1
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住房抵押贷款保证险的鞅定价与保险精算定价的比较研究 |
陈丽萍
李晨
杨向群
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2010 |
1
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2
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基于鞅定价的幂型A-Brick选择权 |
周铭
郑垂勇
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2006 |
0 |
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3
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平方根连续履约价选择权的鞅定价 |
熊炳忠
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2009 |
0 |
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4
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具有浮动执行价格的亚式期权鞅定价 |
张敏
朱晖
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《南华大学学报(自然科学版)》
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2013 |
0 |
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5
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Vasiek利率模型下住房抵押贷款保证险的鞅定价 |
陈丽萍
杨向群
李晨
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《经济数学》
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2004 |
4
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6
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幂函数族之权证创新及定价:一种基于鞅定价的分析方法 |
田存志
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《预测》
CSSCI
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2004 |
14
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7
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随机波动率与跳扩散相结合的保证险的鞅定价 |
李晨
陈丽萍
杨向群
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《系统工程》
CSCD
北大核心
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2009 |
12
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8
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欧式向上敲出看涨认购权证的鞅方法定价 |
王雄
姚落根
杨向群
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《经济数学》
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2003 |
6
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9
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股票价格服从指数O-U过程的复合期权定价方法探析 |
许聪聪
王建锋
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《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
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2015 |
3
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10
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与股票相关的欧式汇率买入期权定价公式 |
郭峰
李时银
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《华侨大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
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2008 |
3
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11
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基于外汇汇率买入的跳扩散过程股票的期权定价 |
李文汉
刘丽霞
孙红岩
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《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
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2016 |
1
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12
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股价受分数布朗运动驱动的混合期权定价模型 |
赵巍
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《南京师大学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
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2010 |
5
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13
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房产价格服从一般It过程的保证险定价 |
李晨
陈丽萍
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《吉首大学学报(自然科学版)》
CAS
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2007 |
1
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14
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单点水平重置期权的定价 |
张寄洲
李松芹
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《上海师范大学学报(自然科学版)》
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2006 |
2
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15
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股价和执行价受双分数布朗运动驱动期权定价 |
赵巍
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《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》
CAS
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2017 |
3
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16
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分形市场视角下的期权定价模型及其套期保值策略研究 |
赵巍
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《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
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2013 |
2
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17
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分数布朗运动环境下的双标的两值期权定价模型 |
赵巍
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《淮海工学院学报(自然科学版)》
CAS
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2008 |
4
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18
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分数布朗运动驱动的幂型期权定价模型研究 |
赵巍
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《经济数学》
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2008 |
2
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19
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货币账户带时滞的期权定价 |
张国辉
李葛
李龙
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《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
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2014 |
0 |
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20
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汇率连动远期协议的创新及定价 |
李兴绪
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《云南财贸学院学报》
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2004 |
3
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