验的开放式基金赎回问题研究

根据面板数据的Granger因果检验方法,检验开放式基金的赎回率、基金单位净值增长率和基金累计净值增长率之间的因果关系。通过对样本数据的研究发现,基金赎回率是基金单位净值增长率和基金累计净值增长率的Granger原因,高基金赎回率大大降低了基金单位净值增长率和基金累计净值增长率。

中国城市化、经济增长与氮排放的关系——基于面板数据和Granger因果关系的实证研究

[目的]研究中国31个省份在2001—2015年的城市化水平、经济增长、氮排放三要素的相互关系,为城市环境的可持续发展提供理论支持。[方法]结合协整性检验和估算、面板单位根检验和Granger统计因果检验的方法。[结果](1)中国和东部、中部和西部的城市化有助于经济增长,城市化和经济增长均增加了排氮量。西部地区城市化对氮排放的影响大于东部和中部。经济增长对东部氮排放量影响更大。(2)面板因果关系揭示了三者双向长期因果关系,城市化对中国经济增长有因果关系,城市化和经济增长对氮排放有因果关系。区域层面,东部和中部土地城市化与经济增长为双向长期因果关系。东部和中部,从土地城市化到氮排放量、从经济增长到氮排放均为单向短期因果关系。[结论]政府应通过控制经济增长和城市化速度、调整产业结构、提高能源利用率等手段降低排氮量。

晋南地区产业集聚与县域经济发展关系的实证分析——基于面板格兰杰因果检验

在我国,县域经济是国家经济发展的基础行政单元,是具有地方特色、经济部门较为齐全的区域经济。而产业集聚因其内在的作用机制,既表现为一种经济发展形式,也可能作为发展的结果,其实质是推动区域经济的快速发展。因此,产业集聚已经成为县域经济发展的一种战略选择。基于面板Granger因果检验,利用2002-2013年的数据对山西省晋南地区产业集聚与经济增长之间的动态关系进行实证分析。结果表明:晋南地区的产业集聚是经济增长的Granger原因——在短期内,产业集聚对经济增长有显著的正向作用。通过研究指出,产业集聚是促进县域经济发展的有效载体,因而晋南地区可以利用产业园区来促进产业集聚,以园区经济带动县域经济。

基于Granger因果检验对黄金、白银和原油期货价格联动性研究与CTA策略设计

本文采用单位根检验、协整检验和Granger因果检验通过对黄金、白银和原油期货的价格联动性进行研究,发现黄金和白银期货的价格联动相关性更加明显,2021年之后AU与AG在很多时间存在协整关系,通过Granger因果检验得知未来3天AU对AG都有指引。通过黄金对白银的领涨领跌关系和协整关系可以设计相应的CTA趋势性策略和统计套利策略。

基于同质面板因果检验的住宅增量与存量市场价格关系研究——以武汉市为例

本文以武汉市8个城区29个季度的住宅增量、存量销售价格数据为样本,运用面板数据G ranger因果关系检验、随机效应变截距模型,研究了住宅增量市场与存量市场的价格关系。结果表明,在以住宅增量交易为主导的房地产市场中,增量住宅的价格对存量住宅的价格产生了显著的影响,增量住宅价格变量是存量住宅价格变量的G ranger原因,反之则不成立;增量住宅价格每上升1%会带动存量住宅价格上升1.06%,增量住宅销售价格的上升,促进了存量住宅销售价格的快速上升。政府在严控房地产投机行为的同时,需要从中介制度、金融、税收等方面完善住宅交易制度,促进住宅增量市场向存量市场的转变。

中国股市的Granger因果关系分析

本文分析了香港、上海和深圳股市的相互关系 .借助 Granger因果关系的思想 ,从收益率与波动性两方面研究了三个股市间的相互联系与互动性 .结果表明 :沪深股市收益率与波动性间存在着很强的相关性 ;沪深股市的变化受香港股市等外来因素的影响很小 ;深圳股市对上海股市存在着显著的

基于Granger因果检验的地价与房价关系

运用Granger因果关系检验法,研究不同房地产市场发展阶段的地价与房价的互动关系.从地价与房价关系的作用机理出发,建立理论假设体系,以美国、日本、中国的时间序列数据为基础,进行实证研究.结果表明:在美国,房地产市场处于成熟、平稳的发展阶段,地价决定房价;在日本,房地产市场处于异常发展阶段,房价决定地价;在中国,房地产市场尚未达到稳定阶段,地价决定房价.因此,地价与房价的互动关系取决于房地产市场的发展阶段,不可一概而论.

黑龙江省耕地非农化与经济发展的Granger因果关系研究

研究目的:分析黑龙江省耕地非农化过程的内在原因,以助于协调黑龙江省耕地非农化进程与经济发展的关系,使耕地保护工作与未来经济运行相一致。研究方法:运用Granger因果关系检验法,利用Eviews4.1软件分析。研究结果:城市化进程对耕地非农化进程的影响与经济增长对耕地非农化的影响并不一致,城市化进程对耕地非农化的影响更加显著。因此,要从根本上解决耕地非农化与经济发展之间的矛盾须将城市化作为切入点。

Granger因果关系检验在攻击检测中的应用研究

在时态数据挖掘框架下,对基于Granger因果关系检验的攻击检测方法进行了研究。通过计算多个前兆输入时间序列与给定异常输出时间序列之间的因果关联程度,可从描述网络系统安全状态的多元时间序列数据集中检测出网络攻击行为的前兆,进而形成可供实际检测和预警使用的高置信度前兆规则和因果规则。对所提方法的正确性和精度进行了验证,并在设计的攻击检测与预警原型系统中对其进行了应用分析。

基于Granger原因的因果关系检验方法评析

基于协整理论的因果关系研究,是现代计量经济学具有划时代意义的发展。文章对几种主要的因果关系检验方法进行了评析,并针对这些检验方法存在的问题作了深入分析。其主要目的是为进行因果关系实证研究,提供理论依据和方法优化选择。

我国房价与租金Granger因果关系的实证研究

本文利用1998年第一季度到2006年第三季度的全国房屋销售价格指数和房屋租赁价格指数的时间序列数据,运用单位根检验、协整关系检验和格兰杰因果关系检验等方法,对我国房价与租金之间的关系进行实证分析。研究结果表明,在全国范围内,房价和租金短期相互独立,而房价是租金变动的长期原因。此外,本文还分析了北京、上海、杭州和深圳四个城市房价与租金的关系,结果显示不同城市的房价租金关系也各异。最后,本文分别从模型和经济学的角度对以上结论进行了解释。